PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USMV с VONG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USMV с VONG

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

USMV (iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF) and VONG (Vanguard Russell 1000 Growth ETF) are both exchange-traded funds - USMV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Minimum Volatility Index, while VONG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 1000 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, USMV returned 9.90%/yr vs 18.29%/yr for VONG. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USMV charges 0.15%/yr vs 0.06%/yr for VONG.

Доходность

Сравнение доходности USMV и VONG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USMV показывает доходность 2.43%, что значительно ниже, чем у VONG с доходностью 2.96%. За последние 10 лет акции USMV уступали акциям VONG по среднегодовой доходности: 9.90% против 18.29% соответственно.

USMV

1 день
0.43%
1 месяц
1.84%
С начала года
2.43%
6 месяцев
2.34%
1 год
4.00%
3 года*
11.35%
5 лет*
7.24%
10 лет*
9.90%

VONG

1 день
0.10%
1 месяц
-2.17%
С начала года
2.96%
6 месяцев
3.46%
1 год
18.97%
3 года*
22.47%
5 лет*
14.01%
10 лет*
18.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USMV и VONG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		2.43%7.65%15.74%10.33%-9.43%20.85%5.64%27.69%1.33%18.91%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		2.96%18.45%33.20%42.67%-29.18%27.60%38.30%36.06%-1.53%30.05%

Correlation

The correlation between USMV and VONG is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2011 г.

0.74

Over the past year, the correlation between USMV and VONG has dropped to 0.35 - well below their long-term average of 0.74, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов USMV и VONG

Секторы
USMV
VONG

Технологии

30.8%
51.4%

Здравоохранение

12.5%
7.1%

Финансовые услуги

12.4%
5.3%

Потребительский защитный сектор

10.0%
2.7%

Коммунальные услуги

7.5%
0.3%

Коммуникационные услуги

5.9%
13.2%

Промышленность

5.7%
5.7%

Потребительский циклический сектор

5.7%
13.2%

Энергетика

3.6%
0.4%

Сырьевые материалы

2.2%
0.3%

Недвижимость

2.2%
0.4%

Технологии

USMV
30.8%
VONG
51.4%

Здравоохранение

USMV
12.5%
VONG
7.1%

Финансовые услуги

USMV
12.4%
VONG
5.3%

Потребительский защитный сектор

USMV
10.0%
VONG
2.7%

Коммунальные услуги

USMV
7.5%
VONG
0.3%

Коммуникационные услуги

USMV
5.9%
VONG
13.2%

Промышленность

USMV
5.7%
VONG
5.7%

Потребительский циклический сектор

USMV
5.7%
VONG
13.2%

Энергетика

USMV
3.6%
VONG
0.4%

Сырьевые материалы

USMV
2.2%
VONG
0.3%

Недвижимость

USMV
2.2%
VONG
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF

Vanguard Russell 1000 Growth ETF

Часто сравнивают с USMV:
USMV с SPLVUSMV с SPYUSMV с VOOUSMV с VFMVUSMV с ACWVUSMV с QUALUSMV с VTI
Часто сравнивают с VONG:
VONG с VUGVONG с VOOVONG с VOOGVONG с QQQMVONG с IWFVONG с VONEVONG с MGK

Доходность на риск

USMV vs. VONG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USMV
Ранг доходности на риск USMV: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMV: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMV: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMV: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMV: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMV: 2020
Ранг коэф-та Мартина
VONG
Ранг доходности на риск VONG: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VONG: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONG: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONG: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONG: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONG: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USMV c VONG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USMVVONGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.47
1.20

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.72
1.67

-0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.21

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.62

1.17

-0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.06

3.87

-1.81

USMV vs. VONG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USMV на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа VONG равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USMV и VONG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USMV и VONG

Максимальная просадка USMV за все время составила -33.10%, примерно равная максимальной просадке VONG в -32.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMV и VONG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USMVVONGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.10%

-32.72%

-0.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.46%

-16.23%

+9.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.36%

-23.27%

+13.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.93%

-32.72%

+14.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.10%

-32.72%

-0.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.40%

-5.52%

+4.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.87%

-4.88%

+2.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

4.91%

-2.96%

Волатильность

Сравнение волатильности USMV и VONG

Текущая волатильность для iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) составляет 2.70%, в то время как у Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что USMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VONG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USMVVONGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.70%

5.30%

-2.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.02%

12.35%

-6.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.56%

15.87%

-7.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.36%

21.39%

-9.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.51%

20.91%

-6.40%

Сравнение комиссий USMV и VONG

USMV берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VONG в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USMV и VONG

Дивидендная доходность USMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что больше доходности VONG в 0.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		1.53%1.49%1.67%1.82%1.62%1.26%1.81%1.88%2.12%1.77%2.22%2.02%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		0.44%0.45%0.55%0.71%0.98%0.58%0.77%1.03%1.18%1.19%1.48%1.47%

Часто задаваемые вопросы

USMV and VONG have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VONG has higher volatility (5.30%) compared to USMV (2.70%). In terms of maximum drawdown, USMV dropped -33.10% vs VONG's -32.72%.

On 10-year performance, VONG leads with 18.29% vs 9.90% for USMV. On fees, VONG is cheaper at 0.06% per year. On volatility, USMV has been the lower-risk option at 2.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VONG has performed better with a 18.29% return vs 9.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VONG is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.15% for USMV.

USMV has the higher dividend yield at 1.53%, compared with 0.44% for VONG.

USMV is categorized as Large Cap Blend Equities, while VONG is Large Cap Growth Equities. USMV tracks MSCI USA Minimum Volatility Index, while VONG tracks Russell 1000 Growth Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for USMV and 0.06% for VONG.

VONG currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USMV и VONG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор