Сравнение USMC с BCHP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal U.S. Mega-Cap ETF (USMC) и Principal Focused Blue Chip ETF (BCHP).
USMC и BCHP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USMC - это пассивный фонд от Principal, который отслеживает доходность Nasdaq US Mega Cap Select Leaders Index. Фонд был запущен 12 окт. 2017 г.. BCHP - это активно управляемый фонд от Principal. Фонд был запущен 12 июл. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности USMC и BCHP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USMC и BCHP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
USMC Principal U.S. Mega-Cap ETF | -5.43% | 14.99% | 29.82% | 6.92% |
BCHP Principal Focused Blue Chip ETF | -12.11% | 10.20% | 20.55% | 12.89% |
Доходность по периодам
С начала года, USMC показывает доходность -5.43%, что значительно выше, чем у BCHP с доходностью -12.11%.
USMC
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -3.50%
- С начала года
- -5.43%
- 6 месяцев
- -5.18%
- 1 год
- 14.38%
- 3 года*
- 18.94%
- 5 лет*
- 13.25%
- 10 лет*
- —
BCHP
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- -12.11%
- 6 месяцев
- -12.60%
- 1 год
- 1.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USMC и BCHP
USMC берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии BCHP в 0.58%.
Доходность на риск
USMC vs. BCHP — Ранг доходности на риск
USMC
BCHP
Сравнение USMC c BCHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal U.S. Mega-Cap ETF (USMC) и Principal Focused Blue Chip ETF (BCHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USMC | BCHP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 0.07 | +0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 0.25 | +1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.03 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 0.12 | +1.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.95 | 0.41 | +4.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USMC | BCHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 0.07 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.64 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между USMC и BCHP составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USMC и BCHP
Дивидендная доходность USMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, тогда как BCHP не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USMC Principal U.S. Mega-Cap ETF | 0.86% | 0.79% | 1.04% | 1.35% | 1.78% | 1.53% | 1.55% | 2.01% | 2.28% | 0.24% |
BCHP Principal Focused Blue Chip ETF | 0.00% | 0.00% | 1.02% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок USMC и BCHP
Максимальная просадка USMC за все время составила -29.97%, что больше максимальной просадки BCHP в -18.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMC и BCHP.
Загрузка...
Показатели просадок
| USMC | BCHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.97% | -18.56% | -11.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.16% | -18.12% | +6.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.14% | -14.62% | +7.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.47% | -2.88% | -1.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 5.33% | -2.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности USMC и BCHP
Текущая волатильность для Principal U.S. Mega-Cap ETF (USMC) составляет 5.06%, в то время как у Principal Focused Blue Chip ETF (BCHP) волатильность равна 6.81%. Это указывает на то, что USMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USMC | BCHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.06% | 6.81% | -1.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.23% | 12.35% | -3.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.82% | 20.28% | -2.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.36% | 16.83% | -0.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.36% | 16.83% | +1.53% |