Сравнение USMTX с DFCMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX) и DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio (DFCMX).
USMTX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 мая 2016 г.. DFCMX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности USMTX и DFCMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USMTX и DFCMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USMTX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 0.32% | 2.96% | 3.30% | 3.46% | -0.71% | -0.05% | 1.07% | 2.01% | 1.32% | 0.88% |
DFCMX DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio | 0.44% | 2.55% | 2.84% | 2.53% | -0.76% | -0.13% | 0.67% | 1.84% | 1.24% | 1.07% |
Доходность по периодам
С начала года, USMTX показывает доходность 0.32%, что значительно ниже, чем у DFCMX с доходностью 0.44%.
USMTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 2.68%
- 3 года*
- 3.01%
- 5 лет*
- 1.85%
- 10 лет*
- —
DFCMX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- 0.44%
- 6 месяцев
- 0.96%
- 1 год
- 2.60%
- 3 года*
- 2.46%
- 5 лет*
- 1.47%
- 10 лет*
- 1.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USMTX и DFCMX
USMTX берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии DFCMX в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
USMTX vs. DFCMX — Ранг доходности на риск
USMTX
DFCMX
Сравнение USMTX c DFCMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX) и DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio (DFCMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USMTX | DFCMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.86 | 3.45 | +0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.92 | 6.05 | +0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.29 | 2.84 | +0.45 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.97 | 4.25 | +2.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 36.30 | 24.02 | +12.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USMTX | DFCMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.86 | 3.45 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.60 | 1.65 | +0.95 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.33 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.09 | 1.28 | +0.80 |
Корреляция
Корреляция между USMTX и DFCMX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USMTX и DFCMX
Дивидендная доходность USMTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что сопоставимо с доходностью DFCMX в 2.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USMTX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 2.55% | 2.62% | 3.05% | 2.58% | 0.89% | 0.25% | 0.76% | 1.49% | 1.31% | 0.78% | 0.00% | 0.00% |
DFCMX DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio | 2.57% | 2.23% | 2.61% | 1.70% | 0.71% | 0.36% | 0.87% | 1.43% | 1.04% | 0.87% | 0.86% | 0.82% |
Просадки
Сравнение просадок USMTX и DFCMX
Максимальная просадка USMTX за все время составила -1.98%, что меньше максимальной просадки DFCMX в -2.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMTX и DFCMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USMTX | DFCMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.98% | -2.20% | +0.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.40% | -0.59% | +0.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.92% | -2.20% | +0.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -2.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | -0.16% | -0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.19% | -0.26% | +0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.08% | 0.10% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности USMTX и DFCMX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX) имеет более высокую волатильность в 0.22% по сравнению с DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio (DFCMX) с волатильностью 0.20%. Это указывает на то, что USMTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFCMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USMTX | DFCMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.22% | 0.20% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.40% | 0.41% | -0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70% | 0.79% | -0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.72% | 0.90% | -0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.75% | 0.88% | -0.13% |