PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение USML с GGLL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности USML и GGLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USML и GGLL


2026 (YTD)2025202420232022
USML
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN
-4.08%9.33%23.97%11.37%-2.29%
GGLL
Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares
-18.90%123.07%48.88%81.20%-30.35%

Доходность по периодам

С начала года, USML показывает доходность -4.08%, что значительно выше, чем у GGLL с доходностью -18.90%.


USML

1 день
2.10%
1 месяц
-9.94%
С начала года
-4.08%
6 месяцев
-6.40%
1 год
-5.09%
3 года*
12.95%
5 лет*
8.41%
10 лет*

GGLL

1 день
10.22%
1 месяц
-16.24%
С начала года
-18.90%
6 месяцев
28.40%
1 год
186.52%
3 года*
57.93%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN

Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares

Сравнение комиссий USML и GGLL

USML берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии GGLL в 1.05%.


Доходность на риск

USML vs. GGLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

USML
Ранг доходности на риск USML: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USML: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USML: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USML: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USML: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USML: 66
Ранг коэф-та Мартина

GGLL
Ранг доходности на риск GGLL: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGLL: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGLL: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGLL: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGLL: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGLL: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USML c GGLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


USMLGGLLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.21

3.08

-3.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.13

3.47

-3.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.43

-0.44

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.20

4.88

-5.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.80

18.04

-18.84

USML vs. GGLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USML на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа GGLL равного 3.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USML и GGLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


USMLGGLLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

3.08

-3.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.75

-0.36

Корреляция

Корреляция между USML и GGLL составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов USML и GGLL

USML не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GGLL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.63%.


TTM2025202420232022
USML
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GGLL
Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares
5.63%4.16%3.29%2.05%0.59%

Просадки

Сравнение просадок USML и GGLL

Максимальная просадка USML за все время составила -35.34%, что меньше максимальной просадки GGLL в -52.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USML и GGLL.


Загрузка...

Показатели просадок


USMLGGLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.34%

-52.81%

+17.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.38%

-38.39%

+21.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.28%

-32.09%

+21.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.54%

-15.49%

+4.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.25%

10.38%

-6.13%

Волатильность

Сравнение волатильности USML и GGLL

Текущая волатильность для ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) составляет 5.94%, в то время как у Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) волатильность равна 18.25%. Это указывает на то, что USML испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GGLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


USMLGGLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.94%

18.25%

-12.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.05%

39.37%

-27.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.47%

60.98%

-36.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.55%

55.13%

-30.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.54%

55.13%

-30.59%