PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IESU.L с IWVU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IESU.L с IWVU.L

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

IESU.L (iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)) and IWVU.L (iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - IESU.L is a Energy Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Energy Index NTR, while IWVU.L is a Large Cap Value Equities fund tracking the MSCI World Enhanced Value Index (Net). Both are passively managed. Over the past 5 years, IESU.L returned 23.21%/yr vs 16.81%/yr for IWVU.L. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. IESU.L charges 0.15%/yr vs 0.25%/yr for IWVU.L.

Доходность

Сравнение доходности IESU.L и IWVU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IESU.L) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) (IWVU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IESU.L торгуется в GBp, в то время как IWVU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IWVU.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IESU.L показывает доходность 30.39%, что значительно выше, чем у IWVU.L с доходностью 28.32%.

IESU.L

1 день
1.39%
1 месяц
6.94%
6 месяцев
22.87%
С начала года
30.39%
1 год
38.56%
3 года*
12.77%
5 лет*
23.21%
10 лет*
8.70%
Всё время*
6.04%

IWVU.L

1 день
0.47%
1 месяц
-5.59%
6 месяцев
24.36%
С начала года
28.32%
1 год
54.42%
3 года*
23.68%
5 лет*
16.81%
10 лет*
—
Всё время*
11.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IESU.L и IWVU.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IESU.L
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)		30.39%2.26%5.45%-5.96%83.53%53.82%-35.62%5.37%-4.14%
IWVU.L
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist)		28.32%30.57%6.68%13.75%0.84%21.27%-6.42%13.52%-8.16%

Correlation

The correlation between IESU.L and IWVU.L is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2018 г.

0.45

The correlation between IESU.L and IWVU.L shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.45 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IESU.L и IWVU.L

Секторы
IESU.L
IWVU.L

Энергетика

100.0%
3.4%

Сырьевые материалы

-

2.5%

Коммуникационные услуги

-

7.4%

Потребительский циклический сектор

-

8.3%

Потребительский защитный сектор

-

4.8%

Финансовые услуги

-

15.0%

Здравоохранение

-

8.3%

Промышленность

-

10.9%

Недвижимость

-

1.6%

Технологии

-

35.5%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Энергетика

IESU.L
100.0%
IWVU.L
3.4%

Сырьевые материалы

IESU.L

-

IWVU.L
2.5%

Коммуникационные услуги

IESU.L

-

IWVU.L
7.4%

Потребительский циклический сектор

IESU.L

-

IWVU.L
8.3%

Потребительский защитный сектор

IESU.L

-

IWVU.L
4.8%

Финансовые услуги

IESU.L

-

IWVU.L
15.0%

Здравоохранение

IESU.L

-

IWVU.L
8.3%

Промышленность

IESU.L

-

IWVU.L
10.9%

Недвижимость

IESU.L

-

IWVU.L
1.6%

Технологии

IESU.L

-

IWVU.L
35.5%

Коммунальные услуги

IESU.L

-

IWVU.L
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)

iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с IESU.L:
IESU.L с ISPE.LIESU.L с SPXE.LIESU.L с FLXK.LIESU.L с G500.LIESU.L с ANRJ.LIESU.L с CSP1.LIESU.L с R1VL.L
Часто сравнивают с IWVU.L:
IWVU.L с R1VL.LIWVU.L с MIST.LIWVU.L с FASA.LIWVU.L с LGUS.LIWVU.L с NXTG.LIWVU.L с VPAC.LIWVU.L с KSTR.L

Доходность на риск

IESU.L vs. IWVU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IESU.L
Ранг доходности на риск IESU.L: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IESU.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IESU.L: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IESU.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IESU.L: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IESU.L: 4545
Ранг коэф-та Мартина
IWVU.L
Ранг доходности на риск IWVU.L: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWVU.L: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWVU.L: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWVU.L: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWVU.L: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWVU.L: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IESU.L c IWVU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IESU.L) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) (IWVU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IESU.LIWVU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
3.29

-1.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
4.39

-2.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.60

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

7.33

-5.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.35

23.65

-18.30

IESU.L vs. IWVU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IESU.L на текущий момент составляет 1.56, что ниже коэффициента Шарпа IWVU.L равного 3.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IESU.L и IWVU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IESU.L и IWVU.L

Максимальная просадка IESU.L за все время составила -63.88%, что больше максимальной просадки IWVU.L в -28.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IESU.L и IWVU.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IESU.LIWVU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.88%

-28.27%

-35.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.34%

-7.38%

-9.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.36%

-13.99%

-12.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.36%

-13.99%

-12.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.40%

-6.48%

-2.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.50%

-4.35%

-16.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.19%

2.29%

+4.90%

Волатильность

Сравнение волатильности IESU.L и IWVU.L

iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IESU.L) имеет более высокую волатильность в 7.54% по сравнению с iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) (IWVU.L) с волатильностью 6.46%. Это указывает на то, что IESU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWVU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IESU.LIWVU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.54%

6.46%

+1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.76%

14.61%

+7.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.61%

16.48%

+8.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.98%

14.68%

+14.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.17%

16.69%

+12.48%

Сравнение комиссий IESU.L и IWVU.L

IESU.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IWVU.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IESU.L и IWVU.L

IESU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWVU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
IESU.L
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWVU.L
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist)		1.92%2.50%3.17%3.23%3.17%2.63%2.25%2.83%2.51%

Часто задаваемые вопросы

IESU.L and IWVU.L have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IESU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IESU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for IWVU.L.

IESU.L is categorized as Energy Equities, while IWVU.L is Large Cap Value Equities. IESU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Energy Index NTR, while IWVU.L tracks MSCI World Enhanced Value Index (Net). Their fees differ too: 0.15% for IESU.L and 0.25% for IWVU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IESU.L и IWVU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор