PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DLLL с NVDG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DLLL с NVDG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DLLL (GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF) and NVDG (Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. DLLL is passively managed, while NVDG is actively managed. Over the past year, DLLL returned 850.63% vs 83.14% for NVDG. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. DLLL charges 1.50%/yr vs 0.75%/yr for NVDG.

Доходность

Сравнение доходности DLLL и NVDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL) и Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DLLL показывает доходность 757.76%, что значительно выше, чем у NVDG с доходностью 18.93%.

DLLL

1 день
-6.45%
1 месяц
245.92%
С начала года
757.76%
6 месяцев
648.38%
1 год
850.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NVDG

1 день
-7.35%
1 месяц
14.07%
С начала года
18.93%
6 месяцев
26.05%
1 год
83.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DLLL и NVDG

2026 (YTD)2025
DLLL
GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF		757.76%-3.72%
NVDG
Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF		18.93%43.09%

Correlation

The correlation between DLLL and NVDG is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2025 г.

0.44

The correlation between DLLL and NVDG shifts across timeframes, from 0.33 (1 year) to 0.44 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF

Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF

Часто сравнивают с DLLL:
DLLL с MVLLDLLL с NBIGDLLL с MUUDLLL с LINTDLLL с NVDDLLL с BARDLLL с KORU
Часто сравнивают с NVDG:
NVDG с NVDLNVDG с NVDANVDG с NVDXNVDG с TQQQNVDG с IONNVDG с HOOGNVDG с NVII

Доходность на риск

DLLL vs. NVDG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DLLL
Ранг доходности на риск DLLL: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLLL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLLL: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLLL: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLLL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLLL: 9595
Ранг коэф-та Мартина
NVDG
Ранг доходности на риск NVDG: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDG: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDG: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDG: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDG: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDG: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DLLL c NVDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL) и Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DLLLNVDGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

6.65

1.24

+5.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.81

1.87

+2.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.60

1.22

+0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

15.02

1.96

+13.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

31.34

4.44

+26.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DLLL vs. NVDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DLLL на текущий момент составляет 6.65, что выше коэффициента Шарпа NVDG равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLLL и NVDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DLLLNVDGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.65

1.24

+5.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.16

0.40

+2.76

Просадки

Сравнение просадок DLLL и NVDG

Максимальная просадка DLLL за все время составила -68.58%, примерно равная максимальной просадке NVDG в -66.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLLL и NVDG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DLLLNVDGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.58%

-66.19%

-2.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-57.19%

-42.72%

-14.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.86%

-18.34%

-0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.91%

-23.07%

-2.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.36%

18.77%

+8.59%

Волатильность

Сравнение волатильности DLLL и NVDG

GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL) имеет более высокую волатильность в 69.39% по сравнению с Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG) с волатильностью 25.14%. Это указывает на то, что DLLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DLLLNVDGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

69.39%

25.14%

+44.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

102.08%

50.15%

+51.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

129.28%

67.81%

+61.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

130.55%

90.72%

+39.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

130.55%

90.72%

+39.83%

Сравнение комиссий DLLL и NVDG

DLLL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии NVDG в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DLLL и NVDG

DLLL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.93%.

ПозицияTTM2025
DLLL
GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF		0.00%0.00%
NVDG
Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF		9.93%11.81%

Часто задаваемые вопросы

DLLL and NVDG have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DLLL has higher volatility (69.39%) compared to NVDG (25.14%). In terms of maximum drawdown, DLLL dropped -68.58% vs NVDG's -66.19%.

On 1-year performance, DLLL leads with 850.63% vs 83.14% for NVDG. On fees, NVDG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, NVDG has been the lower-risk option at 25.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DLLL has performed better with a 850.63% return vs 83.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NVDG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for DLLL.

NVDG has the higher dividend yield at 9.93%, compared with 0.00% for DLLL.

They also come from different issuers: GraniteShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.50% for DLLL and 0.75% for NVDG.

DLLL currently has the higher Sharpe Ratio (6.65 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DLLL и NVDG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор