Сравнение USMTX с FUENX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX) и Fidelity Flex Municipal Income Fund (FUENX).
USMTX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 мая 2016 г.. FUENX управляется Fidelity. Фонд был запущен 12 окт. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности USMTX и FUENX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USMTX и FUENX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USMTX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 0.32% | 2.96% | 3.30% | 3.46% | -0.71% | -0.05% | 1.07% | 2.01% | 1.32% | -0.05% |
FUENX Fidelity Flex Municipal Income Fund | -0.29% | 4.63% | 2.32% | 7.27% | -9.29% | 1.99% | 3.07% | 8.27% | 0.72% | 1.02% |
Доходность по периодам
С начала года, USMTX показывает доходность 0.32%, что значительно выше, чем у FUENX с доходностью -0.29%.
USMTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 2.68%
- 3 года*
- 3.01%
- 5 лет*
- 1.85%
- 10 лет*
- —
FUENX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -2.09%
- С начала года
- -0.29%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 4.29%
- 3 года*
- 3.57%
- 5 лет*
- 1.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USMTX и FUENX
USMTX берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии FUENX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
USMTX vs. FUENX — Ранг доходности на риск
USMTX
FUENX
Сравнение USMTX c FUENX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX) и Fidelity Flex Municipal Income Fund (FUENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USMTX | FUENX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.86 | 1.09 | +2.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.92 | 1.47 | +5.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.29 | 1.30 | +1.99 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.97 | 1.28 | +5.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 36.30 | 4.38 | +31.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USMTX | FUENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.86 | 1.09 | +2.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.60 | 0.32 | +2.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.09 | 0.53 | +1.56 |
Корреляция
Корреляция между USMTX и FUENX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USMTX и FUENX
Дивидендная доходность USMTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что меньше доходности FUENX в 2.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USMTX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 2.55% | 2.62% | 3.05% | 2.58% | 0.89% | 0.25% | 0.76% | 1.49% | 1.31% | 0.78% |
FUENX Fidelity Flex Municipal Income Fund | 2.95% | 3.14% | 2.90% | 2.58% | 1.38% | 1.40% | 1.54% | 2.95% | 2.61% | 0.41% |
Просадки
Сравнение просадок USMTX и FUENX
Максимальная просадка USMTX за все время составила -1.98%, что меньше максимальной просадки FUENX в -14.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMTX и FUENX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USMTX | FUENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.98% | -14.32% | +12.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.40% | -4.18% | +3.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.92% | -14.32% | +12.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | -2.38% | +2.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.19% | -2.95% | +2.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.08% | 1.22% | -1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности USMTX и FUENX
Текущая волатильность для JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX) составляет 0.22%, в то время как у Fidelity Flex Municipal Income Fund (FUENX) волатильность равна 1.09%. Это указывает на то, что USMTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FUENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USMTX | FUENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.22% | 1.09% | -0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.40% | 1.68% | -1.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70% | 4.27% | -3.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.72% | 3.75% | -3.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.75% | 4.22% | -3.47% |