Сравнение DLLL с NVD
DLLL (GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF) and NVD (GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF) are both exchange-traded funds - DLLL is a Leveraged Equities fund tracking the Dell Technologies Inc. (DELL), while NVD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares. DLLL is passively managed, while NVD is actively managed. Over the past year, DLLL returned 540.38% vs -49.89% for NVD. At a correlation of -0.44, they often move in opposite directions. Both charge a 1.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DLLL и NVD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DLLL показывает доходность 589.77%, что значительно выше, чем у NVD с доходностью -33.57%.
DLLL
- 1 день
- -10.21%
- 1 месяц
- -10.70%
- 6 месяцев
- 667.04%
- С начала года
- 589.77%
- 1 год
- 540.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVD
- 1 день
- 4.40%
- 1 месяц
- -2.86%
- 6 месяцев
- -33.00%
- С начала года
- -33.57%
- 1 год
- -49.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DLLL и NVD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DLLL GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF | 589.77% | -3.72% |
NVD GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | -33.57% | -69.89% |
Correlation
The correlation between DLLL and NVD is -0.35, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2025 г. | -0.44 |
Сравнение распределения секторов DLLL и NVD
Секторы
DLLL
NVD
Технологии
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
DLLL
NVD
Сырьевые материалы
DLLL
-
NVD
-
Коммуникационные услуги
DLLL
-
NVD
-
Потребительский циклический сектор
DLLL
-
NVD
-
Потребительский защитный сектор
DLLL
-
NVD
-
Энергетика
DLLL
-
NVD
-
Финансовые услуги
DLLL
-
NVD
-
Здравоохранение
DLLL
-
NVD
-
Промышленность
DLLL
-
NVD
-
Недвижимость
DLLL
-
NVD
-
Коммунальные услуги
DLLL
-
NVD
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DLLL vs. NVD — Ранг доходности на риск
DLLL
NVD
Сравнение DLLL c NVD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL) и GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DLLL | NVD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 0.91 | +0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.53 | -0.83 | +10.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.00 | -1.53 | +20.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DLLL и NVD
Максимальная просадка DLLL за все время составила -68.58%, что меньше максимальной просадки NVD в -99.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLLL и NVD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DLLL | NVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.58% | -99.26% | +30.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.19% | -60.41% | +3.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.75% | -99.11% | +64.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.70% | -82.23% | +56.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.64% | 32.69% | -4.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности DLLL и NVD
GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL) имеет более высокую волатильность в 43.56% по сравнению с GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) с волатильностью 22.59%. Это указывает на то, что DLLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DLLL | NVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 43.56% | 22.59% | +20.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 110.12% | 56.39% | +53.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 136.53% | 71.85% | +64.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 131.16% | 92.20% | +38.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 131.16% | 92.20% | +38.96% |
Сравнение комиссий DLLL и NVD
И DLLL, и NVD имеют комиссию равную 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLLL и NVD
DLLL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVD за последние двенадцать месяцев составляет около 17.80%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DLLL GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVD GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | 17.80% | 11.83% | 8.68% | 15.78% |
Часто задаваемые вопросы
DLLL and NVD have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DLLL has higher volatility (43.56%) compared to NVD (22.59%). In terms of maximum drawdown, DLLL dropped -68.58% vs NVD's -99.26%.
On 1-year performance, DLLL leads with 540.38% vs -49.89% for NVD. Both ETFs have the same 1.50% expense ratio. On volatility, NVD has been the lower-risk option at 22.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DLLL has performed better with a 540.38% return vs -49.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DLLL and NVD have the same expense ratio: 1.50% per year.
NVD has the higher dividend yield at 17.80%, compared with 0.00% for DLLL.
DLLL is categorized as Leveraged Equities, while NVD is Inverse Equities.
DLLL currently has the higher Sharpe Ratio (4.00 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DLLL и NVD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор