PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USMC с DUBS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USMC с DUBS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal U.S. Mega-Cap ETF (USMC) и Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF (DUBS).

USMC и DUBS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USMC - это пассивный фонд от Principal, который отслеживает доходность Nasdaq US Mega Cap Select Leaders Index. Фонд был запущен 12 окт. 2017 г.. DUBS - это активно управляемый фонд от Aptus. Фонд был запущен 13 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности USMC и DUBS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal U.S. Mega-Cap ETF (USMC) и Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF (DUBS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USMC и DUBS

2026 (YTD)202520242023
USMC
Principal U.S. Mega-Cap ETF		-5.43%14.99%29.82%9.94%
DUBS
Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF		-2.86%19.28%24.08%8.10%

Доходность по периодам

С начала года, USMC показывает доходность -5.43%, что значительно ниже, чем у DUBS с доходностью -2.86%.

USMC

1 день
0.65%
1 месяц
-3.50%
С начала года
-5.43%
6 месяцев
-5.18%
1 год
14.38%
3 года*
18.94%
5 лет*
13.25%
10 лет*
—

DUBS

1 день
0.92%
1 месяц
-3.67%
С начала года
-2.86%
6 месяцев
0.27%
1 год
20.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal U.S. Mega-Cap ETF

Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF

Часто сравнивают с USMC:
USMC с QQQUSMC с SPYUSMC с SCHGUSMC с XLKQ.LUSMC с JEPQUSMC с VGTUSMC с IWY
Часто сравнивают с DUBS:
DUBS с ACIODUBS с BSJODUBS с JEPIDUBS с NANCDUBS с SPYDUBS с CGDVDUBS с PSMD

Сравнение комиссий USMC и DUBS

USMC берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии DUBS в 0.39%.

DUBS
Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF
USMC
Principal U.S. Mega-Cap ETF

Доходность на риск

USMC vs. DUBS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USMC
Ранг доходности на риск USMC: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMC: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMC: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMC: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMC: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMC: 4949
Ранг коэф-та Мартина
DUBS
Ранг доходности на риск DUBS: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUBS: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUBS: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUBS: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUBS: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUBS: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USMC c DUBS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal U.S. Mega-Cap ETF (USMC) и Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF (DUBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USMCDUBSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

1.10

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

1.63

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.25

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

1.70

-0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.95

8.34

-3.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USMC vs. DUBS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USMC на текущий момент составляет 0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DUBS равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USMC и DUBS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USMCDUBSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

1.10

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

1.17

-0.42

Корреляция

Корреляция между USMC и DUBS составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USMC и DUBS

Дивидендная доходность USMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности DUBS в 2.24%

TTM202520242023202220212020201920182017
USMC
Principal U.S. Mega-Cap ETF		0.86%0.79%1.04%1.35%1.78%1.53%1.55%2.01%2.28%0.24%
DUBS
Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF		2.24%2.06%2.52%1.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USMC и DUBS

Максимальная просадка USMC за все время составила -29.97%, что больше максимальной просадки DUBS в -18.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMC и DUBS.

Загрузка...

Показатели просадок

USMCDUBSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.97%

-18.48%

-11.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.16%

-12.13%

+0.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.14%

-4.63%

-2.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.47%

-2.03%

-2.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

2.47%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности USMC и DUBS

Текущая волатильность для Principal U.S. Mega-Cap ETF (USMC) составляет 5.06%, в то время как у Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF (DUBS) волатильность равна 5.95%. Это указывает на то, что USMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DUBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USMCDUBSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.06%

5.95%

-0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.23%

10.42%

-1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.82%

18.44%

-0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.36%

14.71%

+1.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.36%

14.71%

+3.65%