Сравнение SFLR с HEQT
SFLR (Innovator Equity Managed Floor ETF) and HEQT (Simplify Hedged Equity ETF) are both exchange-traded funds - SFLR is a Options Trading fund actively managed by Innovator, while HEQT is a Equity Hedged fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past 3 years, SFLR returned 14.45%/yr vs 13.63%/yr for HEQT. Their correlation of 0.86 means they have usually moved in the same direction. SFLR charges 0.89%/yr vs 0.43%/yr for HEQT.
Доходность
Сравнение доходности SFLR и HEQT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SFLR показывает доходность 5.76%, что значительно ниже, чем у HEQT с доходностью 7.75%.
SFLR
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 5.90%
- С начала года
- 5.76%
- 1 год
- 13.97%
- 3 года*
- 14.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 16.15%
HEQT
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 2.00%
- 6 месяцев
- 6.91%
- С начала года
- 7.75%
- 1 год
- 14.24%
- 3 года*
- 13.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.40%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.79M | $1.59M | $1.86M | |
| $7.43M | $8.48M | $12.95M |
Сравнение доходности по годам SFLR и HEQT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SFLR Innovator Equity Managed Floor ETF | 5.76% | 13.29% | 19.99% | 21.20% | 0.42% |
HEQT Simplify Hedged Equity ETF | 7.75% | 10.08% | 18.30% | 16.61% | 0.26% |
Correlation
The correlation between SFLR and HEQT is 0.83, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.83 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2022 г. | 0.86 |
The correlation between SFLR and HEQT has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SFLR vs. HEQT — Ранг доходности на риск
SFLR
HEQT
Сравнение SFLR c HEQT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Managed Floor ETF (SFLR) и Simplify Hedged Equity ETF (HEQT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SFLR | HEQT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.40 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | 2.81 | -0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.68 | 12.46 | -4.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SFLR и HEQT
Максимальная просадка SFLR за все время составила -12.13%, что больше максимальной просадки HEQT в -11.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFLR и HEQT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SFLR | HEQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.13% | -11.51% | -0.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.79% | -5.09% | -1.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.13% | -10.57% | -1.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.41% | -0.20% | -0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.74% | -2.71% | +0.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.82% | 1.15% | +0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFLR и HEQT
Innovator Equity Managed Floor ETF (SFLR) имеет более высокую волатильность в 2.68% по сравнению с Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) с волатильностью 2.54%. Это указывает на то, что SFLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEQT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SFLR | HEQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.68% | 2.54% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.57% | 5.84% | +1.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.82% | 7.04% | +2.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.27% | 8.46% | +1.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.27% | 8.46% | +1.81% |
Сравнение комиссий SFLR и HEQT
SFLR берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии HEQT в 0.43%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFLR и HEQT
Дивидендная доходность SFLR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности HEQT в 1.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
HEQT Simplify Hedged Equity ETF | 1.17% | 1.19% | 1.29% | 4.10% | 3.94% | 0.27% |
SFLR Innovator Equity Managed Floor ETF | 0.28% | 0.33% | 0.42% | 1.16% | 0.06% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SFLR and HEQT have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SFLR has higher volatility (2.68%) compared to HEQT (2.54%). In terms of maximum drawdown, SFLR dropped -12.13% vs HEQT's -11.51%.
On 3-year performance, SFLR leads with 14.45% vs 13.63% for HEQT. On fees, HEQT is cheaper at 0.43% per year. On volatility, HEQT has been the lower-risk option at 2.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SFLR has performed better with a 14.45% return vs 13.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HEQT is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.89% for SFLR.
HEQT has the higher dividend yield at 1.17%, compared with 0.28% for SFLR.
SFLR is categorized as Options Trading, while HEQT is Equity Hedged. They also come from different issuers: Innovator and Simplify. Their fees differ too: 0.89% for SFLR and 0.43% for HEQT.
HEQT currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SFLR и HEQT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор