Сравнение USLV.L с BRK-B

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (USLV.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).

USLV.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Low Volatility Index. Фонд был запущен 3 окт. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности USLV.L и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (USLV.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USLV.L и BRK-B

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
USLV.L SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF	4.90%	-2.67%	15.49%	-6.05%	6.92%	26.04%	-5.76%	22.99%	4.45%	6.15%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	-3.26%	2.99%	29.31%	9.69%	15.59%	30.17%	-0.64%	6.71%	9.11%	11.10%

Разные валюты инструментов

USLV.L торгуется в GBP, в то время как BRK-B торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-B были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, USLV.L показывает доходность 4.90%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -3.23%. За последние 10 лет акции USLV.L уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 8.81% против 13.65% соответственно.

USLV.L

1 день: 1.44%

1 месяц: -2.55%

С начала года: 4.90%

6 месяцев: 3.81%

1 год: -1.54%

3 года*: 5.21%

5 лет*: 7.57%

10 лет*: 8.81%

BRK-B

1 день: 0.00%

1 месяц: 0.17%

С начала года: -3.23%

6 месяцев: -2.17%

1 год: -12.73%

3 года*: 13.04%

5 лет*: 14.10%

10 лет*: 13.65%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF

Название символа

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с USLV.L:

USLV.L с SPY USLV.L с SCHD USLV.L с VOO USLV.L с IUIT.L USLV.L с SCHX USLV.L с ^SP500TR USLV.L с GDXU

Часто сравнивают с BRK-B:

BRK-B с SPY BRK-B с VOO BRK-B с BRK-A BRK-B с QQQ BRK-B с ^NDX BRK-B с VTI BRK-B с VGT

Доходность на риск

USLV.L vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

USLV.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

BRK-B

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USLV.L c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (USLV.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	USLV.L	BRK-B	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.13	-0.67	+0.55
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	-0.09	-0.82	+0.73
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	0.99	0.89	+0.10
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.00	-0.73	+0.73
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-0.00	-1.12	+1.12
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USLV.L vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USLV.L на текущий момент составляет -0.13, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USLV.L и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	USLV.L	BRK-B	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.13	-0.67	+0.55
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.63	0.84	-0.21
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.63	0.69	-0.06
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.81	0.58	+0.22

Корреляция

Корреляция между USLV.L и BRK-B составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USLV.L и BRK-B

Ни USLV.L, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок USLV.L и BRK-B

Максимальная просадка USLV.L за все время составила -27.37%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -37.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USLV.L и BRK-B.

Загрузка...

Показатели просадок

	USLV.L	BRK-B	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-27.37%	-53.86%	+26.49%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-7.23%	-14.95%	+7.72%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-14.56%	-26.58%	+12.02%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-27.37%	-29.57%	+2.20%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-3.76%	-11.57%	+7.81%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-5.15%	-11.07%	+5.92%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.72%	8.75%	-6.03%

Волатильность

Сравнение волатильности USLV.L и BRK-B

Текущая волатильность для SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (USLV.L) составляет 3.91%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 4.52%. Это указывает на то, что USLV.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	USLV.L	BRK-B	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	3.91%	4.52%	-0.61%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	7.52%	12.24%	-4.72%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	12.25%	18.95%	-6.70%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	12.07%	16.94%	-4.87%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	13.98%	19.84%	-5.86%

Сравнение USLV.L с BRK-B

Доходность

Сравнение доходности USLV.L и BRK-B

Сравнение доходности по годам USLV.L и BRK-B

Разные валюты инструментов

Доходность по периодам

USLV.L

BRK-B

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

USLV.L vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

USLV.L

BRK-B

Сравнение USLV.L c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

USLV.L vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов USLV.L и BRK-B

Просадки

Сравнение просадок USLV.L и BRK-B

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности USLV.L и BRK-B

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)