PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USMC с BCHP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USMC с BCHP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

USMC (Principal U.S. Mega-Cap ETF) and BCHP (Principal Focused Blue Chip ETF) are both Large Cap Growth Equities funds from Principal. USMC is passively managed, while BCHP is actively managed. Over the past year, USMC returned 23.60% vs 5.90% for BCHP. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. USMC charges 0.12%/yr vs 0.58%/yr for BCHP.

Доходность

Сравнение доходности USMC и BCHP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal U.S. Mega-Cap ETF (USMC) и Principal Focused Blue Chip ETF (BCHP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USMC показывает доходность 8.73%, что значительно выше, чем у BCHP с доходностью -0.40%.

USMC

1 день
-0.35%
1 месяц
5.52%
С начала года
8.73%
6 месяцев
8.24%
1 год
23.60%
3 года*
21.98%
5 лет*
15.40%
10 лет*
—

BCHP

1 день
-2.07%
1 месяц
0.66%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
-0.96%
1 год
5.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USMC и BCHP

2026 (YTD)202520242023
USMC
Principal U.S. Mega-Cap ETF		8.73%14.99%29.82%6.92%
BCHP
Principal Focused Blue Chip ETF		-0.40%10.20%20.55%12.89%

Correlation

The correlation between USMC and BCHP is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2023 г.

0.85

The correlation between USMC and BCHP has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов USMC и BCHP

Секторы
USMC
BCHP

Технологии

29.1%
34.2%

Финансовые услуги

19.6%
23.4%

Коммуникационные услуги

14.7%
13.4%

Потребительский защитный сектор

9.6%

-

Потребительский циклический сектор

8.4%
18.8%

Здравоохранение

8.1%
3.0%

Промышленность

5.6%
7.3%

Энергетика

4.8%

-

Сырьевые материалы

-

-

Недвижимость

-

1.2%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

USMC
29.1%
BCHP
34.2%

Финансовые услуги

USMC
19.6%
BCHP
23.4%

Коммуникационные услуги

USMC
14.7%
BCHP
13.4%

Потребительский защитный сектор

USMC
9.6%
BCHP

-

Потребительский циклический сектор

USMC
8.4%
BCHP
18.8%

Здравоохранение

USMC
8.1%
BCHP
3.0%

Промышленность

USMC
5.6%
BCHP
7.3%

Энергетика

USMC
4.8%
BCHP

-

Сырьевые материалы

USMC

-

BCHP

-

Недвижимость

USMC

-

BCHP
1.2%

Коммунальные услуги

USMC

-

BCHP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal U.S. Mega-Cap ETF

Principal Focused Blue Chip ETF

Часто сравнивают с USMC:
USMC с SPYUSMC с QQQUSMC с SCHGUSMC с JEPQUSMC с XLKQ.LUSMC с VGTUSMC с IWY
Часто сравнивают с BCHP:
BCHP с IGBCHP с MEMEBCHP с DARPBCHP с GQGUBCHP с PSCBCHP с ACSIBCHP с BTEC

Доходность на риск

USMC vs. BCHP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USMC
Ранг доходности на риск USMC: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMC: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMC: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMC: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMC: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMC: 5151
Ранг коэф-та Мартина
BCHP
Ранг доходности на риск BCHP: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCHP: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCHP: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCHP: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCHP: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCHP: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USMC c BCHP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal U.S. Mega-Cap ETF (USMC) и Principal Focused Blue Chip ETF (BCHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USMCBCHPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
0.37

+1.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
0.61

+2.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.08

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.30

0.33

+1.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.80

1.05

+7.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USMC vs. BCHP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USMC на текущий момент составляет 2.01, что выше коэффициента Шарпа BCHP равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USMC и BCHP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USMCBCHPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

0.37

+1.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.89

-0.05

Просадки

Сравнение просадок USMC и BCHP

Максимальная просадка USMC за все время составила -29.97%, что больше максимальной просадки BCHP в -18.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USMC и BCHP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USMCBCHPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.97%

-18.56%

-11.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.30%

-18.12%

+7.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.12%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

-3.24%

+2.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.40%

-2.97%

-1.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

5.64%

-2.95%

Волатильность

Сравнение волатильности USMC и BCHP

Текущая волатильность для Principal U.S. Mega-Cap ETF (USMC) составляет 2.52%, в то время как у Principal Focused Blue Chip ETF (BCHP) волатильность равна 4.27%. Это указывает на то, что USMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USMCBCHPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.52%

4.27%

-1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.68%

12.86%

-4.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.81%

15.91%

-4.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.36%

16.86%

-0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.25%

16.86%

+1.39%

Сравнение комиссий USMC и BCHP

USMC берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии BCHP в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USMC и BCHP

Дивидендная доходность USMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, тогда как BCHP не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BCHP
Principal Focused Blue Chip ETF		0.00%0.00%1.02%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USMC
Principal U.S. Mega-Cap ETF		0.74%0.79%1.04%1.35%1.78%1.53%1.55%2.01%2.28%0.24%

Часто задаваемые вопросы

USMC and BCHP have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BCHP has higher volatility (4.27%) compared to USMC (2.52%). In terms of maximum drawdown, USMC dropped -29.97% vs BCHP's -18.56%.

On 1-year performance, USMC leads with 23.60% vs 5.90% for BCHP. On fees, USMC is cheaper at 0.12% per year. On volatility, USMC has been the lower-risk option at 2.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, USMC has performed better with a 23.60% return vs 5.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USMC is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.58% for BCHP.

USMC has the higher dividend yield at 0.74%, compared with 0.00% for BCHP.

Their fees differ too: 0.12% for USMC and 0.58% for BCHP.

USMC currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USMC и BCHP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор