PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USML с AMDG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USML с AMDG

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) и Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF (AMDG).

USML и AMDG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USML - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 4 февр. 2021 г.. AMDG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 24 янв. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности USML и AMDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) и Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF (AMDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USML и AMDG

2026 (YTD)2025
USML
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN		-4.08%4.55%
AMDG
Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF		-21.97%96.98%

Доходность по периодам

С начала года, USML показывает доходность -4.08%, что значительно выше, чем у AMDG с доходностью -21.97%.

USML

1 день
2.10%
1 месяц
-9.94%
С начала года
-4.08%
6 месяцев
-6.40%
1 год
-5.09%
3 года*
12.95%
5 лет*
8.41%
10 лет*
—

AMDG

1 день
7.34%
1 месяц
-0.57%
С начала года
-21.97%
6 месяцев
16.89%
1 год
133.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN

Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF

Часто сравнивают с USML:
USML с USMVUSML с BDCXUSML с VFMVUSML с SPYUSML с HDLBUSML с SPLVUSML с SSO
Часто сравнивают с AMDG:
AMDG с AMDLAMDG с AMDAMDG с AMUUAMDG с JLGMXAMDG с AMDDAMDG с QQQAMDG с ARMG

Сравнение комиссий USML и AMDG

USML берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии AMDG в 0.75%.

USML
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN
AMDG
Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF

Доходность на риск

USML vs. AMDG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USML
Ранг доходности на риск USML: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USML: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USML: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USML: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USML: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USML: 66
Ранг коэф-та Мартина
AMDG
Ранг доходности на риск AMDG: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMDG: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMDG: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMDG: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMDG: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMDG: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USML c AMDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) и Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF (AMDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USMLAMDGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.21

1.04

-1.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.13

2.13

-2.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.28

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.20

2.32

-2.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.80

4.53

-5.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USML vs. AMDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USML на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа AMDG равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USML и AMDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USMLAMDGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

1.04

-1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.35

+0.03

Корреляция

Корреляция между USML и AMDG составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USML и AMDG

USML не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AMDG за последние двенадцать месяцев составляет около 14.36%.

TTM2025
USML
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN		0.00%0.00%
AMDG
Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF		14.36%11.21%

Просадки

Сравнение просадок USML и AMDG

Максимальная просадка USML за все время составила -35.34%, что меньше максимальной просадки AMDG в -63.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USML и AMDG.

Загрузка...

Показатели просадок

USMLAMDGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.34%

-63.04%

+27.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.38%

-56.48%

+39.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.28%

-52.31%

+42.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.54%

-27.66%

+17.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.25%

28.88%

-24.63%

Волатильность

Сравнение волатильности USML и AMDG

Текущая волатильность для ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) составляет 5.94%, в то время как у Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF (AMDG) волатильность равна 33.06%. Это указывает на то, что USML испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USMLAMDGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.94%

33.06%

-27.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.05%

98.59%

-86.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.47%

129.74%

-105.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.55%

124.94%

-100.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.54%

124.94%

-100.40%