Сравнение USMIX с WWNPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Extended Market Index Fund (USMIX) и Kinetics Paradigm Fund (WWNPX).
USMIX управляется Victory. Фонд был запущен 27 окт. 2000 г.. WWNPX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 дек. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности USMIX и WWNPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USMIX и WWNPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USMIX USAA Extended Market Index Fund | 0.05% | 10.44% | 11.99% | 25.81% | -24.04% | 15.29% | 31.20% | 27.93% | -9.71% | 17.72% |
WWNPX Kinetics Paradigm Fund | 38.76% | -14.61% | 88.34% | -16.97% | 29.18% | 38.14% | 3.38% | 30.47% | -5.24% | 28.41% |
Доходность по периодам
С начала года, USMIX показывает доходность 0.05%, что значительно ниже, чем у WWNPX с доходностью 38.76%. За последние 10 лет акции USMIX уступали акциям WWNPX по среднегодовой доходности: 10.95% против 20.72% соответственно.
USMIX
- 1 день
- 3.09%
- 1 месяц
- -5.95%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 19.46%
- 3 года*
- 13.77%
- 5 лет*
- 4.30%
- 10 лет*
- 10.95%
WWNPX
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- -9.22%
- С начала года
- 38.76%
- 6 месяцев
- 23.34%
- 1 год
- 3.39%
- 3 года*
- 30.92%
- 5 лет*
- 16.21%
- 10 лет*
- 20.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USMIX и WWNPX
USMIX берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии WWNPX в 1.64%.
Доходность на риск
USMIX vs. WWNPX — Ранг доходности на риск
USMIX
WWNPX
Сравнение USMIX c WWNPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Extended Market Index Fund (USMIX) и Kinetics Paradigm Fund (WWNPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USMIX | WWNPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 0.15 | +0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 0.46 | +0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.06 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 0.20 | +1.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.62 | 0.32 | +5.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USMIX | WWNPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 0.15 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.50 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.74 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.55 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между USMIX и WWNPX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USMIX и WWNPX
Дивидендная доходность USMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.47%, что больше доходности WWNPX в 5.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USMIX USAA Extended Market Index Fund | 6.47% | 6.47% | 14.41% | 4.41% | 8.78% | 17.98% | 3.32% | 3.18% | 6.48% | 7.48% | 7.07% | 8.02% |
WWNPX Kinetics Paradigm Fund | 5.92% | 8.21% | 2.95% | 5.65% | 2.00% | 1.67% | 2.15% | 1.00% | 10.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок USMIX и WWNPX
Максимальная просадка USMIX за все время составила -57.91%, что меньше максимальной просадки WWNPX в -67.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMIX и WWNPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USMIX | WWNPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.91% | -67.87% | +9.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.21% | -32.61% | +18.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.86% | -41.13% | +3.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.86% | -43.51% | +1.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.18% | -15.90% | +8.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.06% | -13.85% | +1.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | 20.16% | -16.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности USMIX и WWNPX
Текущая волатильность для USAA Extended Market Index Fund (USMIX) составляет 6.49%, в то время как у Kinetics Paradigm Fund (WWNPX) волатильность равна 9.22%. Это указывает на то, что USMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WWNPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USMIX | WWNPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.49% | 9.22% | -2.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.69% | 24.58% | -11.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.81% | 36.48% | -14.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.99% | 32.56% | -7.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.65% | 28.17% | -4.52% |