PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USMV с PLTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USMV с PLTR

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

USMV (iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF) is Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Minimum Volatility Index, while PLTR (Palantir Technologies Inc.) is a stock. Over the past 5 years, USMV returned 7.24%/yr vs 39.00%/yr for PLTR. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности USMV и PLTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USMV показывает доходность 2.43%, что значительно выше, чем у PLTR с доходностью -27.99%.

USMV

1 день
0.43%
1 месяц
1.84%
С начала года
2.43%
6 месяцев
2.34%
1 год
4.00%
3 года*
11.35%
5 лет*
7.24%
10 лет*
9.90%

PLTR

1 день
-2.36%
1 месяц
-1.58%
С начала года
-27.99%
6 месяцев
-30.28%
1 год
-5.33%
3 года*
99.99%
5 лет*
39.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USMV и PLTR

2026 (YTD)202520242023202220212020
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		2.43%7.65%15.74%10.33%-9.43%20.85%7.62%
PLTR
Palantir Technologies Inc.		-27.99%135.03%340.48%167.45%-64.74%-22.68%135.50%

Correlation

The correlation between USMV and PLTR is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2020 г.

0.31

The correlation between USMV and PLTR shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.36 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF

Palantir Technologies Inc.

Часто сравнивают с USMV:
USMV с SPLVUSMV с SPYUSMV с VOOUSMV с VFMVUSMV с ACWVUSMV с QUALUSMV с VTI
Часто сравнивают с PLTR:
PLTR с BBAIPLTR с AMDPLTR с IONQPLTR с QQQPLTR с PLTYPLTR с SPYPLTR с NBIS

Доходность на риск

USMV vs. PLTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USMV
Ранг доходности на риск USMV: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMV: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMV: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMV: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMV: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMV: 2020
Ранг коэф-та Мартина
PLTR
Ранг доходности на риск PLTR: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLTR: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTR: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTR: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTR: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTR: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USMV c PLTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USMVPLTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.47
-0.11

+0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.72
0.20

+0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.03

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.62

-0.14

+0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.06

-0.25

+2.31

USMV vs. PLTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USMV на текущий момент составляет 0.47, что выше коэффициента Шарпа PLTR равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USMV и PLTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USMV и PLTR

Максимальная просадка USMV за все время составила -33.10%, что меньше максимальной просадки PLTR в -84.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMV и PLTR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USMVPLTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.10%

-84.62%

+51.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.46%

-38.22%

+31.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.36%

-40.61%

+31.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.93%

-79.14%

+61.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.40%

-38.22%

+36.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.87%

-40.27%

+37.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

21.23%

-19.28%

Волатильность

Сравнение волатильности USMV и PLTR

Текущая волатильность для iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) составляет 2.70%, в то время как у Palantir Technologies Inc. (PLTR) волатильность равна 17.16%. Это указывает на то, что USMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USMVPLTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.70%

17.16%

-14.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.02%

38.32%

-32.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.56%

50.83%

-42.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.36%

65.44%

-53.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.51%

69.75%

-55.24%

Дивиденды

Сравнение дивидендов USMV и PLTR

Дивидендная доходность USMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, тогда как PLTR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PLTR
Palantir Technologies Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		1.53%1.49%1.67%1.82%1.62%1.26%1.81%1.88%2.12%1.77%2.22%2.02%

Часто задаваемые вопросы

USMV and PLTR have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PLTR has higher volatility (17.16%) compared to USMV (2.70%). In terms of maximum drawdown, USMV dropped -33.10% vs PLTR's -84.62%.

USMV currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USMV и PLTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор