Сравнение USLV.L с ^SP500TR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (USLV.L) и S&P 500 Total Return (^SP500TR).
USLV.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Low Volatility Index. Фонд был запущен 3 окт. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности USLV.L и ^SP500TR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USLV.L и ^SP500TR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USLV.L SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF | 3.41% | -2.67% | 15.49% | -6.05% | 6.92% | 26.04% | -5.76% | 22.99% | 4.45% | 6.15% |
^SP500TR S&P 500 Total Return | -2.05% | 9.48% | 27.20% | 19.98% | -8.37% | 29.92% | 14.92% | 26.48% | 1.29% | 11.30% |
Разные валюты инструментов
USLV.L торгуется в GBP, в то время как ^SP500TR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^SP500TR были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, USLV.L показывает доходность 3.41%, что значительно выше, чем у ^SP500TR с доходностью -2.05%. За последние 10 лет акции USLV.L уступали акциям ^SP500TR по среднегодовой доходности: 8.60% против 15.05% соответственно.
USLV.L
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -4.75%
- С начала года
- 3.41%
- 6 месяцев
- 2.32%
- 1 год
- -3.09%
- 3 года*
- 4.89%
- 5 лет*
- 7.26%
- 10 лет*
- 8.60%
^SP500TR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.69%
- С начала года
- -2.05%
- 6 месяцев
- -0.12%
- 1 год
- 15.15%
- 3 года*
- 15.90%
- 5 лет*
- 12.92%
- 10 лет*
- 15.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USLV.L vs. ^SP500TR — Ранг доходности на риск
USLV.L
^SP500TR
Сравнение USLV.L c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (USLV.L) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USLV.L | ^SP500TR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | 0.81 | -1.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | 1.25 | -1.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.19 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | 1.32 | -1.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.72 | 5.36 | -6.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USLV.L | ^SP500TR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 | 0.81 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.82 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.83 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.66 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между USLV.L и ^SP500TR составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Просадки
Сравнение просадок USLV.L и ^SP500TR
Максимальная просадка USLV.L за все время составила -27.37%, что меньше максимальной просадки ^SP500TR в -35.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USLV.L и ^SP500TR.
Загрузка...
Показатели просадок
| USLV.L | ^SP500TR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.37% | -55.25% | +27.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.66% | -8.89% | +0.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.56% | -24.49% | +9.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.37% | -33.79% | +6.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.12% | -5.44% | +0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.15% | -8.20% | +3.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.10% | 2.57% | +1.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности USLV.L и ^SP500TR
Текущая волатильность для SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (USLV.L) составляет 3.57%, в то время как у S&P 500 Total Return (^SP500TR) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что USLV.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USLV.L | ^SP500TR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.57% | 4.51% | -0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.39% | 9.49% | -2.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.17% | 18.74% | -6.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.06% | 15.89% | -3.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.98% | 18.16% | -4.18% |