PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DLLL с NVD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DLLL с NVD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DLLL (GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF) and NVD (GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF) are both exchange-traded funds - DLLL is a Leveraged Equities fund tracking the Dell Technologies Inc. (DELL), while NVD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares. DLLL is passively managed, while NVD is actively managed. Over the past year, DLLL returned 850.63% vs -67.15% for NVD. At a correlation of -0.44, they often move in opposite directions. Both charge a 1.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности DLLL и NVD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL) и GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DLLL показывает доходность 757.76%, что значительно выше, чем у NVD с доходностью -34.83%.

DLLL

1 день
-6.45%
1 месяц
245.92%
С начала года
757.76%
6 месяцев
648.38%
1 год
850.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NVD

1 день
7.13%
1 месяц
-18.10%
С начала года
-34.83%
6 месяцев
-40.44%
1 год
-67.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DLLL и NVD

2026 (YTD)2025
DLLL
GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF		757.76%-3.72%
NVD
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF		-34.83%-67.88%

Correlation

The correlation between DLLL and NVD is -0.33, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2025 г.

-0.44

The correlation between DLLL and NVD shifts across timeframes, from -0.44 (all time) to -0.33 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DLLL и NVD

Секторы
DLLL
NVD

Технологии

66.7%
199.7%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

DLLL
66.7%
NVD
199.7%

Сырьевые материалы

DLLL

-

NVD

-

Коммуникационные услуги

DLLL

-

NVD

-

Потребительский циклический сектор

DLLL

-

NVD

-

Потребительский защитный сектор

DLLL

-

NVD

-

Энергетика

DLLL

-

NVD

-

Финансовые услуги

DLLL

-

NVD

-

Здравоохранение

DLLL

-

NVD

-

Промышленность

DLLL

-

NVD

-

Недвижимость

DLLL

-

NVD

-

Коммунальные услуги

DLLL

-

NVD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF

GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF

Часто сравнивают с DLLL:
DLLL с MVLLDLLL с NBIGDLLL с MUUDLLL с LINTDLLL с BARDLLL с NVDGDLLL с KORU
Часто сравнивают с NVD:
NVD с NVDANVD с NVDLNVD с NVDQNVD с NVDDNVD с VOONVD с NVDSNVD с USD

Доходность на риск

DLLL vs. NVD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DLLL
Ранг доходности на риск DLLL: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLLL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLLL: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLLL: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLLL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLLL: 9595
Ранг коэф-та Мартина
NVD
Ранг доходности на риск NVD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVD: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DLLL c NVD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL) и GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DLLLNVDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
6.65
-0.98

+7.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.81
-1.70

+6.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

0.81

+0.79

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

15.02

-0.93

+15.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

31.34

-1.41

+32.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DLLL vs. NVD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DLLL на текущий момент составляет 6.65, что выше коэффициента Шарпа NVD равного -0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLLL и NVD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DLLLNVDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.65

-0.98

+7.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.16

-0.87

+4.03

Просадки

Сравнение просадок DLLL и NVD

Максимальная просадка DLLL за все время составила -68.58%, что меньше максимальной просадки NVD в -99.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLLL и NVD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DLLLNVDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.58%

-99.26%

+30.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-57.19%

-72.64%

+15.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.86%

-99.12%

+80.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.91%

-81.65%

+55.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.36%

47.63%

-20.27%

Волатильность

Сравнение волатильности DLLL и NVD

GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL) имеет более высокую волатильность в 69.39% по сравнению с GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) с волатильностью 26.02%. Это указывает на то, что DLLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DLLLNVDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

69.39%

26.02%

+43.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

102.08%

52.01%

+50.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

129.28%

68.60%

+60.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

130.55%

92.60%

+37.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

130.55%

92.60%

+37.95%

Сравнение комиссий DLLL и NVD

И DLLL, и NVD имеют комиссию равную 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DLLL и NVD

DLLL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVD за последние двенадцать месяцев составляет около 18.15%.

ПозицияTTM202520242023
DLLL
GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
NVD
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF		18.15%11.83%8.68%15.78%

Часто задаваемые вопросы

DLLL and NVD have a correlation of -0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DLLL has higher volatility (69.39%) compared to NVD (26.02%). In terms of maximum drawdown, DLLL dropped -68.58% vs NVD's -99.26%.

On 1-year performance, DLLL leads with 850.63% vs -67.15% for NVD. Both ETFs have the same 1.50% expense ratio. On volatility, NVD has been the lower-risk option at 26.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DLLL has performed better with a 850.63% return vs -67.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DLLL and NVD have the same expense ratio: 1.50% per year.

NVD has the higher dividend yield at 18.15%, compared with 0.00% for DLLL.

DLLL is categorized as Leveraged Equities, while NVD is Inverse Equities.

DLLL currently has the higher Sharpe Ratio (6.65 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DLLL и NVD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор