Сравнение DLLL с MUU
DLLL (GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF) and MUU (Direxion Daily MU Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds. DLLL is passively managed, while MUU is actively managed. Over the past year, DLLL returned 850.63% vs 6522.95% for MUU. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. DLLL charges 1.50%/yr vs 1.06%/yr for MUU.
Доходность
Сравнение доходности DLLL и MUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DLLL показывает доходность 757.76%, что значительно ниже, чем у MUU с доходностью 961.23%.
DLLL
- 1 день
- -6.45%
- 1 месяц
- 245.92%
- С начала года
- 757.76%
- 6 месяцев
- 648.38%
- 1 год
- 850.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MUU
- 1 день
- 3.08%
- 1 месяц
- 218.90%
- С начала года
- 961.23%
- 6 месяцев
- 1,422.01%
- 1 год
- 6,522.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DLLL и MUU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DLLL GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF | 757.76% | -3.72% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 961.23% | 474.76% |
Correlation
The correlation between DLLL and MUU is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2025 г. | 0.44 |
The correlation between DLLL and MUU shifts across timeframes, from 0.33 (1 year) to 0.44 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DLLL vs. MUU — Ранг доходности на риск
DLLL
MUU
Сравнение DLLL c MUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DLLL | MUU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 6.65 | 50.40 | -43.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.81 | 7.17 | -2.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.91 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 15.02 | 125.85 | -110.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 31.34 | 426.84 | -395.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DLLL | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.65 | 50.40 | -43.75 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.16 | 6.68 | -3.53 |
Просадки
Сравнение просадок DLLL и MUU
Максимальная просадка DLLL за все время составила -68.58%, что меньше максимальной просадки MUU в -75.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLLL и MUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DLLL | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.58% | -75.07% | +6.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.19% | -52.72% | -4.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.86% | 0.00% | -18.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.91% | -23.44% | -2.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.36% | 15.51% | +11.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности DLLL и MUU
GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL) имеет более высокую волатильность в 69.39% по сравнению с Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) с волатильностью 54.78%. Это указывает на то, что DLLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DLLL | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 69.39% | 54.78% | +14.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 102.08% | 105.07% | -2.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 129.28% | 131.77% | -2.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 130.55% | 133.67% | -3.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 130.55% | 133.67% | -3.12% |
Сравнение комиссий DLLL и MUU
DLLL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии MUU в 1.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLLL и MUU
DLLL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MUU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DLLL GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 0.46% | 4.27% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
DLLL and MUU have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DLLL has higher volatility (69.39%) compared to MUU (54.78%). In terms of maximum drawdown, DLLL dropped -68.58% vs MUU's -75.07%.
On 1-year performance, MUU leads with 6522.95% vs 850.63% for DLLL. On fees, MUU is cheaper at 1.06% per year. On volatility, MUU has been the lower-risk option at 54.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MUU has performed better with a 6522.95% return vs 850.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MUU is cheaper with a 1.06% expense ratio, compared with 1.50% for DLLL.
MUU has the higher dividend yield at 0.46%, compared with 0.00% for DLLL.
They also come from different issuers: GraniteShares and Direxion. Their fees differ too: 1.50% for DLLL and 1.06% for MUU.
MUU currently has the higher Sharpe Ratio (50.40 vs 6.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DLLL и MUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор