PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USML с TSLG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USML с TSLG

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) и Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG).

USML и TSLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USML - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 4 февр. 2021 г.. TSLG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 12 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности USML и TSLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) и Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USML и TSLG

2026 (YTD)20252024
USML
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN		-4.08%9.33%-5.91%
TSLG
Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF		-35.84%-26.70%-16.81%

Доходность по периодам

С начала года, USML показывает доходность -4.08%, что значительно выше, чем у TSLG с доходностью -35.84%.

USML

1 день
2.10%
1 месяц
-10.28%
С начала года
-4.08%
6 месяцев
-6.13%
1 год
-4.98%
3 года*
12.95%
5 лет*
8.41%
10 лет*
—

TSLG

1 день
9.07%
1 месяц
-16.83%
С начала года
-35.84%
6 месяцев
-39.88%
1 год
34.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN

Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF

Часто сравнивают с USML:
USML с USMVUSML с BDCXUSML с VFMVUSML с SPYUSML с HDLBUSML с SPLVUSML с SSO
Часто сравнивают с TSLG:
TSLG с TSLLTSLG с TSLI.LTSLG с JAGTXTSLG с TERGTSLG с PLTGTSLG с AMDGTSLG с ARMG

Сравнение комиссий USML и TSLG

USML берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TSLG в 0.75%.

USML
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN
TSLG
Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF

Доходность на риск

USML vs. TSLG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USML
Ранг доходности на риск USML: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USML: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USML: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USML: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USML: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USML: 66
Ранг коэф-та Мартина
TSLG
Ранг доходности на риск TSLG: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLG: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLG: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLG: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLG: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLG: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USML c TSLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) и Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USMLTSLGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.21

0.32

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.13

1.26

-1.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.15

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.20

0.59

-0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.80

1.27

-2.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USML vs. TSLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USML на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа TSLG равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USML и TSLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USMLTSLGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

0.32

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

-0.44

+0.82

Корреляция

Корреляция между USML и TSLG составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USML и TSLG

USML не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSLG за последние двенадцать месяцев составляет около 10.20%.

TTM2025
USML
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN		0.00%0.00%
TSLG
Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF		10.20%6.55%

Просадки

Сравнение просадок USML и TSLG

Максимальная просадка USML за все время составила -35.34%, что меньше максимальной просадки TSLG в -82.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USML и TSLG.

Загрузка...

Показатели просадок

USMLTSLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.34%

-82.86%

+47.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.38%

-50.92%

+33.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.28%

-67.59%

+57.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.54%

-58.04%

+47.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.25%

23.82%

-19.57%

Волатильность

Сравнение волатильности USML и TSLG

Текущая волатильность для ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) составляет 5.94%, в то время как у Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG) волатильность равна 22.28%. Это указывает на то, что USML испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USMLTSLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.94%

22.28%

-16.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.05%

59.35%

-47.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.47%

110.61%

-86.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.55%

119.00%

-94.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.54%

119.00%

-94.46%