Сравнение USNG с TNGY
USNG (Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF) and TNGY (Tortoise Energy Fund) are both Energy Equities funds. Both are actively managed. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USNG charges 0.59%/yr vs 0.85%/yr for TNGY.
Доходность
Сравнение доходности USNG и TNGY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USNG показывает доходность 32.96%, что значительно выше, чем у TNGY с доходностью 14.98%.
USNG
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 32.96%
- 6 месяцев
- 27.11%
- 1 год
- 44.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TNGY
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- 14.98%
- 6 месяцев
- 11.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USNG и TNGY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
USNG Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF | 32.96% | 7.74% |
TNGY Tortoise Energy Fund | 14.98% | 1.81% |
Correlation
The correlation between USNG and TNGY is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2025 г. | 0.62 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USNG vs. TNGY — Ранг доходности на риск
USNG
TNGY
Сравнение USNG c TNGY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF (USNG) и Tortoise Energy Fund (TNGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USNG | TNGY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.51 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.39 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USNG | TNGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.75 | 1.14 | +1.61 |
Просадки
Сравнение просадок USNG и TNGY
Максимальная просадка USNG за все время составила -6.82%, что меньше максимальной просадки TNGY в -8.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USNG и TNGY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USNG | TNGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.82% | -8.86% | +2.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.98% | -4.10% | +1.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.41% | -2.18% | +0.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности USNG и TNGY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USNG | TNGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.49% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.57% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.50% | 15.67% | +0.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.55% | 15.67% | +0.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.55% | 15.67% | +0.88% |
Сравнение комиссий USNG и TNGY
USNG берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии TNGY в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USNG и TNGY
Дивидендная доходность USNG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности TNGY в 3.42%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
TNGY Tortoise Energy Fund | 3.42% | 2.59% |
USNG Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF | 1.11% | 1.10% |
Часто задаваемые вопросы
USNG and TNGY have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USNG is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USNG is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.85% for TNGY.
TNGY has the higher dividend yield at 3.42%, compared with 1.11% for USNG.
They also come from different issuers: Amplify and Tortoise Capital. Their fees differ too: 0.59% for USNG and 0.85% for TNGY.
Подберите оптимальное распределение для USNG и TNGY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор