Сравнение USLV.L с IESU.L
USLV.L (SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF) and IESU.L (iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - USLV.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Low Volatility Index, while IESU.L is a Energy Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Energy Index NTR. Both are passively managed. Over the past 10 years, USLV.L returned 7.41%/yr vs 8.70%/yr for IESU.L. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. USLV.L charges 0.35%/yr vs 0.15%/yr for IESU.L.
Доходность
Сравнение доходности USLV.L и IESU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
USLV.L торгуется в GBP, в то время как IESU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IESU.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, USLV.L показывает доходность 7.48%, что значительно ниже, чем у IESU.L с доходностью 30.39%. За последние 10 лет акции USLV.L уступали акциям IESU.L по среднегодовой доходности: 7.41% против 8.70% соответственно.
USLV.L
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- 3.22%
- 6 месяцев
- 5.43%
- С начала года
- 7.48%
- 1 год
- 6.85%
- 3 года*
- 6.32%
- 5 лет*
- 6.29%
- 10 лет*
- 7.41%
- Всё время*
- 7.02%
IESU.L
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- 6.94%
- 6 месяцев
- 22.87%
- С начала года
- 30.39%
- 1 год
- 38.56%
- 3 года*
- 12.77%
- 5 лет*
- 23.21%
- 10 лет*
- 8.70%
- Всё время*
- 6.04%
Сравнение доходности по годам USLV.L и IESU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USLV.L SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF | 7.48% | -2.67% | 15.48% | -6.04% | 6.92% | 26.04% | -5.76% | 22.99% | 4.04% | 6.57% |
IESU.L iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) | 30.39% | 2.26% | 5.45% | -5.96% | 83.53% | 53.82% | -35.62% | 5.37% | -13.39% | -10.01% |
Correlation
The correlation between USLV.L and IESU.L is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2015 г. | 0.34 |
Сравнение распределения секторов USLV.L и IESU.L
Секторы
USLV.L
IESU.L
Коммунальные услуги
-
Финансовые услуги
-
Недвижимость
-
Промышленность
-
Потребительский защитный сектор
-
Здравоохранение
-
Потребительский циклический сектор
-
Энергетика
Сырьевые материалы
-
Технологии
-
Коммуникационные услуги
-
Коммунальные услуги
USLV.L
IESU.L
-
Финансовые услуги
USLV.L
IESU.L
-
Недвижимость
USLV.L
IESU.L
-
Промышленность
USLV.L
IESU.L
-
Потребительский защитный сектор
USLV.L
IESU.L
-
Здравоохранение
USLV.L
IESU.L
-
Потребительский циклический сектор
USLV.L
IESU.L
-
Энергетика
USLV.L
IESU.L
Сырьевые материалы
USLV.L
IESU.L
-
Технологии
USLV.L
IESU.L
-
Коммуникационные услуги
USLV.L
IESU.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USLV.L vs. IESU.L — Ранг доходности на риск
USLV.L
IESU.L
Сравнение USLV.L c IESU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (USLV.L) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IESU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USLV.L | IESU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.28 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 2.21 | -1.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.09 | 5.35 | -3.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USLV.L и IESU.L
Максимальная просадка USLV.L за все время составила -40.77%, что меньше максимальной просадки IESU.L в -63.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USLV.L и IESU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USLV.L | IESU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.77% | -63.88% | +23.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.95% | -17.34% | +9.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.65% | -26.36% | +5.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.65% | -26.36% | +5.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.37% | -62.16% | +34.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.77% | -9.40% | +7.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.78% | -20.50% | +10.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.27% | 7.19% | -3.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности USLV.L и IESU.L
Текущая волатильность для SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (USLV.L) составляет 3.93%, в то время как у iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IESU.L) волатильность равна 7.54%. Это указывает на то, что USLV.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IESU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USLV.L | IESU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.93% | 7.54% | -3.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.68% | 21.76% | -13.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.94% | 24.61% | -13.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.70% | 28.98% | -10.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.87% | 29.17% | -12.30% |
Сравнение комиссий USLV.L и IESU.L
USLV.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IESU.L в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USLV.L и IESU.L
Ни USLV.L, ни IESU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
USLV.L and IESU.L have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IESU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IESU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for USLV.L.
USLV.L is categorized as S&P 500, while IESU.L is Energy Equities. USLV.L tracks S&P 500 Low Volatility Index, while IESU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Energy Index NTR. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.35% for USLV.L and 0.15% for IESU.L.
Подберите оптимальное распределение для USLV.L и IESU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор