Сравнение IVNQX с SWLGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).
IVNQX управляется Invesco. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IVNQX или SWLGX.
Основные характеристики
| IVNQX | SWLGX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 24.65% | 31.32% |
| Дох-ть за 1 год | 32.73% | 38.98% |
| Дох-ть за 3 года | 9.69% | 10.25% |
| Коэф-т Шарпа | 1.88 | 2.35 |
| Коэф-т Сортино | 2.52 | 3.04 |
| Коэф-т Омега | 1.34 | 1.43 |
| Коэф-т Кальмара | 2.42 | 2.97 |
| Коэф-т Мартина | 8.78 | 11.67 |
| Индекс Язвы | 3.74% | 3.34% |
| Дневная вол-ть | 17.41% | 16.59% |
| Макс. просадка | -34.83% | -32.69% |
| Текущая просадка | -1.03% | -0.68% |
Корреляция
Корреляция между IVNQX и SWLGX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IVNQX и SWLGX
С начала года, IVNQX показывает доходность 24.65%, что значительно ниже, чем у SWLGX с доходностью 31.32%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVNQX и SWLGX
IVNQX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IVNQX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVNQX и SWLGX
Дивидендная доходность IVNQX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что больше доходности SWLGX в 0.51%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVNQX Invesco Nasdaq 100 Index Fund | 0.53% | 0.54% | 0.73% | 0.39% | 0.19% | 0.00% | 0.00% |
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | 0.51% | 0.67% | 0.93% | 0.57% | 0.67% | 0.96% | 1.03% |
Просадки
Сравнение просадок IVNQX и SWLGX
Максимальная просадка IVNQX за все время составила -34.83%, что больше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVNQX и SWLGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IVNQX и SWLGX
Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) имеют волатильность 4.97% и 4.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.