Сравнение SFLR с AUSF

С начала года, SFLR показывает доходность -3.03%, что значительно ниже, чем у AUSF с доходностью 5.27%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SFLR берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии AUSF в 0.27%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Managed Floor ETF (SFLR) и Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SFLR на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа AUSF равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFLR и AUSF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между SFLR и AUSF составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность SFLR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности AUSF в 2.70%

Максимальная просадка SFLR за все время составила -12.13%, что меньше максимальной просадки AUSF в -44.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFLR и AUSF.

Innovator Equity Managed Floor ETF (SFLR) имеет более высокую волатильность в 3.79% по сравнению с Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) с волатильностью 3.17%. Это указывает на то, что SFLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUSF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.