Сравнение USML с KORU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) и Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU).
USML и KORU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USML - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 4 февр. 2021 г.. KORU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MSCI Korea 25-50 Index. Фонд был запущен 10 апр. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности USML и KORU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USML и KORU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
USML ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN | -3.90% | 9.33% | 23.97% | 11.37% | -22.87% | 42.12% |
KORU Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares | 68.52% | 432.73% | -62.18% | 28.61% | -70.16% | -45.24% |
Доходность по периодам
С начала года, USML показывает доходность -3.90%, что значительно ниже, чем у KORU с доходностью 68.52%.
USML
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -10.11%
- С начала года
- -3.90%
- 6 месяцев
- -5.95%
- 1 год
- -4.80%
- 3 года*
- 13.03%
- 5 лет*
- 8.46%
- 10 лет*
- —
KORU
- 1 день
- 7.69%
- 1 месяц
- -47.68%
- С начала года
- 68.52%
- 6 месяцев
- 174.68%
- 1 год
- 673.62%
- 3 года*
- 54.87%
- 5 лет*
- -4.56%
- 10 лет*
- 3.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USML и KORU
USML берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии KORU в 1.29%.
Доходность на риск
USML vs. KORU — Ранг доходности на риск
USML
KORU
Сравнение USML c KORU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) и Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USML | KORU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | 6.40 | -6.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | 3.79 | -3.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.54 | -0.55 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 11.58 | -11.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | 41.52 | -42.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USML | KORU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 | 6.40 | -6.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | -0.06 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.05 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | -0.02 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между USML и KORU составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USML и KORU
USML не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KORU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USML ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KORU Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares | 0.55% | 0.89% | 4.10% | 2.55% | 0.48% | 0.76% | 0.01% | 0.93% | 1.40% | 3.59% |
Просадки
Сравнение просадок USML и KORU
Максимальная просадка USML за все время составила -35.34%, что меньше максимальной просадки KORU в -95.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USML и KORU.
Загрузка...
Показатели просадок
| USML | KORU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.34% | -95.79% | +60.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.38% | -61.39% | +44.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.34% | -93.54% | +58.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -95.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.11% | -53.60% | +43.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.54% | -58.03% | +47.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.29% | 17.13% | -12.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности USML и KORU
Текущая волатильность для ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) составляет 5.91%, в то время как у Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU) волатильность равна 59.12%. Это указывает на то, что USML испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KORU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USML | KORU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.91% | 59.12% | -53.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.01% | 93.35% | -81.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.40% | 106.33% | -81.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.55% | 78.49% | -53.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.53% | 76.33% | -51.80% |