PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFLR с AUSF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SFLR с AUSF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SFLR (Innovator Equity Managed Floor ETF) and AUSF (Global X Adaptive U.S. Factor ETF) are both exchange-traded funds - SFLR is a Options Trading fund actively managed by Innovator, while AUSF is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Adaptive Wealth Strategies U.S. Factor Index. SFLR is actively managed, while AUSF is passively managed. Over the past 3 years, SFLR returned 16.25%/yr vs 20.67%/yr for AUSF. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SFLR charges 0.89%/yr vs 0.27%/yr for AUSF.

Доходность

Сравнение доходности SFLR и AUSF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Managed Floor ETF (SFLR) и Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SFLR показывает доходность 6.20%, что значительно ниже, чем у AUSF с доходностью 7.48%.

SFLR

1 день
0.62%
1 месяц
4.77%
С начала года
6.20%
6 месяцев
6.35%
1 год
19.88%
3 года*
16.25%
5 лет*
—
10 лет*
—

AUSF

1 день
0.72%
1 месяц
0.77%
С начала года
7.48%
6 месяцев
8.40%
1 год
16.38%
3 года*
20.67%
5 лет*
12.87%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SFLR и AUSF

2026 (YTD)2025202420232022
SFLR
Innovator Equity Managed Floor ETF		6.20%13.29%19.99%21.20%1.38%
AUSF
Global X Adaptive U.S. Factor ETF		7.48%13.69%16.05%22.26%1.34%

Correlation

The correlation between SFLR and AUSF is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2022 г.

0.60

The correlation between SFLR and AUSF shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.59 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SFLR и AUSF

Секторы
SFLR
AUSF

Технологии

35.5%
13.5%

Коммуникационные услуги

11.7%
10.6%

Финансовые услуги

11.3%
18.7%

Потребительский циклический сектор

10.0%
7.8%

Здравоохранение

8.5%
12.0%

Промышленность

8.4%
11.7%

Потребительский защитный сектор

4.8%
8.5%

Энергетика

3.7%
5.2%

Коммунальные услуги

2.5%
4.0%

Сырьевые материалы

2.1%
4.0%

Недвижимость

1.6%
4.1%

Технологии

SFLR
35.5%
AUSF
13.5%

Коммуникационные услуги

SFLR
11.7%
AUSF
10.6%

Финансовые услуги

SFLR
11.3%
AUSF
18.7%

Потребительский циклический сектор

SFLR
10.0%
AUSF
7.8%

Здравоохранение

SFLR
8.5%
AUSF
12.0%

Промышленность

SFLR
8.4%
AUSF
11.7%

Потребительский защитный сектор

SFLR
4.8%
AUSF
8.5%

Энергетика

SFLR
3.7%
AUSF
5.2%

Коммунальные услуги

SFLR
2.5%
AUSF
4.0%

Сырьевые материалы

SFLR
2.1%
AUSF
4.0%

Недвижимость

SFLR
1.6%
AUSF
4.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Equity Managed Floor ETF

Global X Adaptive U.S. Factor ETF

Часто сравнивают с SFLR:
SFLR с SPYSFLR с BUFRSFLR с QFLRSFLR с HEQTSFLR с CRDBXSFLR с USMFSFLR с IVV
Часто сравнивают с AUSF:
AUSF с SPYAUSF с EYLDAUSF с GVALAUSF с VOOAUSF с ONEVAUSF с FELGAUSF с SCHG

Доходность на риск

SFLR vs. AUSF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFLR
Ранг доходности на риск SFLR: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFLR: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFLR: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFLR: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFLR: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFLR: 6666
Ранг коэф-та Мартина
AUSF
Ранг доходности на риск AUSF: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUSF: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUSF: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUSF: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUSF: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUSF: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFLR c AUSF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Managed Floor ETF (SFLR) и Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SFLRAUSFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
1.63

+0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.04
2.35

+0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.28

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.94

2.82

+0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.00

8.17

+3.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SFLR vs. AUSF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFLR на текущий момент составляет 2.24, что выше коэффициента Шарпа AUSF равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFLR и AUSF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SFLRAUSFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

1.63

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.95

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.73

0.65

+1.08

Просадки

Сравнение просадок SFLR и AUSF

Максимальная просадка SFLR за все время составила -12.13%, что меньше максимальной просадки AUSF в -44.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFLR и AUSF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SFLRAUSFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.13%

-44.25%

+32.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.79%

-5.84%

-0.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.13%

-12.29%

+0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.56%

+1.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.74%

-4.22%

+2.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

2.01%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности SFLR и AUSF

Текущая волатильность для Innovator Equity Managed Floor ETF (SFLR) составляет 1.77%, в то время как у Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) волатильность равна 2.51%. Это указывает на то, что SFLR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AUSF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SFLRAUSFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.77%

2.51%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.49%

6.68%

-0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.91%

10.13%

-1.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.15%

13.65%

-3.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.15%

19.07%

-8.92%

Сравнение комиссий SFLR и AUSF

SFLR берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии AUSF в 0.27%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFLR и AUSF

Дивидендная доходность SFLR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности AUSF в 2.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AUSF
Global X Adaptive U.S. Factor ETF		2.74%2.78%2.63%1.83%2.51%2.22%2.95%4.02%1.46%
SFLR
Innovator Equity Managed Floor ETF		0.32%0.33%0.42%1.16%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SFLR and AUSF have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AUSF has higher volatility (2.51%) compared to SFLR (1.77%). In terms of maximum drawdown, SFLR dropped -12.13% vs AUSF's -44.25%.

On 3-year performance, AUSF leads with 20.67% vs 16.25% for SFLR. On fees, AUSF is cheaper at 0.27% per year. On volatility, SFLR has been the lower-risk option at 1.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AUSF has performed better with a 20.67% return vs 16.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AUSF is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.89% for SFLR.

AUSF has the higher dividend yield at 2.74%, compared with 0.32% for SFLR.

SFLR is categorized as Options Trading, while AUSF is Mid Cap Value Equities. They also come from different issuers: Innovator and Global X. Their fees differ too: 0.89% for SFLR and 0.27% for AUSF.

SFLR currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SFLR и AUSF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор