PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IESU.L с SPXE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IESU.L с SPXE.L

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

IESU.L (iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)) and SPXE.L (Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - IESU.L is a Energy Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Energy Index NTR, while SPXE.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Scored & Screened Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IESU.L returned 23.21%/yr vs 13.97%/yr for SPXE.L. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. IESU.L charges 0.15%/yr vs 0.09%/yr for SPXE.L.

Доходность

Сравнение доходности IESU.L и SPXE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IESU.L) и Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD (Acc) (SPXE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IESU.L торгуется в GBp, в то время как SPXE.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPXE.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IESU.L показывает доходность 30.39%, что значительно выше, чем у SPXE.L с доходностью 9.06%.

IESU.L

1 день
1.39%
1 месяц
6.94%
6 месяцев
22.87%
С начала года
30.39%
1 год
38.56%
3 года*
12.77%
5 лет*
23.21%
10 лет*
8.70%
Всё время*
6.04%

SPXE.L

1 день
0.39%
1 месяц
-2.43%
6 месяцев
9.45%
С начала года
9.06%
1 год
22.24%
3 года*
17.41%
5 лет*
13.97%
10 лет*
—
Всё время*
17.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IESU.L и SPXE.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
IESU.L
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)		30.39%2.26%5.45%-5.96%83.53%53.82%8.62%
SPXE.L
Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD (Acc)		9.06%9.57%26.72%21.98%-8.25%33.54%21.11%

Correlation

The correlation between IESU.L and SPXE.L is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2020 г.

0.29

The correlation between IESU.L and SPXE.L shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IESU.L и SPXE.L

Секторы
IESU.L
SPXE.L

Энергетика

100.0%
2.7%

Сырьевые материалы

-

2.0%

Коммуникационные услуги

-

12.6%

Потребительский циклический сектор

-

5.0%

Потребительский защитный сектор

-

5.1%

Финансовые услуги

-

12.3%

Здравоохранение

-

10.6%

Промышленность

-

8.2%

Недвижимость

-

2.2%

Технологии

-

38.0%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Энергетика

IESU.L
100.0%
SPXE.L
2.7%

Сырьевые материалы

IESU.L

-

SPXE.L
2.0%

Коммуникационные услуги

IESU.L

-

SPXE.L
12.6%

Потребительский циклический сектор

IESU.L

-

SPXE.L
5.0%

Потребительский защитный сектор

IESU.L

-

SPXE.L
5.1%

Финансовые услуги

IESU.L

-

SPXE.L
12.3%

Здравоохранение

IESU.L

-

SPXE.L
10.6%

Промышленность

IESU.L

-

SPXE.L
8.2%

Недвижимость

IESU.L

-

SPXE.L
2.2%

Технологии

IESU.L

-

SPXE.L
38.0%

Коммунальные услуги

IESU.L

-

SPXE.L
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)

Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с IESU.L:
IESU.L с ISPE.LIESU.L с IWVU.LIESU.L с FLXK.LIESU.L с G500.LIESU.L с ANRJ.LIESU.L с CSP1.LIESU.L с R1VL.L
Часто сравнивают с SPXE.L:
SPXE.L с SPMV.LSPXE.L с SPX5.LSPXE.L с SPYL.LSPXE.L с BYBG.LSPXE.L с EQQU.LSPXE.L с FWRG.LSPXE.L с IGDA.L

Доходность на риск

IESU.L vs. SPXE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IESU.L
Ранг доходности на риск IESU.L: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IESU.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IESU.L: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IESU.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IESU.L: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IESU.L: 4545
Ранг коэф-та Мартина
SPXE.L
Ранг доходности на риск SPXE.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXE.L: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXE.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXE.L: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXE.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXE.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IESU.L c SPXE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IESU.L) и Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD (Acc) (SPXE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IESU.LSPXE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
1.82

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
2.61

-0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.33

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

3.26

-1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.35

11.66

-6.31

IESU.L vs. SPXE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IESU.L на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPXE.L равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IESU.L и SPXE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IESU.L и SPXE.L

Максимальная просадка IESU.L за все время составила -63.88%, что больше максимальной просадки SPXE.L в -21.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IESU.L и SPXE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IESU.LSPXE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.88%

-21.81%

-42.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.34%

-6.78%

-10.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.36%

-21.81%

-4.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.36%

-21.81%

-4.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.40%

-2.51%

-6.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.50%

-3.35%

-17.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.19%

1.90%

+5.29%

Волатильность

Сравнение волатильности IESU.L и SPXE.L

iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IESU.L) имеет более высокую волатильность в 7.54% по сравнению с Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD (Acc) (SPXE.L) с волатильностью 3.30%. Это указывает на то, что IESU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IESU.LSPXE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.54%

3.30%

+4.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.76%

9.18%

+12.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.61%

12.18%

+12.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.98%

15.63%

+13.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.17%

18.22%

+10.95%

Сравнение комиссий IESU.L и SPXE.L

IESU.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPXE.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IESU.L и SPXE.L

Ни IESU.L, ни SPXE.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IESU.L and SPXE.L have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPXE.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPXE.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.15% for IESU.L.

IESU.L is categorized as Energy Equities, while SPXE.L is S&P 500. IESU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Energy Index NTR, while SPXE.L tracks S&P 500 Scored & Screened Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for IESU.L and 0.09% for SPXE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IESU.L и SPXE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор