PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение USMTX с DFCMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности USMTX и DFCMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX) и DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio (DFCMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USMTX и DFCMX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USMTX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund
0.32%2.96%3.30%3.46%-0.71%-0.05%1.07%2.01%1.32%0.88%
DFCMX
DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio
0.44%2.55%2.84%2.53%-0.76%-0.13%0.67%1.84%1.24%1.07%

Доходность по периодам

С начала года, USMTX показывает доходность 0.32%, что значительно ниже, чем у DFCMX с доходностью 0.44%.


USMTX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.30%
С начала года
0.32%
6 месяцев
0.91%
1 год
2.68%
3 года*
3.01%
5 лет*
1.85%
10 лет*

DFCMX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.15%
С начала года
0.44%
6 месяцев
0.96%
1 год
2.60%
3 года*
2.46%
5 лет*
1.47%
10 лет*
1.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio

Сравнение комиссий USMTX и DFCMX

USMTX берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии DFCMX в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

USMTX vs. DFCMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

USMTX
Ранг доходности на риск USMTX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMTX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMTX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMTX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMTX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMTX: 9999
Ранг коэф-та Мартина

DFCMX
Ранг доходности на риск DFCMX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFCMX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFCMX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFCMX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFCMX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFCMX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USMTX c DFCMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX) и DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio (DFCMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


USMTXDFCMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.86

3.45

+0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

6.92

6.05

+0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

3.29

2.84

+0.45

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.97

4.25

+2.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

36.30

24.02

+12.28

USMTX vs. DFCMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USMTX на текущий момент составляет 3.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFCMX равному 3.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USMTX и DFCMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


USMTXDFCMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.86

3.45

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.60

1.65

+0.95

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.09

1.28

+0.80

Корреляция

Корреляция между USMTX и DFCMX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов USMTX и DFCMX

Дивидендная доходность USMTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что сопоставимо с доходностью DFCMX в 2.57%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USMTX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund
2.55%2.62%3.05%2.58%0.89%0.25%0.76%1.49%1.31%0.78%0.00%0.00%
DFCMX
DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio
2.57%2.23%2.61%1.70%0.71%0.36%0.87%1.43%1.04%0.87%0.86%0.82%

Просадки

Сравнение просадок USMTX и DFCMX

Максимальная просадка USMTX за все время составила -1.98%, что меньше максимальной просадки DFCMX в -2.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMTX и DFCMX.


Загрузка...

Показатели просадок


USMTXDFCMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.98%

-2.20%

+0.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.40%

-0.59%

+0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.92%

-2.20%

+0.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-2.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-0.16%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.19%

-0.26%

+0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.08%

0.10%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности USMTX и DFCMX

JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX) имеет более высокую волатильность в 0.22% по сравнению с DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio (DFCMX) с волатильностью 0.20%. Это указывает на то, что USMTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFCMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


USMTXDFCMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.22%

0.20%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.40%

0.41%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70%

0.79%

-0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.72%

0.90%

-0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.75%

0.88%

-0.13%