Сравнение USNG с PBOG
USNG (Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF) and PBOG (Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF) are both exchange-traded funds - USNG is a Energy Equities fund actively managed by Amplify, while PBOG is a Oil & Gas fund tracking the BITA Global Oil & Gas Select Index. USNG is actively managed, while PBOG is passively managed. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. USNG charges 0.59%/yr vs 0.13%/yr for PBOG.
Доходность
Сравнение доходности USNG и PBOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: USNG показывает доходность 31.42%, а PBOG немного выше – 32.22%.
USNG
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -1.95%
- С начала года
- 31.42%
- 6 месяцев
- 28.41%
- 1 год
- 40.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PBOG
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- -2.32%
- С начала года
- 32.22%
- 6 месяцев
- 29.70%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USNG и PBOG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
USNG Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF | 31.42% | 0.63% |
PBOG Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF | 32.22% | 1.62% |
Correlation
The correlation between USNG and PBOG is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2025 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USNG vs. PBOG — Ранг доходности на риск
USNG
PBOG
Сравнение USNG c PBOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF (USNG) и Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF (PBOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USNG | PBOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.97 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.70 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USNG | PBOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.66 | 3.31 | -0.65 |
Просадки
Сравнение просадок USNG и PBOG
Максимальная просадка USNG за все время составила -6.82%, что меньше максимальной просадки PBOG в -11.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USNG и PBOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USNG | PBOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.82% | -11.45% | +4.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.10% | -6.81% | +2.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.40% | -3.10% | +1.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности USNG и PBOG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USNG | PBOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.40% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.56% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.52% | 23.67% | -7.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.55% | 23.67% | -7.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.55% | 23.67% | -7.12% |
Сравнение комиссий USNG и PBOG
USNG берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии PBOG в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USNG и PBOG
Дивидендная доходность USNG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что больше доходности PBOG в 0.13%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
PBOG Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF | 0.13% | 0.17% |
USNG Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF | 1.13% | 1.10% |
Часто задаваемые вопросы
USNG and PBOG have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PBOG is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBOG is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.59% for USNG.
USNG has the higher dividend yield at 1.13%, compared with 0.13% for PBOG.
USNG is categorized as Energy Equities, while PBOG is Oil & Gas. They also come from different issuers: Amplify and Portfolio Building Blocks. Their fees differ too: 0.59% for USNG and 0.13% for PBOG.
Подберите оптимальное распределение для USNG и PBOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор