Сравнение USMTX с JLGMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX).
USMTX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 мая 2016 г.. JLGMX - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности USMTX и JLGMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USMTX и JLGMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USMTX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 0.32% | 2.96% | 3.30% | 3.46% | -0.71% | -0.05% | 1.07% | 2.01% | 1.32% | 0.88% |
JLGMX JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 | -7.59% | 14.38% | 35.40% | 34.95% | -25.20% | 18.48% | 56.39% | 39.47% | 0.74% | 37.26% |
Доходность по периодам
С начала года, USMTX показывает доходность 0.32%, что значительно выше, чем у JLGMX с доходностью -7.59%.
USMTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 2.68%
- 3 года*
- 3.01%
- 5 лет*
- 1.85%
- 10 лет*
- —
JLGMX
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -2.80%
- С начала года
- -7.59%
- 6 месяцев
- -9.68%
- 1 год
- 12.81%
- 3 года*
- 20.94%
- 5 лет*
- 10.92%
- 10 лет*
- 18.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USMTX и JLGMX
USMTX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии JLGMX в 0.44%.
Доходность на риск
USMTX vs. JLGMX — Ранг доходности на риск
USMTX
JLGMX
Сравнение USMTX c JLGMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USMTX | JLGMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.86 | 0.65 | +3.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.92 | 1.07 | +5.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.29 | 1.15 | +2.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.97 | 0.87 | +6.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 36.30 | 2.61 | +33.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USMTX | JLGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.86 | 0.65 | +3.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.60 | 0.54 | +2.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.85 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.09 | 0.80 | +1.29 |
Корреляция
Корреляция между USMTX и JLGMX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USMTX и JLGMX
Дивидендная доходность USMTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что меньше доходности JLGMX в 11.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USMTX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 2.55% | 2.62% | 3.05% | 2.58% | 0.89% | 0.25% | 0.76% | 1.49% | 1.31% | 0.78% | 0.00% | 0.00% |
JLGMX JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 | 11.95% | 11.04% | 2.12% | 0.31% | 3.49% | 14.25% | 5.14% | 12.65% | 15.59% | 14.44% | 9.71% | 4.43% |
Просадки
Сравнение просадок USMTX и JLGMX
Максимальная просадка USMTX за все время составила -1.98%, что меньше максимальной просадки JLGMX в -31.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMTX и JLGMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USMTX | JLGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.98% | -31.82% | +29.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.40% | -16.73% | +16.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.92% | -31.13% | +29.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | -13.00% | +12.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.19% | -5.83% | +5.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.08% | 5.57% | -5.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности USMTX и JLGMX
Текущая волатильность для JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX) составляет 0.22%, в то время как у JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX) волатильность равна 6.50%. Это указывает на то, что USMTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JLGMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USMTX | JLGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.22% | 6.50% | -6.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.40% | 12.58% | -12.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70% | 21.16% | -20.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.72% | 20.25% | -19.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.75% | 21.54% | -20.79% |