Сравнение USML с GGLL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL).
USML и GGLL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USML - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 4 февр. 2021 г.. GGLL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Alphabet Inc. Class A (200%). Фонд был запущен 6 сент. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности USML и GGLL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USML и GGLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
USML ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN | -4.08% | 9.33% | 23.97% | 11.37% | -2.29% |
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | -18.90% | 123.07% | 48.88% | 81.20% | -30.35% |
Доходность по периодам
С начала года, USML показывает доходность -4.08%, что значительно выше, чем у GGLL с доходностью -18.90%.
USML
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -9.94%
- С начала года
- -4.08%
- 6 месяцев
- -6.40%
- 1 год
- -5.09%
- 3 года*
- 12.95%
- 5 лет*
- 8.41%
- 10 лет*
- —
GGLL
- 1 день
- 10.22%
- 1 месяц
- -16.24%
- С начала года
- -18.90%
- 6 месяцев
- 28.40%
- 1 год
- 186.52%
- 3 года*
- 57.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USML и GGLL
USML берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии GGLL в 1.05%.
Доходность на риск
USML vs. GGLL — Ранг доходности на риск
USML
GGLL
Сравнение USML c GGLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USML | GGLL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | 3.08 | -3.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | 3.47 | -3.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.43 | -0.44 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 4.88 | -5.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.80 | 18.04 | -18.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USML | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 | 3.08 | -3.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.75 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между USML и GGLL составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USML и GGLL
USML не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GGLL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.63%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
USML ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | 5.63% | 4.16% | 3.29% | 2.05% | 0.59% |
Просадки
Сравнение просадок USML и GGLL
Максимальная просадка USML за все время составила -35.34%, что меньше максимальной просадки GGLL в -52.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USML и GGLL.
Загрузка...
Показатели просадок
| USML | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.34% | -52.81% | +17.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.38% | -38.39% | +21.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.28% | -32.09% | +21.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.54% | -15.49% | +4.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.25% | 10.38% | -6.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности USML и GGLL
Текущая волатильность для ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) составляет 5.94%, в то время как у Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) волатильность равна 18.25%. Это указывает на то, что USML испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GGLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USML | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.94% | 18.25% | -12.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.05% | 39.37% | -27.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.47% | 60.98% | -36.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.55% | 55.13% | -30.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.54% | 55.13% | -30.59% |