PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USMF с SIXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USMF с SIXL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

USMF (WisdomTree US Multifactor Fund) and SIXL (ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. USMF is passively managed, while SIXL is actively managed. Over the past 5 years, USMF returned 7.68%/yr vs 3.61%/yr for SIXL. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. USMF charges 0.28%/yr vs 0.47%/yr for SIXL.

Доходность

Сравнение доходности USMF и SIXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) и ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF (SIXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USMF показывает доходность 4.43%, что значительно выше, чем у SIXL с доходностью 4.20%.

USMF

1 день
0.08%
1 месяц
3.17%
С начала года
4.43%
6 месяцев
4.58%
1 год
6.68%
3 года*
14.35%
5 лет*
7.68%
10 лет*
—

SIXL

1 день
0.77%
1 месяц
-2.38%
С начала года
4.20%
6 месяцев
3.53%
1 год
5.04%
3 года*
8.24%
5 лет*
3.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USMF и SIXL

2026 (YTD)202520242023202220212020
USMF
WisdomTree US Multifactor Fund		4.43%4.60%19.65%13.47%-8.82%21.26%26.28%
SIXL
ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF		4.20%-0.61%14.13%2.38%-7.49%20.00%18.42%

Correlation

The correlation between USMF and SIXL is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2020 г.

0.83

Over the past year, the correlation between USMF and SIXL has dropped to 0.62 - well below their long-term average of 0.83, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов USMF и SIXL

Секторы
USMF
SIXL

Технологии

35.6%
2.4%

Финансовые услуги

11.8%
15.2%

Потребительский циклический сектор

11.1%
6.8%

Коммуникационные услуги

10.3%
2.6%

Здравоохранение

9.3%
14.5%

Промышленность

7.8%
6.4%

Потребительский защитный сектор

5.2%
17.0%

Энергетика

4.1%
2.1%

Недвижимость

2.0%
13.6%

Коммунальные услуги

2.0%
17.3%

Сырьевые материалы

0.9%
2.2%

Технологии

USMF
35.6%
SIXL
2.4%

Финансовые услуги

USMF
11.8%
SIXL
15.2%

Потребительский циклический сектор

USMF
11.1%
SIXL
6.8%

Коммуникационные услуги

USMF
10.3%
SIXL
2.6%

Здравоохранение

USMF
9.3%
SIXL
14.5%

Промышленность

USMF
7.8%
SIXL
6.4%

Потребительский защитный сектор

USMF
5.2%
SIXL
17.0%

Энергетика

USMF
4.1%
SIXL
2.1%

Недвижимость

USMF
2.0%
SIXL
13.6%

Коммунальные услуги

USMF
2.0%
SIXL
17.3%

Сырьевые материалы

USMF
0.9%
SIXL
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree US Multifactor Fund

ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF

Часто сравнивают с USMF:
USMF с DYNFUSMF с VFMFUSMF с SCHMUSMF с SFLRUSMF с SPMOUSMF с SPYUSMF с VO
Часто сравнивают с SIXL:
SIXL с SPYSIXL с QQQSIXL с VOOSIXL с XMMOSIXL с FUTYSIXL с MIDESIXL с OPTZ

Доходность на риск

USMF vs. SIXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USMF
Ранг доходности на риск USMF: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMF: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMF: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMF: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMF: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMF: 2424
Ранг коэф-та Мартина
SIXL
Ранг доходности на риск SIXL: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIXL: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXL: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXL: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXL: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXL: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USMF c SIXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) и ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF (SIXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USMFSIXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.62
0.53

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.94
0.80

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.10

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.04

0.78

+0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.11

2.16

+0.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USMF vs. SIXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USMF на текущий момент составляет 0.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SIXL равному 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USMF и SIXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USMFSIXLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

0.53

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.30

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.64

-0.01

Просадки

Сравнение просадок USMF и SIXL

Максимальная просадка USMF за все время составила -36.24%, что больше максимальной просадки SIXL в -16.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMF и SIXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USMFSIXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.24%

-16.08%

-20.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.47%

-6.52%

+0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.39%

-11.65%

-3.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.10%

-16.08%

-2.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-5.32%

+4.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-4.57%

+0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

2.34%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности USMF и SIXL

Текущая волатильность для WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) составляет 2.25%, в то время как у ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF (SIXL) волатильность равна 2.49%. Это указывает на то, что USMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SIXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USMFSIXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.25%

2.49%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.42%

6.64%

+0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.79%

9.53%

+1.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.26%

12.14%

+2.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.96%

12.55%

+4.41%

Сравнение комиссий USMF и SIXL

USMF берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии SIXL в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USMF и SIXL

Дивидендная доходность USMF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности SIXL в 2.29%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SIXL
ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF		2.29%2.31%1.28%1.48%1.45%0.67%0.40%0.00%0.00%0.00%
USMF
WisdomTree US Multifactor Fund		1.31%1.37%1.22%1.33%1.74%1.42%1.34%1.38%1.45%0.67%

Часто задаваемые вопросы

USMF and SIXL have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SIXL has higher volatility (2.49%) compared to USMF (2.25%). In terms of maximum drawdown, USMF dropped -36.24% vs SIXL's -16.08%.

On 5-year performance, USMF leads with 7.68% vs 3.61% for SIXL. On fees, USMF is cheaper at 0.28% per year. On volatility, USMF has been the lower-risk option at 2.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, USMF has performed better with a 7.68% return vs 3.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USMF is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.47% for SIXL.

SIXL has the higher dividend yield at 2.29%, compared with 1.31% for USMF.

They also come from different issuers: WisdomTree and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.28% for USMF and 0.47% for SIXL.

USMF currently has the higher Sharpe Ratio (0.62 vs 0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USMF и SIXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор