PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение USLV.L с IUIT.L
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между USLV.L и IUIT.L составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности USLV.L и IUIT.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (USLV.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
5.26%
8.21%
USLV.L
IUIT.L

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

USLV.L:

1.60

IUIT.L:

1.23

Коэф-т Сортино

USLV.L:

2.51

IUIT.L:

1.69

Коэф-т Омега

USLV.L:

1.28

IUIT.L:

1.23

Коэф-т Кальмара

USLV.L:

1.91

IUIT.L:

1.82

Коэф-т Мартина

USLV.L:

7.10

IUIT.L:

5.79

Индекс Язвы

USLV.L:

2.18%

IUIT.L:

4.59%

Дневная вол-ть

USLV.L:

9.64%

IUIT.L:

21.93%

Макс. просадка

USLV.L:

-27.37%

IUIT.L:

-33.46%

Текущая просадка

USLV.L:

-1.87%

IUIT.L:

-1.66%

Доходность по периодам

С начала года, USLV.L показывает доходность 3.99%, что значительно выше, чем у IUIT.L с доходностью 0.29%.


USLV.L

С начала года

3.99%

1 месяц

0.41%

6 месяцев

10.12%

1 год

16.25%

5 лет

5.82%

10 лет

10.66%

IUIT.L

С начала года

0.29%

1 месяц

-0.61%

6 месяцев

8.22%

1 год

27.05%

5 лет

22.38%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий USLV.L и IUIT.L

USLV.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IUIT.L в 0.15%.


USLV.L
SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF
График комиссии USLV.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии IUIT.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности USLV.L и IUIT.L

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

USLV.L
Ранг риск-скорректированной доходности USLV.L, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USLV.L, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USLV.L, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USLV.L, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USLV.L, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USLV.L, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина

IUIT.L
Ранг риск-скорректированной доходности IUIT.L, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IUIT.L, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUIT.L, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUIT.L, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUIT.L, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUIT.L, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение USLV.L c IUIT.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (USLV.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа USLV.L, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.681.23
Коэффициент Сортино USLV.L, с текущим значением в 2.41, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.411.69
Коэффициент Омега USLV.L, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.281.23
Коэффициент Кальмара USLV.L, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.751.82
Коэффициент Мартина USLV.L, с текущим значением в 5.46, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.465.79
USLV.L
IUIT.L

Показатель коэффициента Шарпа USLV.L на текущий момент составляет 1.60, что выше коэффициента Шарпа IUIT.L равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USLV.L и IUIT.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.68
1.23
USLV.L
IUIT.L

Дивиденды

Сравнение дивидендов USLV.L и IUIT.L

Ни USLV.L, ни IUIT.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок USLV.L и IUIT.L

Максимальная просадка USLV.L за все время составила -27.37%, что меньше максимальной просадки IUIT.L в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USLV.L и IUIT.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-2.26%
-1.66%
USLV.L
IUIT.L

Волатильность

Сравнение волатильности USLV.L и IUIT.L

Текущая волатильность для SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (USLV.L) составляет 1.60%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L) волатильность равна 8.65%. Это указывает на то, что USLV.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUIT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.60%
8.65%
USLV.L
IUIT.L
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab