PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USMC с TDVI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USMC с TDVI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

USMC (Principal U.S. Mega-Cap ETF) and TDVI (FT Vest Technology Dividend Target Income ETF) are both exchange-traded funds - USMC is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Nasdaq US Mega Cap Select Leaders Index, while TDVI is a Derivative Income fund actively managed by First Trust. USMC is passively managed, while TDVI is actively managed. Over the past year, USMC returned 23.51% vs 49.89% for TDVI. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USMC charges 0.12%/yr vs 0.75%/yr for TDVI.

Доходность

Сравнение доходности USMC и TDVI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal U.S. Mega-Cap ETF (USMC) и FT Vest Technology Dividend Target Income ETF (TDVI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USMC показывает доходность 8.67%, что значительно ниже, чем у TDVI с доходностью 28.41%.

USMC

1 день
-0.05%
1 месяц
4.55%
С начала года
8.67%
6 месяцев
8.32%
1 год
23.51%
3 года*
22.13%
5 лет*
15.38%
10 лет*
—

TDVI

1 день
-1.35%
1 месяц
12.36%
С начала года
28.41%
6 месяцев
26.06%
1 год
49.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USMC и TDVI

2026 (YTD)202520242023
USMC
Principal U.S. Mega-Cap ETF		8.67%14.99%29.82%6.92%
TDVI
FT Vest Technology Dividend Target Income ETF		28.41%24.75%22.84%10.79%

Correlation

The correlation between USMC and TDVI is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 2023 г.

0.75

The correlation between USMC and TDVI has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal U.S. Mega-Cap ETF

FT Vest Technology Dividend Target Income ETF

Часто сравнивают с USMC:
USMC с SPYUSMC с QQQUSMC с SCHGUSMC с JEPQUSMC с XLKQ.LUSMC с VGTUSMC с IWY
Часто сравнивают с TDVI:
TDVI с TDIVTDVI с QQQITDVI с QDVOTDVI с JEPQTDVI с GPTYTDVI с GPIQTDVI с CGDV

Доходность на риск

USMC vs. TDVI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USMC
Ранг доходности на риск USMC: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMC: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMC: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMC: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMC: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMC: 5252
Ранг коэф-та Мартина
TDVI
Ранг доходности на риск TDVI: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDVI: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDVI: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDVI: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDVI: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDVI: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USMC c TDVI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal U.S. Mega-Cap ETF (USMC) и FT Vest Technology Dividend Target Income ETF (TDVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USMCTDVIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
2.83

-0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
3.75

-0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.48

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

5.10

-2.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.77

16.15

-7.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USMC vs. TDVI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USMC на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TDVI равному 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USMC и TDVI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USMCTDVIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

2.83

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

1.63

-0.80

Просадки

Сравнение просадок USMC и TDVI

Максимальная просадка USMC за все время составила -29.97%, что больше максимальной просадки TDVI в -22.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMC и TDVI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USMCTDVIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.97%

-22.08%

-7.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.30%

-9.83%

-0.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.12%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

-3.09%

+2.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.40%

-2.98%

-1.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

3.10%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности USMC и TDVI

Текущая волатильность для Principal U.S. Mega-Cap ETF (USMC) составляет 2.45%, в то время как у FT Vest Technology Dividend Target Income ETF (TDVI) волатильность равна 6.85%. Это указывает на то, что USMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TDVI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USMCTDVIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.45%

6.85%

-4.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.68%

13.32%

-4.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.81%

17.71%

-5.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.35%

19.66%

-3.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.25%

19.66%

-1.41%

Сравнение комиссий USMC и TDVI

USMC берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии TDVI в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USMC и TDVI

Дивидендная доходность USMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности TDVI в 6.50%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
TDVI
FT Vest Technology Dividend Target Income ETF		6.50%7.53%7.90%3.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USMC
Principal U.S. Mega-Cap ETF		0.74%0.79%1.04%1.35%1.78%1.53%1.55%2.01%2.28%0.24%

Часто задаваемые вопросы

USMC and TDVI have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TDVI has higher volatility (6.85%) compared to USMC (2.45%). In terms of maximum drawdown, USMC dropped -29.97% vs TDVI's -22.08%.

On 1-year performance, TDVI leads with 49.89% vs 23.51% for USMC. On fees, USMC is cheaper at 0.12% per year. On volatility, USMC has been the lower-risk option at 2.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TDVI has performed better with a 49.89% return vs 23.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USMC is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.75% for TDVI.

TDVI has the higher dividend yield at 6.50%, compared with 0.74% for USMC.

USMC is categorized as Large Cap Growth Equities, while TDVI is Derivative Income. They also come from different issuers: Principal and First Trust. Their fees differ too: 0.12% for USMC and 0.75% for TDVI.

TDVI currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USMC и TDVI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор