Сравнение IVNQX с SWLGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).
IVNQX управляется Invesco. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IVNQX или SWLGX.
Основные характеристики
| IVNQX | SWLGX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.32% | 20.79% |
| Дох-ть за 1 год | 33.21% | 33.09% |
| Дох-ть за 3 года | 10.59% | 9.33% |
| Коэф-т Шарпа | 1.74 | 1.93 |
| Дневная вол-ть | 18.04% | 17.01% |
| Макс. просадка | -34.83% | -32.69% |
| Текущая просадка | -3.94% | -4.62% |
Корреляция
Корреляция между IVNQX и SWLGX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IVNQX и SWLGX
С начала года, IVNQX показывает доходность 18.32%, что значительно ниже, чем у SWLGX с доходностью 20.79%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVNQX и SWLGX
IVNQX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IVNQX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVNQX и SWLGX
Дивидендная доходность IVNQX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности SWLGX в 0.56%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVNQX Invesco Nasdaq 100 Index Fund | 0.50% | 0.54% | 0.73% | 0.84% | 0.19% | 0.00% | 0.00% |
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | 0.56% | 0.67% | 0.93% | 1.76% | 0.67% | 0.96% | 1.03% |
Просадки
Сравнение просадок IVNQX и SWLGX
Максимальная просадка IVNQX за все время составила -34.83%, что больше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVNQX и SWLGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IVNQX и SWLGX
Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX) имеет более высокую волатильность в 6.60% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что IVNQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.