PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USML с XDQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USML с XDQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) и Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly (XDQQ).

USML и XDQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USML - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 4 февр. 2021 г.. XDQQ - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 апр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности USML и XDQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) и Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly (XDQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USML и XDQQ

2026 (YTD)20252024202320222021
USML
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN		-3.90%9.33%23.97%11.37%-22.87%34.11%
XDQQ
Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly		-5.48%13.75%31.47%30.15%-33.74%18.29%

Доходность по периодам

С начала года, USML показывает доходность -3.90%, что значительно выше, чем у XDQQ с доходностью -5.48%.

USML

1 день
0.19%
1 месяц
-10.11%
С начала года
-3.90%
6 месяцев
-5.95%
1 год
-4.80%
3 года*
13.03%
5 лет*
8.46%
10 лет*
—

XDQQ

1 день
1.03%
1 месяц
-5.50%
С начала года
-5.48%
6 месяцев
-1.65%
1 год
16.74%
3 года*
17.89%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN

Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly

Часто сравнивают с USML:
USML с USMVUSML с BDCXUSML с VFMVUSML с SPYUSML с HDLBUSML с SPLVUSML с SSO
Часто сравнивают с XDQQ:
XDQQ с QQQXDQQ с EALTXDQQ с VOOXDQQ с RSSBXDQQ с QLDXDQQ с BULZXDQQ с DRIP

Сравнение комиссий USML и XDQQ

USML берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XDQQ в 0.79%.

USML
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN
XDQQ
Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly

Доходность на риск

USML vs. XDQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USML
Ранг доходности на риск USML: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USML: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USML: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USML: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USML: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USML: 33
Ранг коэф-та Мартина
XDQQ
Ранг доходности на риск XDQQ: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDQQ: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDQQ: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDQQ: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDQQ: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDQQ: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USML c XDQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) и Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly (XDQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USMLXDQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.20

0.78

-0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.11

1.27

-1.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.20

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.28

1.38

-1.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.14

6.03

-7.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USML vs. XDQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USML на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа XDQQ равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USML и XDQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USMLXDQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

0.78

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.38

0.00

Корреляция

Корреляция между USML и XDQQ составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USML и XDQQ

Ни USML, ни XDQQ не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок USML и XDQQ

Максимальная просадка USML за все время составила -35.34%, примерно равная максимальной просадке XDQQ в -35.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USML и XDQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

USMLXDQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.34%

-35.63%

+0.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.38%

-12.64%

-4.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.11%

-7.84%

-2.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.54%

-11.14%

+0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.29%

2.88%

+1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности USML и XDQQ

Текущая волатильность для ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) составляет 5.91%, в то время как у Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly (XDQQ) волатильность равна 7.13%. Это указывает на то, что USML испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USMLXDQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.91%

7.13%

-1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.01%

12.80%

-0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.40%

21.42%

+2.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.55%

19.95%

+4.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.53%

19.95%

+4.58%