PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USNQX с IOLZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USNQX с IOLZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX) и ICON Equity Fund (IOLZX).

USNQX управляется Victory. Фонд был запущен 27 окт. 2000 г.. IOLZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 17 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности USNQX и IOLZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX) и ICON Equity Fund (IOLZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USNQX и IOLZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USNQX
USAA Nasdaq 100 Index Fund		-5.93%20.52%25.42%54.46%-32.71%26.82%48.31%38.86%-0.43%32.30%
IOLZX
ICON Equity Fund		2.04%15.81%16.87%12.13%-17.78%26.72%16.00%38.22%-16.69%26.78%

Доходность по периодам

С начала года, USNQX показывает доходность -5.93%, что значительно ниже, чем у IOLZX с доходностью 2.04%. За последние 10 лет акции USNQX превзошли акции IOLZX по среднегодовой доходности: 18.56% против 12.17% соответственно.

USNQX

1 день
3.42%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-5.93%
6 месяцев
-4.23%
1 год
22.47%
3 года*
22.11%
5 лет*
12.61%
10 лет*
18.56%

IOLZX

1 день
3.78%
1 месяц
-4.73%
С начала года
2.04%
6 месяцев
4.94%
1 год
23.81%
3 года*
15.83%
5 лет*
7.18%
10 лет*
12.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Nasdaq 100 Index Fund

ICON Equity Fund

Часто сравнивают с USNQX:
USNQX с QQQUSNQX с QQQMUSNQX с NASDXUSNQX с FXAIXUSNQX с VOOUSNQX с IVNQXUSNQX с SCHD
Часто сравнивают с IOLZX:
IOLZX с VYMIOLZX с STCEIOLZX с VIOLZX с ICFSXIOLZX с AMRGXIOLZX с ICTEXIOLZX с FDTEX

Сравнение комиссий USNQX и IOLZX

USNQX берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии IOLZX в 1.04%.

IOLZX
ICON Equity Fund
USNQX
USAA Nasdaq 100 Index Fund

Доходность на риск

USNQX vs. IOLZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USNQX
Ранг доходности на риск USNQX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USNQX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USNQX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USNQX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USNQX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USNQX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
IOLZX
Ранг доходности на риск IOLZX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOLZX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOLZX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOLZX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOLZX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOLZX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USNQX c IOLZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX) и ICON Equity Fund (IOLZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USNQXIOLZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

1.02

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

1.52

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.21

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

1.54

+0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.82

5.07

+1.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USNQX vs. IOLZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USNQX на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IOLZX равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USNQX и IOLZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USNQXIOLZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.02

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.34

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.55

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.36

-0.03

Корреляция

Корреляция между USNQX и IOLZX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USNQX и IOLZX

Дивидендная доходность USNQX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что меньше доходности IOLZX в 10.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USNQX
USAA Nasdaq 100 Index Fund		3.21%3.01%2.19%2.60%4.13%4.48%1.53%0.88%0.69%1.97%0.50%2.73%
IOLZX
ICON Equity Fund		10.48%10.69%22.21%4.75%18.57%14.12%0.00%3.46%1.60%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USNQX и IOLZX

Максимальная просадка USNQX за все время составила -76.24%, что больше максимальной просадки IOLZX в -56.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USNQX и IOLZX.

Загрузка...

Показатели просадок

USNQXIOLZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.24%

-56.03%

-20.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.72%

-15.69%

+2.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.95%

-27.77%

-9.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.95%

-41.04%

+4.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.06%

-10.48%

+1.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.93%

-12.71%

-14.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

4.76%

-1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности USNQX и IOLZX

Текущая волатильность для USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX) составляет 6.56%, в то время как у ICON Equity Fund (IOLZX) волатильность равна 7.90%. Это указывает на то, что USNQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOLZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USNQXIOLZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.56%

7.90%

-1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.90%

14.56%

-1.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.75%

23.81%

-1.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.92%

21.38%

+1.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.61%

22.28%

+0.33%