PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USMSX с JEPIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USMSX с JEPIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX).

USMSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2016 г.. JEPIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности USMSX и JEPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USMSX и JEPIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
USMSX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		0.19%2.87%3.09%3.21%-0.90%-0.15%0.77%1.90%0.25%
JEPIX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I		-0.51%7.82%12.43%9.68%-3.81%19.36%6.02%16.44%-9.93%

Доходность по периодам

С начала года, USMSX показывает доходность 0.19%, что значительно выше, чем у JEPIX с доходностью -0.51%.

USMSX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.30%
С начала года
0.19%
6 месяцев
0.82%
1 год
2.49%
3 года*
2.80%
5 лет*
1.67%
10 лет*
—

JEPIX

1 день
1.89%
1 месяц
-5.27%
С начала года
-0.51%
6 месяцев
2.16%
1 год
6.88%
3 года*
9.18%
5 лет*
7.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I

Часто сравнивают с USMSX:
USMSX с NEARUSMSX с MYIUSMSX с COLTXUSMSX с VWSUXUSMSX с VMLUXUSMSX с CBTAXUSMSX с FOHFX
Часто сравнивают с JEPIX:
JEPIX с JEPIJEPIX с VHYAXJEPIX с JEPAXJEPIX с VFIAXJEPIX с AMECXJEPIX с CTOJEPIX с SCHD

Сравнение комиссий USMSX и JEPIX

USMSX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии JEPIX в 0.63%.

JEPIX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I
USMSX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Доходность на риск

USMSX vs. JEPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USMSX
Ранг доходности на риск USMSX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMSX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMSX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMSX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMSX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMSX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
JEPIX
Ранг доходности на риск JEPIX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPIX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPIX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPIX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPIX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPIX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USMSX c JEPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USMSXJEPIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.63

0.51

+3.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

6.49

0.82

+5.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

3.18

1.13

+2.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.48

0.82

+5.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

33.64

3.77

+29.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USMSX vs. JEPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USMSX на текущий момент составляет 3.63, что выше коэффициента Шарпа JEPIX равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USMSX и JEPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USMSXJEPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.63

0.51

+3.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.39

0.70

+1.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.86

0.48

+1.37

Корреляция

Корреляция между USMSX и JEPIX составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USMSX и JEPIX

Дивидендная доходность USMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что меньше доходности JEPIX в 7.55%

TTM202520242023202220212020201920182017
USMSX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		2.36%2.42%2.84%2.35%0.70%0.05%0.57%1.28%1.01%0.59%
JEPIX
JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I		7.55%8.12%7.20%8.42%12.24%6.15%11.59%3.91%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USMSX и JEPIX

Максимальная просадка USMSX за все время составила -2.09%, что меньше максимальной просадки JEPIX в -32.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMSX и JEPIX.

Загрузка...

Показатели просадок

USMSXJEPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.09%

-32.63%

+30.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.40%

-10.49%

+10.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.03%

-13.67%

+11.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-5.53%

+5.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.22%

-3.19%

+2.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.08%

2.27%

-2.19%

Волатильность

Сравнение волатильности USMSX и JEPIX

Текущая волатильность для JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX) составляет 0.22%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I (JEPIX) волатильность равна 4.12%. Это указывает на то, что USMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USMSXJEPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.22%

4.12%

-3.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.40%

6.74%

-6.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69%

13.80%

-13.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.70%

11.41%

-10.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.74%

14.85%

-14.11%