Сравнение IESU.L с ANRJ.L
IESU.L (iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)) and ANRJ.L (Amundi ETF MSCI Europe Energy UCITS ETF) are both Energy Equities funds - IESU.L tracks the S&P 500 Capped 35/20 Energy Index NTR while ANRJ.L tracks the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, IESU.L returned 8.52%/yr vs 13.60%/yr for ANRJ.L. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IESU.L charges 0.15%/yr vs 0.25%/yr for ANRJ.L.
Доходность
Сравнение доходности IESU.L и ANRJ.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IESU.L показывает доходность 27.25%, что значительно выше, чем у ANRJ.L с доходностью 17.90%. За последние 10 лет акции IESU.L уступали акциям ANRJ.L по среднегодовой доходности: 8.52% против 13.60% соответственно.
IESU.L
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- 3.67%
- 6 месяцев
- 18.53%
- С начала года
- 27.25%
- 1 год
- 35.48%
- 3 года*
- 13.78%
- 5 лет*
- 22.56%
- 10 лет*
- 8.52%
ANRJ.L
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- -5.42%
- 6 месяцев
- 7.20%
- С начала года
- 17.90%
- 1 год
- 44.88%
- 3 года*
- 30.24%
- 5 лет*
- 28.19%
- 10 лет*
- 13.60%
Сравнение доходности по годам IESU.L и ANRJ.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IESU.L iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) | 27.25% | 2.26% | 5.45% | -5.96% | 83.53% | 53.82% | -35.62% | 5.37% | -13.39% | -10.01% |
ANRJ.L Amundi ETF MSCI Europe Energy UCITS ETF | 17.90% | 43.26% | 10.68% | 9.79% | 44.73% | 26.52% | -27.94% | 3.65% | 0.61% | 9.59% |
Correlation
The correlation between IESU.L and ANRJ.L is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2015 г. | 0.64 |
The correlation between IESU.L and ANRJ.L shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.64 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IESU.L vs. ANRJ.L — Ранг доходности на риск
IESU.L
ANRJ.L
Сравнение IESU.L c ANRJ.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IESU.L) и Amundi ETF MSCI Europe Energy UCITS ETF (ANRJ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IESU.L | ANRJ.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.37 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 4.11 | -2.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.96 | 11.90 | -6.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IESU.L и ANRJ.L
Максимальная просадка IESU.L за все время составила -63.88%, что больше максимальной просадки ANRJ.L в -57.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IESU.L и ANRJ.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IESU.L | ANRJ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.88% | -57.08% | -6.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.34% | -10.87% | -6.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.36% | -13.17% | -13.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.36% | -19.81% | -6.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.16% | -57.08% | -5.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.59% | -10.87% | -0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.51% | -13.68% | -6.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.13% | 3.76% | +3.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности IESU.L и ANRJ.L
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IESU.L) имеет более высокую волатильность в 7.73% по сравнению с Amundi ETF MSCI Europe Energy UCITS ETF (ANRJ.L) с волатильностью 5.74%. Это указывает на то, что IESU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ANRJ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IESU.L | ANRJ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.73% | 5.74% | +1.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.73% | 14.34% | +7.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.62% | 19.44% | +5.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.09% | 21.53% | +7.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.16% | 24.68% | +4.48% |
Сравнение комиссий IESU.L и ANRJ.L
IESU.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ANRJ.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IESU.L и ANRJ.L
Ни IESU.L, ни ANRJ.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IESU.L and ANRJ.L have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IESU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IESU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for ANRJ.L.
IESU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Energy Index NTR, while ANRJ.L tracks MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.15% for IESU.L and 0.25% for ANRJ.L.
Подберите оптимальное распределение для IESU.L и ANRJ.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор