PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USMIX с WWNPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USMIX с WWNPX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

USMIX (USAA Extended Market Index Fund) and WWNPX (Kinetics Paradigm Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, USMIX returned 12.30%/yr vs 18.11%/yr for WWNPX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USMIX charges 0.38%/yr vs 1.64%/yr for WWNPX.

Доходность

Сравнение доходности USMIX и WWNPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Extended Market Index Fund (USMIX) и Kinetics Paradigm Fund (WWNPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USMIX показывает доходность 13.37%, что значительно ниже, чем у WWNPX с доходностью 15.12%. За последние 10 лет акции USMIX уступали акциям WWNPX по среднегодовой доходности: 12.30% против 18.11% соответственно.

USMIX

1 день
0.71%
1 месяц
1.85%
С начала года
13.37%
6 месяцев
10.92%
1 год
28.72%
3 года*
17.59%
5 лет*
5.77%
10 лет*
12.30%

WWNPX

1 день
0.67%
1 месяц
-8.97%
С начала года
15.12%
6 месяцев
12.35%
1 год
-0.67%
3 года*
29.92%
5 лет*
12.64%
10 лет*
18.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USMIX и WWNPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USMIX
USAA Extended Market Index Fund		13.37%10.44%11.99%25.81%-24.04%15.29%31.20%27.93%-9.71%17.72%
WWNPX
Kinetics Paradigm Fund		15.12%-14.61%88.34%-16.97%29.18%38.14%3.38%30.47%-5.24%28.41%

Correlation

The correlation between USMIX and WWNPX is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2000 г.

0.71

Over the past year, the correlation between USMIX and WWNPX has dropped to 0.42 - well below their long-term average of 0.71, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Extended Market Index Fund

Kinetics Paradigm Fund

Часто сравнивают с USMIX:
USMIX с USSPXUSMIX с USATXUSMIX с VXFUSMIX с VTIUSMIX с SPYUSMIX с VOOUSMIX с SWSSX
Часто сравнивают с WWNPX:
WWNPX с KSCOXWWNPX с SPYWWNPX с WWWEXWWNPX с SMHWWNPX с FSELXWWNPX с FSHOXWWNPX с SWPPX

Доходность на риск

USMIX vs. WWNPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USMIX
Ранг доходности на риск USMIX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMIX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMIX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMIX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMIX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
WWNPX
Ранг доходности на риск WWNPX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WWNPX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WWNPX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WWNPX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WWNPX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WWNPX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USMIX c WWNPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Extended Market Index Fund (USMIX) и Kinetics Paradigm Fund (WWNPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USMIXWWNPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
-0.07

+1.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
0.14

+2.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.02

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.77

-0.08

+2.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.98

-0.19

+10.16

USMIX vs. WWNPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USMIX на текущий момент составляет 1.64, что выше коэффициента Шарпа WWNPX равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USMIX и WWNPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USMIX и WWNPX

Максимальная просадка USMIX за все время составила -57.91%, что меньше максимальной просадки WWNPX в -67.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMIX и WWNPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USMIXWWNPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.91%

-67.87%

+9.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.97%

-27.71%

+17.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.84%

-41.13%

+9.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.86%

-41.13%

+3.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.86%

-43.51%

+1.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-30.22%

+30.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.97%

-13.93%

+1.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

11.99%

-9.23%

Волатильность

Сравнение волатильности USMIX и WWNPX

Текущая волатильность для USAA Extended Market Index Fund (USMIX) составляет 4.90%, в то время как у Kinetics Paradigm Fund (WWNPX) волатильность равна 9.90%. Это указывает на то, что USMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WWNPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USMIXWWNPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.90%

9.90%

-5.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.07%

26.89%

-14.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.88%

33.65%

-16.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.00%

33.01%

-8.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.66%

28.70%

-5.04%

Сравнение комиссий USMIX и WWNPX

USMIX берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии WWNPX в 1.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USMIX и WWNPX

Дивидендная доходность USMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.71%, что меньше доходности WWNPX в 7.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
USMIX
USAA Extended Market Index Fund		5.71%6.47%14.41%4.41%8.78%17.98%3.32%3.18%6.48%7.48%7.07%8.02%
WWNPX
Kinetics Paradigm Fund		7.13%8.21%2.95%5.65%2.00%1.67%2.15%1.00%10.44%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

USMIX and WWNPX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WWNPX has higher volatility (9.90%) compared to USMIX (4.90%). In terms of maximum drawdown, USMIX dropped -57.91% vs WWNPX's -67.87%.

USMIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USMIX и WWNPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор