PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение USML с ADBG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности USML и ADBG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) и Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF (ADBG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USML и ADBG


Доходность по периодам

С начала года, USML показывает доходность -3.90%, что значительно выше, чем у ADBG с доходностью -55.77%.


USML

1 день
0.19%
1 месяц
-10.11%
С начала года
-3.90%
6 месяцев
-5.95%
1 год
-4.80%
3 года*
13.03%
5 лет*
8.46%
10 лет*

ADBG

1 день
-1.53%
1 месяц
-16.76%
С начала года
-55.77%
6 месяцев
-56.37%
1 год
-68.62%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN

Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF

Сравнение комиссий USML и ADBG

USML берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ADBG в 0.75%.


Доходность на риск

USML vs. ADBG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

USML
Ранг доходности на риск USML: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USML: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USML: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USML: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USML: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USML: 33
Ранг коэф-та Мартина

ADBG
Ранг доходности на риск ADBG: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADBG: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADBG: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADBG: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADBG: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADBG: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USML c ADBG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) и Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF (ADBG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


USMLADBGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.20

-1.11

+0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.11

-1.93

+1.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

0.76

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.28

-0.92

+0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.14

-1.66

+0.51

USML vs. ADBG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USML на текущий момент составляет -0.20, что выше коэффициента Шарпа ADBG равного -1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USML и ADBG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


USMLADBGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

-1.11

+0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

-1.11

+1.50

Корреляция

Корреляция между USML и ADBG составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов USML и ADBG

Ни USML, ни ADBG не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок USML и ADBG

Максимальная просадка USML за все время составила -35.34%, что меньше максимальной просадки ADBG в -74.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USML и ADBG.


Загрузка...

Показатели просадок


USMLADBGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.34%

-74.57%

+39.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.38%

-74.57%

+57.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.11%

-73.14%

+63.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.54%

-36.46%

+25.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.29%

41.47%

-37.18%

Волатильность

Сравнение волатильности USML и ADBG

Текущая волатильность для ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) составляет 5.91%, в то время как у Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF (ADBG) волатильность равна 23.19%. Это указывает на то, что USML испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADBG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


USMLADBGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.91%

23.19%

-17.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.01%

47.86%

-35.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.40%

61.99%

-37.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.55%

61.84%

-37.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.53%

61.84%

-37.31%