PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USMC с DUBS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USMC с DUBS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

USMC (Principal U.S. Mega-Cap ETF) and DUBS (Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF) are both exchange-traded funds - USMC is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Nasdaq US Mega Cap Select Leaders Index, while DUBS is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Aptus. USMC is passively managed, while DUBS is actively managed. Over the past year, USMC returned 23.51% vs 32.48% for DUBS. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. USMC charges 0.12%/yr vs 0.39%/yr for DUBS.

Доходность

Сравнение доходности USMC и DUBS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal U.S. Mega-Cap ETF (USMC) и Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF (DUBS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USMC показывает доходность 8.67%, что значительно ниже, чем у DUBS с доходностью 13.00%.

USMC

1 день
-0.05%
1 месяц
4.55%
С начала года
8.67%
6 месяцев
8.32%
1 год
23.51%
3 года*
22.13%
5 лет*
15.38%
10 лет*
—

DUBS

1 день
0.34%
1 месяц
5.12%
С начала года
13.00%
6 месяцев
13.09%
1 год
32.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USMC и DUBS

2026 (YTD)202520242023
USMC
Principal U.S. Mega-Cap ETF		8.67%14.99%29.82%9.94%
DUBS
Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF		13.00%19.28%24.08%8.10%

Correlation

The correlation between USMC and DUBS is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2023 г.

0.92

The correlation between USMC and DUBS has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов USMC и DUBS

Секторы
USMC
DUBS

Технологии

29.1%
36.2%

Финансовые услуги

19.6%
11.8%

Коммуникационные услуги

14.7%
11.0%

Потребительский защитный сектор

9.6%
4.8%

Потребительский циклический сектор

8.4%
10.1%

Здравоохранение

8.1%
8.4%

Промышленность

5.6%
8.2%

Энергетика

4.8%
3.5%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Недвижимость

-

1.9%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Технологии

USMC
29.1%
DUBS
36.2%

Финансовые услуги

USMC
19.6%
DUBS
11.8%

Коммуникационные услуги

USMC
14.7%
DUBS
11.0%

Потребительский защитный сектор

USMC
9.6%
DUBS
4.8%

Потребительский циклический сектор

USMC
8.4%
DUBS
10.1%

Здравоохранение

USMC
8.1%
DUBS
8.4%

Промышленность

USMC
5.6%
DUBS
8.2%

Энергетика

USMC
4.8%
DUBS
3.5%

Сырьевые материалы

USMC

-

DUBS
1.8%

Недвижимость

USMC

-

DUBS
1.9%

Коммунальные услуги

USMC

-

DUBS
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal U.S. Mega-Cap ETF

Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF

Часто сравнивают с USMC:
USMC с SPYUSMC с QQQUSMC с SCHGUSMC с JEPQUSMC с XLKQ.LUSMC с VGTUSMC с IWY
Часто сравнивают с DUBS:
DUBS с ACIODUBS с JEPIDUBS с BSJODUBS с NANCDUBS с SPYDUBS с CGDVDUBS с PSMD

Доходность на риск

USMC vs. DUBS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USMC
Ранг доходности на риск USMC: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMC: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMC: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMC: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMC: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMC: 5252
Ранг коэф-та Мартина
DUBS
Ранг доходности на риск DUBS: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUBS: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUBS: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUBS: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUBS: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUBS: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USMC c DUBS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal U.S. Mega-Cap ETF (USMC) и Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF (DUBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USMCDUBSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
2.57

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
3.47

-0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.47

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

3.94

-1.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.77

18.74

-9.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USMC vs. DUBS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USMC на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DUBS равному 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USMC и DUBS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USMCDUBSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

2.57

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

1.53

-0.69

Просадки

Сравнение просадок USMC и DUBS

Максимальная просадка USMC за все время составила -29.97%, что больше максимальной просадки DUBS в -18.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMC и DUBS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USMCDUBSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.97%

-18.48%

-11.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.30%

-8.29%

-2.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.12%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

-0.19%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.40%

-1.94%

-2.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

1.74%

+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности USMC и DUBS

Текущая волатильность для Principal U.S. Mega-Cap ETF (USMC) составляет 2.45%, в то время как у Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF (DUBS) волатильность равна 2.69%. Это указывает на то, что USMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DUBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USMCDUBSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.45%

2.69%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.68%

9.47%

-0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.81%

12.72%

-0.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.35%

14.54%

+1.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.25%

14.54%

+3.71%

Сравнение комиссий USMC и DUBS

USMC берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии DUBS в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USMC и DUBS

Дивидендная доходность USMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности DUBS в 1.93%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DUBS
Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF		1.93%2.06%2.52%1.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USMC
Principal U.S. Mega-Cap ETF		0.74%0.79%1.04%1.35%1.78%1.53%1.55%2.01%2.28%0.24%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, USMC and DUBS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DUBS has higher volatility (2.69%) compared to USMC (2.45%). In terms of maximum drawdown, USMC dropped -29.97% vs DUBS's -18.48%.

On 1-year performance, DUBS leads with 32.48% vs 23.51% for USMC. On fees, USMC is cheaper at 0.12% per year. On volatility, USMC has been the lower-risk option at 2.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DUBS has performed better with a 32.48% return vs 23.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USMC is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.39% for DUBS.

DUBS has the higher dividend yield at 1.93%, compared with 0.74% for USMC.

USMC is categorized as Large Cap Growth Equities, while DUBS is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Principal and Aptus. Their fees differ too: 0.12% for USMC and 0.39% for DUBS.

DUBS currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USMC и DUBS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор