Сравнение USLV.L с BRK-B
USLV.L (SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Low Volatility Index, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, USLV.L returned 7.41%/yr vs 12.73%/yr for BRK-B. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности USLV.L и BRK-B
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
USLV.L торгуется в GBP, в то время как BRK-B торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-B были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, USLV.L показывает доходность 7.48%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -1.98%. За последние 10 лет акции USLV.L уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 7.41% против 12.73% соответственно.
USLV.L
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- 3.22%
- 6 месяцев
- 5.43%
- С начала года
- 7.48%
- 1 год
- 6.85%
- 3 года*
- 6.32%
- 5 лет*
- 6.29%
- 10 лет*
- 7.41%
- Всё время*
- 7.02%
BRK-B
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.31%
- 6 месяцев
- -0.84%
- С начала года
- -1.98%
- 1 год
- 3.59%
- 3 года*
- 10.78%
- 5 лет*
- 12.37%
- 10 лет*
- 12.73%
- Всё время*
- 12.54%
Сравнение доходности по годам USLV.L и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USLV.L SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF | 7.48% | -2.67% | 15.48% | -6.04% | 6.92% | 26.04% | -5.76% | 22.99% | 4.04% | 6.57% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -1.98% | 2.99% | 29.31% | 9.69% | 15.59% | 30.17% | -0.64% | 6.71% | 9.11% | 11.10% |
Correlation
The correlation between USLV.L and BRK-B is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2012 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USLV.L vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
USLV.L
BRK-B
Сравнение USLV.L c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (USLV.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USLV.L | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.05 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 0.30 | +0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.09 | 0.64 | +1.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USLV.L и BRK-B
Максимальная просадка USLV.L за все время составила -40.77%, что больше максимальной просадки BRK-B в -37.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USLV.L и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USLV.L | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.77% | -37.92% | -2.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.95% | -11.88% | +3.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.65% | -17.26% | -3.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.65% | -20.84% | +0.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.37% | -21.44% | -5.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.77% | -11.73% | +9.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.78% | -7.44% | -2.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.27% | 5.66% | -2.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности USLV.L и BRK-B
Текущая волатильность для SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (USLV.L) составляет 3.93%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 5.16%. Это указывает на то, что USLV.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USLV.L | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.93% | 5.16% | -1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.68% | 12.51% | -3.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.94% | 16.06% | -5.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.70% | 16.95% | +1.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.87% | 19.76% | -2.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов USLV.L и BRK-B
Ни USLV.L, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
USLV.L and BRK-B have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для USLV.L и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор