PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SFLR с AUSF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SFLR и AUSF составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности SFLR и AUSF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Managed Floor ETF (SFLR) и Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
6.71%
5.10%
SFLR
AUSF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SFLR:

1.87

AUSF:

1.36

Коэф-т Сортино

SFLR:

2.53

AUSF:

2.01

Коэф-т Омега

SFLR:

1.36

AUSF:

1.24

Коэф-т Кальмара

SFLR:

2.95

AUSF:

2.07

Коэф-т Мартина

SFLR:

10.65

AUSF:

5.64

Индекс Язвы

SFLR:

1.68%

AUSF:

2.75%

Дневная вол-ть

SFLR:

9.59%

AUSF:

11.43%

Макс. просадка

SFLR:

-7.44%

AUSF:

-44.24%

Текущая просадка

SFLR:

-1.80%

AUSF:

-2.97%

Доходность по периодам

С начала года, SFLR показывает доходность 1.99%, что значительно ниже, чем у AUSF с доходностью 3.83%.


SFLR

С начала года

1.99%

1 месяц

-0.36%

6 месяцев

6.70%

1 год

15.86%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AUSF

С начала года

3.83%

1 месяц

0.29%

6 месяцев

5.09%

1 год

14.04%

5 лет

13.13%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SFLR и AUSF

SFLR берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии AUSF в 0.27%.


SFLR
Innovator Equity Managed Floor ETF
График комиссии SFLR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.89%
График комиссии AUSF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.27%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SFLR и AUSF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SFLR
Ранг риск-скорректированной доходности SFLR, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SFLR, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFLR, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFLR, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFLR, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFLR, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина

AUSF
Ранг риск-скорректированной доходности AUSF, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AUSF, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUSF, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUSF, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUSF, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUSF, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SFLR c AUSF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Managed Floor ETF (SFLR) и Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SFLR, с текущим значением в 1.87, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.871.36
Коэффициент Сортино SFLR, с текущим значением в 2.53, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.532.01
Коэффициент Омега SFLR, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.361.24
Коэффициент Кальмара SFLR, с текущим значением в 2.95, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.952.07
Коэффициент Мартина SFLR, с текущим значением в 10.65, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.655.64
SFLR
AUSF

Показатель коэффициента Шарпа SFLR на текущий момент составляет 1.87, что выше коэффициента Шарпа AUSF равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFLR и AUSF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.87
1.36
SFLR
AUSF

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFLR и AUSF

Дивидендная доходность SFLR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности AUSF в 2.80%


TTM2024202320222021202020192018
SFLR
Innovator Equity Managed Floor ETF
0.41%0.42%1.17%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%
AUSF
Global X Adaptive U.S. Factor ETF
2.80%2.63%1.83%1.99%2.22%2.95%4.03%1.47%

Просадки

Сравнение просадок SFLR и AUSF

Максимальная просадка SFLR за все время составила -7.44%, что меньше максимальной просадки AUSF в -44.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFLR и AUSF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-1.80%
-2.97%
SFLR
AUSF

Волатильность

Сравнение волатильности SFLR и AUSF

Innovator Equity Managed Floor ETF (SFLR) и Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) имеют волатильность 2.67% и 2.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
2.67%
2.66%
SFLR
AUSF
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab