Сравнение USML с ADBG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) и Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF (ADBG).
USML и ADBG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USML - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 4 февр. 2021 г.. ADBG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 20 мар. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности USML и ADBG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USML и ADBG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
USML ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN | -3.90% | 1.84% |
ADBG Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF | -55.77% | -30.89% |
Доходность по периодам
С начала года, USML показывает доходность -3.90%, что значительно выше, чем у ADBG с доходностью -55.77%.
USML
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -10.11%
- С начала года
- -3.90%
- 6 месяцев
- -5.95%
- 1 год
- -4.80%
- 3 года*
- 13.03%
- 5 лет*
- 8.46%
- 10 лет*
- —
ADBG
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- -16.76%
- С начала года
- -55.77%
- 6 месяцев
- -56.37%
- 1 год
- -68.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USML и ADBG
USML берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ADBG в 0.75%.
Доходность на риск
USML vs. ADBG — Ранг доходности на риск
USML
ADBG
Сравнение USML c ADBG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) и Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF (ADBG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USML | ADBG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | -1.11 | +0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | -1.93 | +1.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.76 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | -0.92 | +0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | -1.66 | +0.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USML | ADBG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 | -1.11 | +0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | -1.11 | +1.50 |
Корреляция
Корреляция между USML и ADBG составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USML и ADBG
Ни USML, ни ADBG не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок USML и ADBG
Максимальная просадка USML за все время составила -35.34%, что меньше максимальной просадки ADBG в -74.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USML и ADBG.
Загрузка...
Показатели просадок
| USML | ADBG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.34% | -74.57% | +39.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.38% | -74.57% | +57.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.11% | -73.14% | +63.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.54% | -36.46% | +25.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.29% | 41.47% | -37.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности USML и ADBG
Текущая волатильность для ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) составляет 5.91%, в то время как у Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF (ADBG) волатильность равна 23.19%. Это указывает на то, что USML испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADBG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USML | ADBG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.91% | 23.19% | -17.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.01% | 47.86% | -35.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.40% | 61.99% | -37.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.55% | 61.84% | -37.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.53% | 61.84% | -37.31% |