Сравнение USLV.L с ^SP500TR
USLV.L (SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Low Volatility Index, while ^SP500TR (S&P 500 Total Return) is an index. Over the past 10 years, USLV.L returned 8.39%/yr vs 16.45%/yr for ^SP500TR. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности USLV.L и ^SP500TR
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
USLV.L торгуется в GBP, в то время как ^SP500TR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^SP500TR были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, USLV.L показывает доходность 1.11%, что значительно ниже, чем у ^SP500TR с доходностью 11.81%. За последние 10 лет акции USLV.L уступали акциям ^SP500TR по среднегодовой доходности: 8.39% против 16.45% соответственно.
USLV.L
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -0.68%
- С начала года
- 1.11%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 2.08%
- 3 года*
- 4.40%
- 5 лет*
- 6.11%
- 10 лет*
- 8.39%
^SP500TR
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 5.57%
- С начала года
- 11.81%
- 6 месяцев
- 10.50%
- 1 год
- 29.83%
- 3 года*
- 19.64%
- 5 лет*
- 15.25%
- 10 лет*
- 16.45%
Сравнение доходности по годам USLV.L и ^SP500TR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USLV.L SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF | 1.11% | -2.67% | 15.49% | -6.05% | 6.92% | 26.04% | -5.76% | 22.99% | 4.45% | 6.15% |
^SP500TR S&P 500 Total Return | 11.78% | 9.48% | 27.20% | 19.98% | -8.37% | 29.92% | 14.92% | 26.48% | 1.29% | 11.30% |
Correlation
The correlation between USLV.L and ^SP500TR is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2012 г. | 0.42 |
The correlation between USLV.L and ^SP500TR shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.42 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USLV.L vs. ^SP500TR — Ранг доходности на риск
USLV.L
^SP500TR
Сравнение USLV.L c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (USLV.L) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USLV.L | ^SP500TR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.49 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | 3.98 | -3.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.40 | 15.35 | -14.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USLV.L | ^SP500TR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 | 2.60 | -2.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.97 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.91 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.69 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок USLV.L и ^SP500TR
Максимальная просадка USLV.L за все время составила -27.37%, что меньше максимальной просадки ^SP500TR в -34.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USLV.L и ^SP500TR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USLV.L | ^SP500TR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.37% | -34.87% | +7.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.96% | -7.54% | -0.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.71% | -21.89% | +11.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.56% | -21.89% | +7.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.37% | -25.86% | -1.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.23% | 0.00% | -7.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.16% | -4.76% | -0.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 1.95% | +1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности USLV.L и ^SP500TR
SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (USLV.L) имеет более высокую волатильность в 3.76% по сравнению с S&P 500 Total Return (^SP500TR) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что USLV.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USLV.L | ^SP500TR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.76% | 2.60% | +1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.01% | 8.20% | -0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.34% | 11.52% | -1.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.11% | 15.85% | -3.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.00% | 18.15% | -4.15% |
Часто задаваемые вопросы
USLV.L and ^SP500TR have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для USLV.L и ^SP500TR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор