Сравнение USMIX с KMKAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Extended Market Index Fund (USMIX) и Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX).
USMIX управляется Victory. Фонд был запущен 27 окт. 2000 г.. KMKAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 янв. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности USMIX и KMKAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USMIX и KMKAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USMIX USAA Extended Market Index Fund | 0.05% | 10.44% | 11.99% | 25.81% | -24.04% | 15.29% | 31.20% | 27.93% | -9.71% | 17.72% |
KMKAX Kinetics Market Opportunities Fund | 22.43% | -3.31% | 83.58% | -7.57% | 14.69% | 27.69% | 19.31% | 22.42% | -10.92% | 46.89% |
Доходность по периодам
С начала года, USMIX показывает доходность 0.05%, что значительно ниже, чем у KMKAX с доходностью 22.43%. За последние 10 лет акции USMIX уступали акциям KMKAX по среднегодовой доходности: 10.95% против 20.79% соответственно.
USMIX
- 1 день
- 3.09%
- 1 месяц
- -5.95%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 19.46%
- 3 года*
- 13.77%
- 5 лет*
- 4.30%
- 10 лет*
- 10.95%
KMKAX
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -7.66%
- С начала года
- 22.43%
- 6 месяцев
- 11.30%
- 1 год
- 6.24%
- 3 года*
- 32.07%
- 5 лет*
- 14.91%
- 10 лет*
- 20.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USMIX и KMKAX
USMIX берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии KMKAX в 1.65%.
Доходность на риск
USMIX vs. KMKAX — Ранг доходности на риск
USMIX
KMKAX
Сравнение USMIX c KMKAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Extended Market Index Fund (USMIX) и Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USMIX | KMKAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 0.31 | +0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 0.60 | +0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.08 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 0.41 | +0.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.62 | 0.76 | +4.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USMIX | KMKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 0.31 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.57 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.89 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.56 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между USMIX и KMKAX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USMIX и KMKAX
Дивидендная доходность USMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.47%, что больше доходности KMKAX в 0.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USMIX USAA Extended Market Index Fund | 6.47% | 6.47% | 14.41% | 4.41% | 8.78% | 17.98% | 3.32% | 3.18% | 6.48% | 7.48% | 7.07% | 8.02% |
KMKAX Kinetics Market Opportunities Fund | 0.50% | 0.61% | 0.66% | 0.69% | 1.19% | 1.29% | 0.02% | 0.07% | 9.28% | 0.51% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок USMIX и KMKAX
Максимальная просадка USMIX за все время составила -57.91%, что меньше максимальной просадки KMKAX в -65.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMIX и KMKAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USMIX | KMKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.91% | -65.57% | +7.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.21% | -19.64% | +5.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.86% | -31.56% | -6.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.86% | -31.56% | -10.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.18% | -10.45% | +3.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.06% | -15.53% | +3.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | 10.65% | -7.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности USMIX и KMKAX
Текущая волатильность для USAA Extended Market Index Fund (USMIX) составляет 6.49%, в то время как у Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX) волатильность равна 7.05%. Это указывает на то, что USMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KMKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USMIX | KMKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.49% | 7.05% | -0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.69% | 17.86% | -5.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.81% | 24.60% | -2.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.99% | 26.44% | -1.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.65% | 23.39% | +0.26% |