PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IVNQX с SWLGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IVNQX с SWLGX

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).

IVNQX управляется Invesco. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IVNQX или SWLGX.

Корреляция

Корреляция между IVNQX и SWLGX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности IVNQX и SWLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
64.28%
63.19%
IVNQX
SWLGX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IVNQX:

0.46

SWLGX:

0.53

Коэф-т Сортино

IVNQX:

0.81

SWLGX:

0.90

Коэф-т Омега

IVNQX:

1.11

SWLGX:

1.13

Коэф-т Кальмара

IVNQX:

0.51

SWLGX:

0.57

Коэф-т Мартина

IVNQX:

1.74

SWLGX:

2.02

Индекс Язвы

IVNQX:

6.64%

SWLGX:

6.59%

Дневная вол-ть

IVNQX:

25.16%

SWLGX:

25.11%

Макс. просадка

IVNQX:

-35.13%

SWLGX:

-33.28%

Текущая просадка

IVNQX:

-12.23%

SWLGX:

-12.60%

Доходность по периодам

С начала года, IVNQX показывает доходность -7.36%, что значительно выше, чем у SWLGX с доходностью -8.91%.

IVNQX

С начала года

-7.36%

1 месяц

0.86%

6 месяцев

-4.40%

1 год

10.01%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SWLGX

С начала года

-8.91%

1 месяц

1.24%

6 месяцев

-4.41%

1 год

11.99%

5 лет

17.53%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий IVNQX и SWLGX

IVNQX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.

IVNQX
Invesco Nasdaq 100 Index Fund
График комиссии IVNQX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IVNQX: 0.29%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund
График комиссии SWLGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SWLGX: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IVNQX и SWLGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IVNQX
Ранг риск-скорректированной доходности IVNQX, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IVNQX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVNQX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVNQX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVNQX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVNQX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
SWLGX
Ранг риск-скорректированной доходности SWLGX, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWLGX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLGX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLGX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLGX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLGX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IVNQX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа IVNQX, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
IVNQX: 0.46
SWLGX: 0.53
Коэффициент Сортино IVNQX, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IVNQX: 0.81
SWLGX: 0.90
Коэффициент Омега IVNQX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
IVNQX: 1.11
SWLGX: 1.13
Коэффициент Кальмара IVNQX, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
IVNQX: 0.51
SWLGX: 0.57
Коэффициент Мартина IVNQX, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
IVNQX: 1.74
SWLGX: 2.02

Показатель коэффициента Шарпа IVNQX на текущий момент составляет 0.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWLGX равному 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVNQX и SWLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.46
0.53
IVNQX
SWLGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVNQX и SWLGX

Дивидендная доходность IVNQX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что больше доходности SWLGX в 0.57%

TTM2024202320222021202020192018
IVNQX
Invesco Nasdaq 100 Index Fund		0.66%0.56%0.54%0.73%0.39%0.19%0.00%0.00%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		0.57%0.52%0.67%0.93%0.57%0.67%0.96%1.03%

Просадки

Сравнение просадок IVNQX и SWLGX

Максимальная просадка IVNQX за все время составила -35.13%, что больше максимальной просадки SWLGX в -33.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVNQX и SWLGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.23%
-12.60%
IVNQX
SWLGX

Волатильность

Сравнение волатильности IVNQX и SWLGX

Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) имеют волатильность 16.50% и 16.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.50%
16.77%
IVNQX
SWLGX