Сравнение USMC с BYRE
USMC (Principal U.S. Mega-Cap ETF) and BYRE (Principal Real Estate Active Opportunities ETF) are both exchange-traded funds - USMC is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Nasdaq US Mega Cap Select Leaders Index, while BYRE is a REIT fund actively managed by Principal. USMC is passively managed, while BYRE is actively managed. Over the past 3 years, USMC returned 20.32%/yr vs 11.09%/yr for BYRE. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. USMC charges 0.12%/yr vs 0.65%/yr for BYRE.
Доходность
Сравнение доходности USMC и BYRE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USMC показывает доходность 6.18%, что значительно ниже, чем у BYRE с доходностью 13.17%.
USMC
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -0.55%
- С начала года
- 6.18%
- 6 месяцев
- 4.64%
- 1 год
- 18.69%
- 3 года*
- 20.32%
- 5 лет*
- 14.41%
- 10 лет*
- —
BYRE
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.03%
- С начала года
- 13.17%
- 6 месяцев
- 13.31%
- 1 год
- 8.97%
- 3 года*
- 11.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USMC и BYRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
USMC Principal U.S. Mega-Cap ETF | 6.18% | 14.99% | 29.82% | 31.57% | -3.72% |
BYRE Principal Real Estate Active Opportunities ETF | 13.17% | 2.35% | 4.18% | 10.82% | -9.22% |
Correlation
The correlation between USMC and BYRE is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2022 г. | 0.45 |
Over the past year, the correlation between USMC and BYRE has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.45, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USMC vs. BYRE — Ранг доходности на риск
USMC
BYRE
Сравнение USMC c BYRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal U.S. Mega-Cap ETF (USMC) и Principal Real Estate Active Opportunities ETF (BYRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USMC | BYRE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.13 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 1.16 | +0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.86 | 2.93 | +3.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USMC и BYRE
Максимальная просадка USMC за все время составила -29.97%, что больше максимальной просадки BYRE в -25.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMC и BYRE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USMC | BYRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.97% | -25.70% | -4.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.30% | -7.76% | -2.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.12% | -15.20% | -3.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.68% | -0.60% | -2.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.39% | -9.46% | +5.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 3.10% | -0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности USMC и BYRE
Principal U.S. Mega-Cap ETF (USMC) и Principal Real Estate Active Opportunities ETF (BYRE) имеют волатильность 4.43% и 4.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USMC | BYRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.43% | 4.53% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.40% | 9.66% | -0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.29% | 12.88% | -0.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.43% | 18.07% | -1.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.24% | 18.07% | +0.17% |
Сравнение комиссий USMC и BYRE
USMC берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии BYRE в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USMC и BYRE
Дивидендная доходность USMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности BYRE в 2.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BYRE Principal Real Estate Active Opportunities ETF | 2.43% | 2.71% | 2.31% | 2.63% | 1.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USMC Principal U.S. Mega-Cap ETF | 0.76% | 0.79% | 1.04% | 1.35% | 1.78% | 1.53% | 1.55% | 2.01% | 2.28% | 0.24% |
Часто задаваемые вопросы
USMC and BYRE have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BYRE has higher volatility (4.53%) compared to USMC (4.43%). In terms of maximum drawdown, USMC dropped -29.97% vs BYRE's -25.70%.
On 3-year performance, USMC leads with 20.32% vs 11.09% for BYRE. On fees, USMC is cheaper at 0.12% per year. On volatility, USMC has been the lower-risk option at 4.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, USMC has performed better with a 20.32% return vs 11.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USMC is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.65% for BYRE.
BYRE has the higher dividend yield at 2.43%, compared with 0.76% for USMC.
USMC is categorized as Large Cap Growth Equities, while BYRE is REIT. Their fees differ too: 0.12% for USMC and 0.65% for BYRE.
USMC currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs 0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USMC и BYRE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор