PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USNQX с BBLIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USNQX с BBLIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX).

USNQX управляется Victory. Фонд был запущен 27 окт. 2000 г.. BBLIX управляется BBH. Фонд был запущен 9 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности USNQX и BBLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USNQX и BBLIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
USNQX
USAA Nasdaq 100 Index Fund		-5.93%20.52%25.42%54.46%-32.71%26.82%48.31%10.50%
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		1.58%12.07%15.83%23.86%-20.59%27.23%12.30%3.63%

Доходность по периодам

С начала года, USNQX показывает доходность -5.93%, что значительно ниже, чем у BBLIX с доходностью 1.58%.

USNQX

1 день
3.42%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-5.93%
6 месяцев
-4.23%
1 год
22.47%
3 года*
22.11%
5 лет*
12.61%
10 лет*
18.56%

BBLIX

1 день
0.00%
1 месяц
1.58%
С начала года
1.58%
6 месяцев
-1.14%
1 год
12.89%
3 года*
15.61%
5 лет*
9.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Nasdaq 100 Index Fund

BBH Select Series - Large Cap Fund

Часто сравнивают с USNQX:
USNQX с QQQUSNQX с QQQMUSNQX с NASDXUSNQX с FXAIXUSNQX с VOOUSNQX с IVNQXUSNQX с SCHD
Часто сравнивают с BBLIX:
BBLIX с BCATBBLIX с ACFOXBBLIX с VTEAXBBLIX с AMCFXBBLIX с AULDXBBLIX с ALGRXBBLIX с PRWAX

Сравнение комиссий USNQX и BBLIX

USNQX берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии BBLIX в 0.70%.

BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund
USNQX
USAA Nasdaq 100 Index Fund

Доходность на риск

USNQX vs. BBLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USNQX
Ранг доходности на риск USNQX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USNQX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USNQX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USNQX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USNQX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USNQX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
BBLIX
Ранг доходности на риск BBLIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBLIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBLIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBLIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBLIX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBLIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USNQX c BBLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USNQXBBLIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

1.05

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

1.63

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.28

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

0.83

+1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.82

3.38

+3.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USNQX vs. BBLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USNQX на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBLIX равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USNQX и BBLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USNQXBBLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.05

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.63

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.58

-0.25

Корреляция

Корреляция между USNQX и BBLIX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USNQX и BBLIX

Дивидендная доходность USNQX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что меньше доходности BBLIX в 9.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USNQX
USAA Nasdaq 100 Index Fund		3.21%3.01%2.19%2.60%4.13%4.48%1.53%0.88%0.69%1.97%0.50%2.73%
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		9.39%9.54%4.20%0.28%1.45%3.27%0.34%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USNQX и BBLIX

Максимальная просадка USNQX за все время составила -76.24%, что больше максимальной просадки BBLIX в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USNQX и BBLIX.

Загрузка...

Показатели просадок

USNQXBBLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.24%

-33.49%

-42.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.72%

-10.22%

-2.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.95%

-28.06%

-8.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.06%

-1.80%

-7.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.93%

-6.47%

-20.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

3.62%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности USNQX и BBLIX

USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX) имеет более высокую волатильность в 6.56% по сравнению с BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX) с волатильностью 1.57%. Это указывает на то, что USNQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USNQXBBLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.56%

1.57%

+4.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.90%

6.07%

+6.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.75%

16.08%

+6.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.92%

16.08%

+6.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.61%

18.80%

+3.81%