Сравнение USLV.L с ^SP500TR
USLV.L (SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Low Volatility Index, while ^SP500TR (S&P 500 Total Return) is an index. Over the past 10 years, USLV.L returned 7.41%/yr vs 14.72%/yr for ^SP500TR. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности USLV.L и ^SP500TR
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
USLV.L торгуется в GBP, в то время как ^SP500TR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^SP500TR были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, USLV.L показывает доходность 7.48%, что значительно ниже, чем у ^SP500TR с доходностью 9.75%. За последние 10 лет акции USLV.L уступали акциям ^SP500TR по среднегодовой доходности: 7.41% против 14.72% соответственно.
USLV.L
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- 3.22%
- 6 месяцев
- 5.43%
- С начала года
- 7.48%
- 1 год
- 6.85%
- 3 года*
- 6.32%
- 5 лет*
- 6.29%
- 10 лет*
- 7.41%
- Всё время*
- 7.02%
^SP500TR
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -2.35%
- 6 месяцев
- 7.42%
- С начала года
- 9.75%
- 1 год
- 19.52%
- 3 года*
- 17.79%
- 5 лет*
- 13.38%
- 10 лет*
- 14.72%
- Всё время*
- 13.43%
Сравнение доходности по годам USLV.L и ^SP500TR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USLV.L SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF | 7.48% | -2.67% | 15.48% | -6.04% | 6.92% | 26.04% | -5.76% | 22.99% | 4.04% | 6.57% |
^SP500TR S&P 500 Total Return | 9.75% | 9.48% | 27.20% | 19.98% | -8.37% | 29.92% | 14.92% | 26.48% | 1.29% | 11.30% |
Correlation
The correlation between USLV.L and ^SP500TR is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2012 г. | 0.41 |
The correlation between USLV.L and ^SP500TR shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.41 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USLV.L vs. ^SP500TR — Ранг доходности на риск
USLV.L
^SP500TR
Сравнение USLV.L c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (USLV.L) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USLV.L | ^SP500TR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.30 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 2.60 | -1.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.09 | 9.69 | -7.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USLV.L и ^SP500TR
Максимальная просадка USLV.L за все время составила -40.77%, что больше максимальной просадки ^SP500TR в -34.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USLV.L и ^SP500TR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USLV.L | ^SP500TR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.77% | -34.87% | -5.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.95% | -7.54% | -0.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.65% | -21.89% | +1.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.65% | -21.89% | +1.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.37% | -25.86% | -1.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.77% | -2.35% | +0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.78% | -4.74% | -5.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.27% | 2.02% | +1.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности USLV.L и ^SP500TR
SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (USLV.L) имеет более высокую волатильность в 3.93% по сравнению с S&P 500 Total Return (^SP500TR) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что USLV.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USLV.L | ^SP500TR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.93% | 3.01% | +0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.68% | 8.99% | -0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.94% | 12.08% | -1.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.70% | 15.94% | +2.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.87% | 18.05% | -1.18% |
Часто задаваемые вопросы
USLV.L and ^SP500TR have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для USLV.L и ^SP500TR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор