PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USNQX с USSCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USNQX с USSCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX) и USAA Science & Technology Fund (USSCX).

USNQX управляется Victory. Фонд был запущен 27 окт. 2000 г.. USSCX управляется Victory. Фонд был запущен 31 июл. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности USNQX и USSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX) и USAA Science & Technology Fund (USSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USNQX и USSCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USNQX
USAA Nasdaq 100 Index Fund		-5.93%20.52%25.42%54.46%-32.71%26.82%48.31%38.86%-0.43%32.30%
USSCX
USAA Science & Technology Fund		-10.36%17.93%30.58%34.01%-41.76%-3.45%60.62%37.84%-4.34%36.06%

Доходность по периодам

С начала года, USNQX показывает доходность -5.93%, что значительно выше, чем у USSCX с доходностью -10.36%. За последние 10 лет акции USNQX превзошли акции USSCX по среднегодовой доходности: 18.56% против 12.25% соответственно.

USNQX

1 день
3.42%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-5.93%
6 месяцев
-4.23%
1 год
22.47%
3 года*
22.11%
5 лет*
12.61%
10 лет*
18.56%

USSCX

1 день
5.04%
1 месяц
-5.71%
С начала года
-10.36%
6 месяцев
-9.24%
1 год
22.26%
3 года*
18.11%
5 лет*
0.51%
10 лет*
12.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Nasdaq 100 Index Fund

USAA Science & Technology Fund

Часто сравнивают с USNQX:
USNQX с QQQUSNQX с QQQMUSNQX с NASDXUSNQX с FXAIXUSNQX с VOOUSNQX с IVNQXUSNQX с SCHD
Часто сравнивают с USSCX:
USSCX с MUXYXUSSCX с VOOUSSCX с SCHGUSSCX с XLKUSSCX с SPYUSSCX с FXAIXUSSCX с SMH

Сравнение комиссий USNQX и USSCX

USNQX берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии USSCX в 0.95%.

USSCX
USAA Science & Technology Fund
USNQX
USAA Nasdaq 100 Index Fund

Доходность на риск

USNQX vs. USSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USNQX
Ранг доходности на риск USNQX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USNQX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USNQX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USNQX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USNQX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USNQX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
USSCX
Ранг доходности на риск USSCX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USSCX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USSCX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USSCX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USSCX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USSCX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USNQX c USSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX) и USAA Science & Technology Fund (USSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USNQXUSSCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

0.85

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

1.36

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.19

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

1.17

+0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.82

4.05

+2.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USNQX vs. USSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USNQX на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USSCX равному 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USNQX и USSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USNQXUSSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

0.85

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.02

+0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.47

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.30

+0.03

Корреляция

Корреляция между USNQX и USSCX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USNQX и USSCX

Дивидендная доходность USNQX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что меньше доходности USSCX в 10.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USNQX
USAA Nasdaq 100 Index Fund		3.21%3.01%2.19%2.60%4.13%4.48%1.53%0.88%0.69%1.97%0.50%2.73%
USSCX
USAA Science & Technology Fund		10.51%9.42%0.00%0.00%0.00%15.49%5.36%27.99%16.68%8.31%4.15%6.54%

Просадки

Сравнение просадок USNQX и USSCX

Максимальная просадка USNQX за все время составила -76.24%, примерно равная максимальной просадке USSCX в -79.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USNQX и USSCX.

Загрузка...

Показатели просадок

USNQXUSSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.24%

-79.48%

+3.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.72%

-18.19%

+5.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.95%

-52.07%

+15.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.95%

-52.70%

+15.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.06%

-14.07%

+5.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.93%

-31.22%

+4.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

5.26%

-1.82%

Волатильность

Сравнение волатильности USNQX и USSCX

Текущая волатильность для USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX) составляет 6.56%, в то время как у USAA Science & Technology Fund (USSCX) волатильность равна 9.05%. Это указывает на то, что USNQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USNQXUSSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.56%

9.05%

-2.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.90%

16.43%

-3.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.75%

27.05%

-4.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.92%

28.76%

-5.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.61%

26.43%

-3.82%