PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USMF с FLDZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USMF с FLDZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

USMF (WisdomTree US Multifactor Fund) and FLDZ (RiverNorth Patriot ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. USMF is passively managed, while FLDZ is actively managed. Over the past 3 years, USMF returned 14.35%/yr vs 13.62%/yr for FLDZ. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. USMF charges 0.28%/yr vs 0.77%/yr for FLDZ.

Доходность

Сравнение доходности USMF и FLDZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) и RiverNorth Patriot ETF (FLDZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USMF показывает доходность 4.43%, что значительно ниже, чем у FLDZ с доходностью 5.31%.

USMF

1 день
0.08%
1 месяц
3.17%
С начала года
4.43%
6 месяцев
4.58%
1 год
6.68%
3 года*
14.35%
5 лет*
7.68%
10 лет*
—

FLDZ

1 день
0.95%
1 месяц
-0.51%
С начала года
5.31%
6 месяцев
4.18%
1 год
9.60%
3 года*
13.62%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USMF и FLDZ

2026 (YTD)2025202420232022
USMF
WisdomTree US Multifactor Fund		4.43%4.60%19.65%13.47%-8.75%
FLDZ
RiverNorth Patriot ETF		5.31%6.66%15.99%12.15%-11.99%

Correlation

The correlation between USMF and FLDZ is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2022 г.

0.89

The correlation between USMF and FLDZ shifts across timeframes, from 0.76 (1 year) to 0.89 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов USMF и FLDZ

Секторы
USMF
FLDZ

Технологии

35.6%
3.4%

Финансовые услуги

11.8%
15.1%

Потребительский циклический сектор

11.1%
14.8%

Коммуникационные услуги

10.3%
4.6%

Здравоохранение

9.3%
11.7%

Промышленность

7.8%
12.1%

Потребительский защитный сектор

5.2%
4.8%

Энергетика

4.1%
11.5%

Недвижимость

2.0%
8.3%

Коммунальные услуги

2.0%
11.9%

Сырьевые материалы

0.9%
1.6%

Технологии

USMF
35.6%
FLDZ
3.4%

Финансовые услуги

USMF
11.8%
FLDZ
15.1%

Потребительский циклический сектор

USMF
11.1%
FLDZ
14.8%

Коммуникационные услуги

USMF
10.3%
FLDZ
4.6%

Здравоохранение

USMF
9.3%
FLDZ
11.7%

Промышленность

USMF
7.8%
FLDZ
12.1%

Потребительский защитный сектор

USMF
5.2%
FLDZ
4.8%

Энергетика

USMF
4.1%
FLDZ
11.5%

Недвижимость

USMF
2.0%
FLDZ
8.3%

Коммунальные услуги

USMF
2.0%
FLDZ
11.9%

Сырьевые материалы

USMF
0.9%
FLDZ
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree US Multifactor Fund

RiverNorth Patriot ETF

Часто сравнивают с USMF:
USMF с DYNFUSMF с VFMFUSMF с SCHMUSMF с SFLRUSMF с SPMOUSMF с SPYUSMF с VO
Часто сравнивают с FLDZ:
FLDZ с CLOZFLDZ с SPYIFLDZ с CEFZFLDZ с LSTFLDZ с IWSFLDZ с AVMCFLDZ с MOO

Доходность на риск

USMF vs. FLDZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USMF
Ранг доходности на риск USMF: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMF: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMF: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMF: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMF: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMF: 2424
Ранг коэф-та Мартина
FLDZ
Ранг доходности на риск FLDZ: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLDZ: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLDZ: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLDZ: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLDZ: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLDZ: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USMF c FLDZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) и RiverNorth Patriot ETF (FLDZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USMFFLDZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.62
0.85

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.94
1.29

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.15

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.04

1.54

-0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.11

4.70

-1.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USMF vs. FLDZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USMF на текущий момент составляет 0.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLDZ равному 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USMF и FLDZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USMFFLDZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

0.85

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.35

+0.28

Просадки

Сравнение просадок USMF и FLDZ

Максимальная просадка USMF за все время составила -36.24%, что больше максимальной просадки FLDZ в -19.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMF и FLDZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USMFFLDZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.24%

-19.54%

-16.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.47%

-6.25%

-0.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.39%

-17.43%

+2.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-0.78%

+0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-5.98%

+1.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

2.05%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности USMF и FLDZ

Текущая волатильность для WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) составляет 2.25%, в то время как у RiverNorth Patriot ETF (FLDZ) волатильность равна 2.67%. Это указывает на то, что USMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLDZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USMFFLDZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.25%

2.67%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.42%

7.66%

-0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.79%

11.32%

-0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.26%

16.91%

-2.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.96%

16.91%

+0.05%

Сравнение комиссий USMF и FLDZ

USMF берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии FLDZ в 0.77%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USMF и FLDZ

Дивидендная доходность USMF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности FLDZ в 1.46%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FLDZ
RiverNorth Patriot ETF		1.46%1.54%1.17%1.39%1.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USMF
WisdomTree US Multifactor Fund		1.31%1.37%1.22%1.33%1.74%1.42%1.34%1.38%1.45%0.67%

Часто задаваемые вопросы

USMF and FLDZ have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLDZ has higher volatility (2.67%) compared to USMF (2.25%). In terms of maximum drawdown, USMF dropped -36.24% vs FLDZ's -19.54%.

On 3-year performance, USMF leads with 14.35% vs 13.62% for FLDZ. On fees, USMF is cheaper at 0.28% per year. On volatility, USMF has been the lower-risk option at 2.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, USMF has performed better with a 14.35% return vs 13.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USMF is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.77% for FLDZ.

FLDZ has the higher dividend yield at 1.46%, compared with 1.31% for USMF.

They also come from different issuers: WisdomTree and RiverNorth. Their fees differ too: 0.28% for USMF and 0.77% for FLDZ.

FLDZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USMF и FLDZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор