Сравнение USMSX с FCTFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX) и Fidelity California Municipal Income Fund (FCTFX).

USMSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2016 г.. FCTFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 июл. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности USMSX и FCTFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX) и Fidelity California Municipal Income Fund (FCTFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USMSX и FCTFX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
USMSX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund	0.19%	2.87%	3.09%	3.21%	-0.90%	-0.15%	0.77%	1.90%	1.01%	0.69%
FCTFX Fidelity California Municipal Income Fund	-0.75%	5.75%	1.89%	6.53%	-9.64%	1.39%	4.50%	7.63%	0.68%	5.81%

Доходность по периодам

С начала года, USMSX показывает доходность 0.19%, что значительно выше, чем у FCTFX с доходностью -0.75%.

USMSX

1 день: 0.00%

1 месяц: -0.30%

С начала года: 0.19%

6 месяцев: 0.82%

1 год: 2.49%

3 года*: 2.80%

5 лет*: 1.67%

10 лет*: —

FCTFX

1 день: 0.33%

1 месяц: -2.63%

С начала года: -0.75%

6 месяцев: 0.84%

1 год: 4.26%

3 года*: 3.49%

5 лет*: 1.02%

10 лет*: 2.06%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Название символа

Fidelity California Municipal Income Fund

Часто сравнивают с USMSX:

USMSX с NEAR USMSX с MYI USMSX с VWSUX USMSX с COLTX USMSX с VMLUX USMSX с CBTAX USMSX с FUENX

Часто сравнивают с FCTFX:

FCTFX с CMF FCTFX с VCLAX FCTFX с FCSTX FCTFX с SGOV FCTFX с PWZ FCTFX с VCITX FCTFX с VCAIX

Сравнение комиссий USMSX и FCTFX

И USMSX, и FCTFX имеют комиссию равную 0.45%.

USMSX

JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

FCTFX

Fidelity California Municipal Income Fund

Доходность на риск

USMSX vs. FCTFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

USMSX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FCTFX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USMSX c FCTFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX) и Fidelity California Municipal Income Fund (FCTFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	USMSX	FCTFX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	3.75	0.94	+2.81
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	6.76	1.26	+5.50
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	3.27	1.26	+2.01
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	6.48	1.10	+5.39
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	34.69	3.90	+30.79
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USMSX vs. FCTFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USMSX на текущий момент составляет 3.75, что выше коэффициента Шарпа FCTFX равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USMSX и FCTFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	USMSX	FCTFX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	3.75	0.94	+2.81
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	2.39	0.26	+2.13
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.51	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	1.86	1.13	+0.73

Корреляция

Корреляция между USMSX и FCTFX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USMSX и FCTFX

Дивидендная доходность USMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что меньше доходности FCTFX в 3.00%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
USMSX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund	2.36%	2.42%	2.84%	2.35%	0.70%	0.05%	0.57%	1.28%	1.01%	0.59%	0.00%	0.00%
FCTFX Fidelity California Municipal Income Fund	3.00%	3.86%	2.85%	2.67%	1.67%	2.28%	2.79%	2.84%	3.01%	3.53%	3.52%	3.03%

Просадки

Сравнение просадок USMSX и FCTFX

Максимальная просадка USMSX за все время составила -2.09%, что меньше максимальной просадки FCTFX в -23.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMSX и FCTFX.

Загрузка...

Показатели просадок

	USMSX	FCTFX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-2.09%	-23.20%	+21.11%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-0.40%	-5.00%	+4.60%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-2.03%	-14.01%	+11.98%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-14.01%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-0.30%	-2.94%	+2.64%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-0.22%	-2.44%	+2.22%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	0.07%	1.41%	-1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности USMSX и FCTFX

Текущая волатильность для JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMSX) составляет 0.22%, в то время как у Fidelity California Municipal Income Fund (FCTFX) волатильность равна 1.25%. Это указывает на то, что USMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCTFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	USMSX	FCTFX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	0.22%	1.25%	-1.03%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	0.40%	1.80%	-1.40%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.69%	4.99%	-4.30%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	0.70%	3.93%	-3.23%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	0.74%	4.04%	-3.30%

Сравнение USMSX с FCTFX

Доходность

Сравнение доходности USMSX и FCTFX

Сравнение доходности по годам USMSX и FCTFX

Доходность по периодам

USMSX

FCTFX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий USMSX и FCTFX

Доходность на риск

USMSX vs. FCTFX — Ранг доходности на риск

USMSX

FCTFX

Сравнение USMSX c FCTFX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

USMSX vs. FCTFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов USMSX и FCTFX

Просадки

Сравнение просадок USMSX и FCTFX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности USMSX и FCTFX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)