Сравнение USMSX с OPTAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX) и Invesco AMT-Free Municipal Fund (OPTAX).
USMSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2016 г.. OPTAX управляется Invesco. Фонд был запущен 26 окт. 1976 г..
Доходность
Сравнение доходности USMSX и OPTAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USMSX и OPTAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USMSX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 0.19% | 2.87% | 3.09% | 3.21% | -0.90% | -0.15% | 0.77% | 1.90% | 1.01% | 0.69% |
OPTAX Invesco AMT-Free Municipal Fund | -1.04% | 2.70% | 2.13% | 6.64% | -12.15% | 4.16% | 7.57% | 12.33% | 7.43% | 6.14% |
Доходность по периодам
С начала года, USMSX показывает доходность 0.19%, что значительно выше, чем у OPTAX с доходностью -1.04%.
USMSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 2.49%
- 3 года*
- 2.80%
- 5 лет*
- 1.67%
- 10 лет*
- —
OPTAX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.20%
- С начала года
- -1.04%
- 6 месяцев
- -0.55%
- 1 год
- 1.34%
- 3 года*
- 2.28%
- 5 лет*
- 0.15%
- 10 лет*
- 3.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USMSX и OPTAX
USMSX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии OPTAX в 0.75%.
Доходность на риск
USMSX vs. OPTAX — Ранг доходности на риск
USMSX
OPTAX
Сравнение USMSX c OPTAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX) и Invesco AMT-Free Municipal Fund (OPTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USMSX | OPTAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.63 | 0.32 | +3.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.49 | 0.47 | +6.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.18 | 1.09 | +2.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.48 | 0.20 | +6.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 33.64 | 0.50 | +33.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USMSX | OPTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.63 | 0.32 | +3.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.39 | 0.03 | +2.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.86 | 0.76 | +1.10 |
Корреляция
Корреляция между USMSX и OPTAX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USMSX и OPTAX
Дивидендная доходность USMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что меньше доходности OPTAX в 2.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USMSX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 2.36% | 2.42% | 2.84% | 2.35% | 0.70% | 0.05% | 0.57% | 1.28% | 1.01% | 0.59% | 0.00% | 0.00% |
OPTAX Invesco AMT-Free Municipal Fund | 2.64% | 4.23% | 4.16% | 3.02% | 2.99% | 3.43% | 3.80% | 3.75% | 3.82% | 4.71% | 5.77% | 6.05% |
Просадки
Сравнение просадок USMSX и OPTAX
Максимальная просадка USMSX за все время составила -2.09%, что меньше максимальной просадки OPTAX в -48.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMSX и OPTAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USMSX | OPTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.09% | -48.56% | +46.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.40% | -5.71% | +5.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.03% | -17.30% | +15.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | -2.87% | +2.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.22% | -6.39% | +6.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.08% | 2.32% | -2.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности USMSX и OPTAX
Текущая волатильность для JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX) составляет 0.22%, в то время как у Invesco AMT-Free Municipal Fund (OPTAX) волатильность равна 1.35%. Это указывает на то, что USMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OPTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USMSX | OPTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.22% | 1.35% | -1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.40% | 2.46% | -2.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69% | 6.25% | -5.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.70% | 4.98% | -4.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.74% | 4.84% | -4.10% |