PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IESU.L с ISPE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IESU.L с ISPE.L

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

IESU.L (iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)) and ISPE.L (iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF GBP Hedged (Acc)) are both exchange-traded funds - IESU.L is a Energy Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Energy Index NTR, while ISPE.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight Index (USD). Both are passively managed. Over the past 3 years, IESU.L returned 12.77%/yr vs 12.25%/yr for ISPE.L. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. IESU.L charges 0.15%/yr vs 0.17%/yr for ISPE.L.

Доходность

Сравнение доходности IESU.L и ISPE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IESU.L) и iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (ISPE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IESU.L торгуется в GBp, в то время как ISPE.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ISPE.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IESU.L показывает доходность 30.39%, что значительно выше, чем у ISPE.L с доходностью 11.04%.

IESU.L

1 день
1.39%
1 месяц
6.94%
6 месяцев
22.87%
С начала года
30.39%
1 год
38.56%
3 года*
12.77%
5 лет*
23.21%
10 лет*
8.70%
Всё время*
6.04%

ISPE.L

1 день
-0.53%
1 месяц
1.78%
6 месяцев
8.45%
С начала года
11.04%
1 год
16.98%
3 года*
12.25%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
10.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IESU.L и ISPE.L

2026 (YTD)2025202420232022
IESU.L
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)		30.39%2.26%5.45%-5.96%18.24%
ISPE.L
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF GBP Hedged (Acc)		11.04%11.30%11.48%12.23%-3.77%

Correlation

The correlation between IESU.L and ISPE.L is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2022 г.

0.20

The correlation between IESU.L and ISPE.L shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IESU.L и ISPE.L

Секторы
IESU.L
ISPE.L

Энергетика

100.0%
3.8%

Сырьевые материалы

-

3.9%

Коммуникационные услуги

-

4.0%

Потребительский циклический сектор

-

10.9%

Потребительский защитный сектор

-

6.4%

Финансовые услуги

-

13.9%

Здравоохранение

-

12.0%

Промышленность

-

15.7%

Недвижимость

-

5.9%

Технологии

-

17.3%

Коммунальные услуги

-

6.3%

Энергетика

IESU.L
100.0%
ISPE.L
3.8%

Сырьевые материалы

IESU.L

-

ISPE.L
3.9%

Коммуникационные услуги

IESU.L

-

ISPE.L
4.0%

Потребительский циклический сектор

IESU.L

-

ISPE.L
10.9%

Потребительский защитный сектор

IESU.L

-

ISPE.L
6.4%

Финансовые услуги

IESU.L

-

ISPE.L
13.9%

Здравоохранение

IESU.L

-

ISPE.L
12.0%

Промышленность

IESU.L

-

ISPE.L
15.7%

Недвижимость

IESU.L

-

ISPE.L
5.9%

Технологии

IESU.L

-

ISPE.L
17.3%

Коммунальные услуги

IESU.L

-

ISPE.L
6.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)

iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF GBP Hedged (Acc)

Часто сравнивают с IESU.L:
IESU.L с SPXE.LIESU.L с IWVU.LIESU.L с FLXK.LIESU.L с G500.LIESU.L с ANRJ.LIESU.L с CSP1.LIESU.L с R1VL.L
Часто сравнивают с ISPE.L:
ISPE.L с VPAC.LISPE.L с MINT.LISPE.L с FLES.LISPE.L с CNDX.LISPE.L с G500.LISPE.L с EIMI.LISPE.L с S5EE.L

Доходность на риск

IESU.L vs. ISPE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IESU.L
Ранг доходности на риск IESU.L: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IESU.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IESU.L: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IESU.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IESU.L: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IESU.L: 4545
Ранг коэф-та Мартина
ISPE.L
Ранг доходности на риск ISPE.L: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISPE.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISPE.L: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISPE.L: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISPE.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISPE.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IESU.L c ISPE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IESU.L) и iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (ISPE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IESU.LISPE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
1.58

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
2.40

-0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.28

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

2.45

-0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.35

8.70

-3.35

IESU.L vs. ISPE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IESU.L на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISPE.L равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IESU.L и ISPE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IESU.L и ISPE.L

Максимальная просадка IESU.L за все время составила -63.88%, что больше максимальной просадки ISPE.L в -18.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IESU.L и ISPE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IESU.LISPE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.88%

-18.22%

-45.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.34%

-6.90%

-10.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.36%

-18.22%

-8.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.36%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.40%

-0.93%

-8.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.50%

-3.72%

-16.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.19%

1.95%

+5.24%

Волатильность

Сравнение волатильности IESU.L и ISPE.L

iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IESU.L) имеет более высокую волатильность в 7.54% по сравнению с iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (ISPE.L) с волатильностью 2.72%. Это указывает на то, что IESU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISPE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IESU.LISPE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.54%

2.72%

+4.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.76%

7.93%

+13.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.61%

10.74%

+13.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.98%

14.62%

+14.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.17%

14.62%

+14.55%

Сравнение комиссий IESU.L и ISPE.L

IESU.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ISPE.L в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IESU.L и ISPE.L

Ни IESU.L, ни ISPE.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IESU.L and ISPE.L have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IESU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IESU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.17% for ISPE.L.

IESU.L is categorized as Energy Equities, while ISPE.L is S&P 500. IESU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Energy Index NTR, while ISPE.L tracks S&P 500 Equal Weight Index (USD). Their fees differ too: 0.15% for IESU.L and 0.17% for ISPE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IESU.L и ISPE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор