Сравнение USML с DLLL
USML (ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN) and DLLL (GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds - USML tracks the MSCI USA Minimum Volatility Index while DLLL tracks the Dell Technologies Inc. (DELL). Both are passively managed. Over the past year, USML returned 13.21% vs 669.40% for DLLL. Their 0.17 correlation means their historical movements had little consistent relationship. USML charges 0.95%/yr vs 1.50%/yr for DLLL.
Доходность
Сравнение доходности USML и DLLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USML показывает доходность 10.09%, что значительно ниже, чем у DLLL с доходностью 823.06%.
USML
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 3.24%
- 6 месяцев
- 8.84%
- С начала года
- 10.09%
- 1 год
- 13.21%
- 3 года*
- 17.20%
- 5 лет*
- 7.50%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.53%
DLLL
- 1 день
- -2.36%
- 1 месяц
- 17.49%
- 6 месяцев
- 897.65%
- С начала года
- 823.06%
- 1 год
- 669.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 340.66%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $26.78M | $35.64M | $53.41M | |
| $11.90K | $7.66K | $6.82K |
Сравнение доходности по годам USML и DLLL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
USML ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN | 10.09% | 0.65% |
DLLL GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF | 823.06% | -3.72% |
Correlation
The correlation between USML and DLLL is 0.13, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2025 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USML vs. DLLL — Ранг доходности на риск
USML
DLLL
Сравнение USML c DLLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) и GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USML | DLLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.48 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 11.82 | -10.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.94 | 22.96 | -20.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USML и DLLL
Максимальная просадка USML за все время составила -35.34%, что меньше максимальной просадки DLLL в -68.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USML и DLLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USML | DLLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.34% | -68.58% | +33.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.09% | -57.19% | +44.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.14% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -12.68% | +12.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.19% | -25.73% | +15.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.51% | 29.37% | -24.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности USML и DLLL
Текущая волатильность для ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) составляет 5.93%, в то время как у GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL) волатильность равна 52.70%. Это указывает на то, что USML испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DLLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USML | DLLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.93% | 52.70% | -46.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.73% | 115.16% | -102.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.74% | 141.68% | -124.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.56% | 133.25% | -108.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.13% | 133.25% | -109.12% |
Сравнение комиссий USML и DLLL
USML берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии DLLL в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USML и DLLL
Ни USML, ни DLLL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
USML and DLLL have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DLLL has higher volatility (52.70%) compared to USML (5.93%). In terms of maximum drawdown, USML dropped -35.34% vs DLLL's -68.58%.
On 1-year performance, DLLL leads with 669.40% vs 13.21% for USML. On fees, USML is cheaper at 0.95% per year. On volatility, USML has been the lower-risk option at 5.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DLLL has performed better with a 669.40% return vs 13.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USML is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.50% for DLLL.
USML and DLLL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
USML tracks MSCI USA Minimum Volatility Index, while DLLL tracks Dell Technologies Inc. (DELL). They also come from different issuers: UBS and GraniteShares. Their fees differ too: 0.95% for USML and 1.50% for DLLL.
DLLL currently has the higher Sharpe Ratio (4.77 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USML и DLLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор