Сравнение USLV.L с SCHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (USLV.L) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX).
USLV.L и SCHX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USLV.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 3 окт. 2012 г.. SCHX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USLV.L или SCHX.
Корреляция
Корреляция между USLV.L и SCHX составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности USLV.L и SCHX
Основные характеристики
USLV.L:
1.69
SCHX:
1.94
USLV.L:
2.63
SCHX:
2.58
USLV.L:
1.30
SCHX:
1.35
USLV.L:
1.73
SCHX:
2.93
USLV.L:
7.62
SCHX:
12.01
USLV.L:
2.13%
SCHX:
2.09%
USLV.L:
9.58%
SCHX:
12.96%
USLV.L:
-27.37%
SCHX:
-34.33%
USLV.L:
-2.93%
SCHX:
-0.95%
Доходность по периодам
С начала года, USLV.L показывает доходность 2.87%, что значительно ниже, чем у SCHX с доходностью 3.36%. За последние 10 лет акции USLV.L уступали акциям SCHX по среднегодовой доходности: 10.37% против 15.91% соответственно.
USLV.L
2.87%
3.20%
7.84%
16.14%
5.77%
10.37%
SCHX
3.36%
1.48%
18.07%
25.17%
16.33%
15.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USLV.L и SCHX
USLV.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SCHX в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности USLV.L и SCHX
USLV.L
SCHX
Сравнение USLV.L c SCHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (USLV.L) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USLV.L и SCHX
USLV.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USLV.L SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 1.75% | 1.81% | 2.03% | 3.97% | 2.51% | 3.11% | 3.79% | 3.27% | 3.40% | 2.61% | 5.07% | 2.70% |
Просадки
Сравнение просадок USLV.L и SCHX
Максимальная просадка USLV.L за все время составила -27.37%, что меньше максимальной просадки SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USLV.L и SCHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USLV.L и SCHX
Текущая волатильность для SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (USLV.L) составляет 2.79%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) волатильность равна 3.48%. Это указывает на то, что USLV.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.