Сравнение USLV.L с GDXU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (USLV.L) и MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU).
USLV.L и GDXU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USLV.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Low Volatility Index. Фонд был запущен 3 окт. 2012 г.. GDXU - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S-Network MicroSectors Gold Miners Index. Фонд был запущен 2 дек. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности USLV.L и GDXU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USLV.L и GDXU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
USLV.L SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF | 3.41% | -2.67% | 15.49% | -6.05% | 6.92% | 26.04% | -0.37% |
GDXU MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN | -4.54% | 732.60% | -17.18% | -25.29% | -58.40% | -54.51% | 3.03% |
Разные валюты инструментов
USLV.L торгуется в GBP, в то время как GDXU торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GDXU были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, USLV.L показывает доходность 3.41%, что значительно выше, чем у GDXU с доходностью -4.54%.
USLV.L
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -4.75%
- С начала года
- 3.41%
- 6 месяцев
- 2.32%
- 1 год
- -3.09%
- 3 года*
- 4.89%
- 5 лет*
- 7.26%
- 10 лет*
- 8.60%
GDXU
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -33.91%
- С начала года
- -4.54%
- 6 месяцев
- 11.00%
- 1 год
- 281.72%
- 3 года*
- 56.87%
- 5 лет*
- 7.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USLV.L и GDXU
USLV.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии GDXU в 0.95%.
Доходность на риск
USLV.L vs. GDXU — Ранг доходности на риск
USLV.L
GDXU
Сравнение USLV.L c GDXU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (USLV.L) и MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USLV.L | GDXU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | 2.06 | -2.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | 2.37 | -2.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.35 | -0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | 3.85 | -4.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.72 | 10.81 | -11.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USLV.L | GDXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 | 2.06 | -2.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.07 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | -0.01 | +0.81 |
Корреляция
Корреляция между USLV.L и GDXU составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USLV.L и GDXU
Ни USLV.L, ни GDXU не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок USLV.L и GDXU
Максимальная просадка USLV.L за все время составила -27.37%, что меньше максимальной просадки GDXU в -93.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USLV.L и GDXU.
Загрузка...
Показатели просадок
| USLV.L | GDXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.37% | -94.39% | +67.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.66% | -73.16% | +64.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.56% | -93.34% | +78.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.12% | -58.47% | +53.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.15% | -69.96% | +64.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.10% | 26.33% | -22.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности USLV.L и GDXU
Текущая волатильность для SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (USLV.L) составляет 3.57%, в то время как у MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU) волатильность равна 52.36%. Это указывает на то, что USLV.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDXU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USLV.L | GDXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.57% | 52.36% | -48.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.39% | 120.52% | -113.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.17% | 137.62% | -125.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.06% | 105.40% | -93.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.98% | 105.48% | -91.50% |