PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USMC с TDVI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USMC с TDVI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal U.S. Mega-Cap ETF (USMC) и FT Vest Technology Dividend Target Income ETF (TDVI).

USMC и TDVI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USMC - это пассивный фонд от Principal, который отслеживает доходность Nasdaq US Mega Cap Select Leaders Index. Фонд был запущен 12 окт. 2017 г.. TDVI - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 9 авг. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности USMC и TDVI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal U.S. Mega-Cap ETF (USMC) и FT Vest Technology Dividend Target Income ETF (TDVI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USMC и TDVI

2026 (YTD)202520242023
USMC
Principal U.S. Mega-Cap ETF		-5.43%14.99%29.82%6.92%
TDVI
FT Vest Technology Dividend Target Income ETF		-1.90%24.75%22.84%10.79%

Доходность по периодам

С начала года, USMC показывает доходность -5.43%, что значительно ниже, чем у TDVI с доходностью -1.90%.

USMC

1 день
0.65%
1 месяц
-3.50%
С начала года
-5.43%
6 месяцев
-5.18%
1 год
14.38%
3 года*
18.94%
5 лет*
13.25%
10 лет*
—

TDVI

1 день
0.41%
1 месяц
-4.32%
С начала года
-1.90%
6 месяцев
-3.84%
1 год
29.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal U.S. Mega-Cap ETF

FT Vest Technology Dividend Target Income ETF

Часто сравнивают с USMC:
USMC с QQQUSMC с SPYUSMC с SCHGUSMC с XLKQ.LUSMC с JEPQUSMC с VGTUSMC с IWY
Часто сравнивают с TDVI:
TDVI с TDIVTDVI с QQQITDVI с QDVOTDVI с GPTYTDVI с CGDVTDVI с JEPQTDVI с GPIQ

Сравнение комиссий USMC и TDVI

USMC берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии TDVI в 0.75%.

TDVI
FT Vest Technology Dividend Target Income ETF
USMC
Principal U.S. Mega-Cap ETF

Доходность на риск

USMC vs. TDVI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USMC
Ранг доходности на риск USMC: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMC: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMC: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMC: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMC: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMC: 4949
Ранг коэф-та Мартина
TDVI
Ранг доходности на риск TDVI: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDVI: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDVI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDVI: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDVI: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDVI: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USMC c TDVI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal U.S. Mega-Cap ETF (USMC) и FT Vest Technology Dividend Target Income ETF (TDVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USMCTDVIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

1.28

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

1.89

-0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.27

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

2.30

-0.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.95

8.35

-3.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USMC vs. TDVI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USMC на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа TDVI равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USMC и TDVI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USMCTDVIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

1.28

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

1.10

-0.35

Корреляция

Корреляция между USMC и TDVI составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USMC и TDVI

Дивидендная доходность USMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности TDVI в 8.07%

TTM202520242023202220212020201920182017
USMC
Principal U.S. Mega-Cap ETF		0.86%0.79%1.04%1.35%1.78%1.53%1.55%2.01%2.28%0.24%
TDVI
FT Vest Technology Dividend Target Income ETF		8.07%7.53%7.90%3.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USMC и TDVI

Максимальная просадка USMC за все время составила -29.97%, что больше максимальной просадки TDVI в -22.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMC и TDVI.

Загрузка...

Показатели просадок

USMCTDVIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.97%

-22.08%

-7.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.16%

-12.78%

+1.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.14%

-6.52%

-0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.47%

-3.10%

-1.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

3.52%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности USMC и TDVI

Текущая волатильность для Principal U.S. Mega-Cap ETF (USMC) составляет 5.06%, в то время как у FT Vest Technology Dividend Target Income ETF (TDVI) волатильность равна 5.81%. Это указывает на то, что USMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TDVI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USMCTDVIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.06%

5.81%

-0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.23%

13.07%

-3.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.82%

22.88%

-5.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.36%

19.56%

-3.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.36%

19.56%

-1.20%