Сравнение SFLR с AUSF
SFLR (Innovator Equity Managed Floor ETF) and AUSF (Global X Adaptive U.S. Factor ETF) are both exchange-traded funds - SFLR is a Options Trading fund actively managed by Innovator, while AUSF is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Adaptive Wealth Strategies U.S. Factor Index. SFLR is actively managed, while AUSF is passively managed. Over the past 3 years, SFLR returned 14.74%/yr vs 19.90%/yr for AUSF. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SFLR charges 0.89%/yr vs 0.27%/yr for AUSF.
Доходность
Сравнение доходности SFLR и AUSF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SFLR показывает доходность 3.29%, что значительно ниже, чем у AUSF с доходностью 6.89%.
SFLR
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -0.76%
- С начала года
- 3.29%
- 6 месяцев
- 2.69%
- 1 год
- 14.61%
- 3 года*
- 14.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AUSF
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -1.17%
- С начала года
- 6.89%
- 6 месяцев
- 5.81%
- 1 год
- 13.66%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 13.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SFLR и AUSF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SFLR Innovator Equity Managed Floor ETF | 3.29% | 13.29% | 19.99% | 21.20% | 0.42% |
AUSF Global X Adaptive U.S. Factor ETF | 6.89% | 13.69% | 16.05% | 22.26% | -0.40% |
Correlation
The correlation between SFLR and AUSF is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2022 г. | 0.58 |
Over the past year, the correlation between SFLR and AUSF has dropped to 0.36 - well below their long-term average of 0.58, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SFLR vs. AUSF — Ранг доходности на риск
SFLR
AUSF
Сравнение SFLR c AUSF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Managed Floor ETF (SFLR) и Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SFLR | AUSF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.23 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | 2.35 | -0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.42 | 6.67 | +1.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SFLR и AUSF
Максимальная просадка SFLR за все время составила -12.13%, что меньше максимальной просадки AUSF в -44.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFLR и AUSF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SFLR | AUSF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.13% | -44.25% | +32.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.79% | -5.84% | -0.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.13% | -12.29% | +0.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.74% | -2.18% | -0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.75% | -4.20% | +2.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.74% | 2.05% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFLR и AUSF
Innovator Equity Managed Floor ETF (SFLR) имеет более высокую волатильность в 4.35% по сравнению с Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что SFLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUSF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SFLR | AUSF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.35% | 2.93% | +1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.48% | 6.95% | +0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.69% | 10.24% | -0.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.32% | 13.62% | -3.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.32% | 19.03% | -8.71% |
Сравнение комиссий SFLR и AUSF
SFLR берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии AUSF в 0.27%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFLR и AUSF
Дивидендная доходность SFLR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности AUSF в 2.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUSF Global X Adaptive U.S. Factor ETF | 2.75% | 2.78% | 2.63% | 1.83% | 2.51% | 2.22% | 2.95% | 4.02% | 1.46% |
SFLR Innovator Equity Managed Floor ETF | 0.33% | 0.33% | 0.42% | 1.16% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SFLR and AUSF have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SFLR has higher volatility (4.35%) compared to AUSF (2.93%). In terms of maximum drawdown, SFLR dropped -12.13% vs AUSF's -44.25%.
On 3-year performance, AUSF leads with 19.90% vs 14.74% for SFLR. On fees, AUSF is cheaper at 0.27% per year. On volatility, AUSF has been the lower-risk option at 2.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, AUSF has performed better with a 19.90% return vs 14.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AUSF is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.89% for SFLR.
AUSF has the higher dividend yield at 2.75%, compared with 0.33% for SFLR.
SFLR is categorized as Options Trading, while AUSF is Mid Cap Value Equities. They also come from different issuers: Innovator and Global X. Their fees differ too: 0.89% for SFLR and 0.27% for AUSF.
SFLR currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SFLR и AUSF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор