Сравнение USLV.L с BRK-B
USLV.L (SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Low Volatility Index, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, USLV.L returned 8.39%/yr vs 13.88%/yr for BRK-B. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности USLV.L и BRK-B
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
USLV.L торгуется в GBP, в то время как BRK-B торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-B были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, USLV.L показывает доходность 1.11%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -4.39%. За последние 10 лет акции USLV.L уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 8.39% против 13.88% соответственно.
USLV.L
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -0.68%
- С начала года
- 1.11%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 2.08%
- 3 года*
- 4.40%
- 5 лет*
- 6.11%
- 10 лет*
- 8.39%
BRK-B
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.19%
- С начала года
- -4.39%
- 6 месяцев
- -5.72%
- 1 год
- -0.95%
- 3 года*
- 9.94%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.88%
Сравнение доходности по годам USLV.L и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USLV.L SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF | 1.11% | -2.67% | 15.49% | -6.05% | 6.92% | 26.04% | -5.76% | 22.99% | 4.45% | 6.15% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -1.91% | 2.99% | 29.31% | 9.69% | 15.59% | 30.17% | -0.64% | 6.71% | 9.11% | 11.10% |
Correlation
The correlation between USLV.L and BRK-B is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2012 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USLV.L vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
USLV.L
BRK-B
Сравнение USLV.L c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (USLV.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USLV.L | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.00 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | -0.08 | +0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.40 | -0.17 | +0.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USLV.L | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 | -0.06 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.69 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.70 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.59 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок USLV.L и BRK-B
Максимальная просадка USLV.L за все время составила -27.37%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -37.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USLV.L и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USLV.L | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.37% | -37.92% | +10.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.96% | -11.88% | +3.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.71% | -17.26% | +6.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.56% | -20.84% | +6.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.37% | -21.44% | -5.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.23% | -13.90% | +6.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.16% | -7.39% | +2.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 5.52% | -2.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности USLV.L и BRK-B
SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (USLV.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) имеют волатильность 3.76% и 3.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USLV.L | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.76% | 3.84% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.01% | 11.84% | -3.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.34% | 15.33% | -4.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.11% | 16.89% | -4.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.00% | 19.85% | -5.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов USLV.L и BRK-B
Ни USLV.L, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
USLV.L and BRK-B have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для USLV.L и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор