PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USLUX с FSHOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USLUX с FSHOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о U.S. Global Investors Global Luxury Goods Fund (USLUX) и Fidelity Select Construction & Housing Portfolio (FSHOX).

USLUX управляется US Global. Фонд был запущен 2 мая 1995 г.. FSHOX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 сент. 1986 г..

Доходность

Сравнение доходности USLUX и FSHOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в U.S. Global Investors Global Luxury Goods Fund (USLUX) и Fidelity Select Construction & Housing Portfolio (FSHOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USLUX и FSHOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USLUX
U.S. Global Investors Global Luxury Goods Fund		-10.13%17.87%14.26%23.79%-23.91%25.14%20.76%13.72%-8.30%19.19%
FSHOX
Fidelity Select Construction & Housing Portfolio		-0.37%5.24%15.28%30.85%-22.76%57.51%25.95%41.15%-15.87%26.25%

Доходность по периодам

С начала года, USLUX показывает доходность -10.13%, что значительно ниже, чем у FSHOX с доходностью -0.37%. За последние 10 лет акции USLUX уступали акциям FSHOX по среднегодовой доходности: 9.10% против 14.12% соответственно.

USLUX

1 день
3.54%
1 месяц
-8.54%
С начала года
-10.13%
6 месяцев
-6.32%
1 год
8.54%
3 года*
8.21%
5 лет*
6.11%
10 лет*
9.10%

FSHOX

1 день
2.93%
1 месяц
-10.25%
С начала года
-0.37%
6 месяцев
-4.78%
1 год
11.08%
3 года*
14.60%
5 лет*
9.78%
10 лет*
14.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

U.S. Global Investors Global Luxury Goods Fund

Fidelity Select Construction & Housing Portfolio

Часто сравнивают с USLUX:
USLUX с IVVUSLUX с VUGUSLUX с KLXYUSLUX с UGSDXUSLUX с NEARXUSLUX с UNWPXUSLUX с RYRIX
Часто сравнивают с FSHOX:
FSHOX с ITBFSHOX с VFINXFSHOX с FSELXFSHOX с FDLSXFSHOX с FSPCXFSHOX с FSLBXFSHOX с FNILX

Сравнение комиссий USLUX и FSHOX

USLUX берет комиссию в 1.55%, что несколько больше комиссии FSHOX в 0.76%.

USLUX
U.S. Global Investors Global Luxury Goods Fund
FSHOX
Fidelity Select Construction & Housing Portfolio

Доходность на риск

USLUX vs. FSHOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USLUX
Ранг доходности на риск USLUX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USLUX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USLUX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USLUX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USLUX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USLUX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
FSHOX
Ранг доходности на риск FSHOX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSHOX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSHOX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSHOX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSHOX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSHOX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USLUX c FSHOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Global Investors Global Luxury Goods Fund (USLUX) и Fidelity Select Construction & Housing Portfolio (FSHOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USLUXFSHOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.40

0.53

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.76

0.95

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.11

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.53

0.76

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.94

2.33

-0.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USLUX vs. FSHOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USLUX на текущий момент составляет 0.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSHOX равному 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USLUX и FSHOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USLUXFSHOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

0.53

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.46

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.64

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.56

-0.38

Корреляция

Корреляция между USLUX и FSHOX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USLUX и FSHOX

Дивидендная доходность USLUX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.77%, что больше доходности FSHOX в 3.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USLUX
U.S. Global Investors Global Luxury Goods Fund		8.77%7.88%9.94%2.71%6.40%15.37%0.12%2.31%16.18%13.87%8.35%8.01%
FSHOX
Fidelity Select Construction & Housing Portfolio		3.92%3.91%4.05%0.82%0.80%5.45%4.73%7.91%15.47%13.62%3.61%3.26%

Просадки

Сравнение просадок USLUX и FSHOX

Максимальная просадка USLUX за все время составила -77.61%, что больше максимальной просадки FSHOX в -61.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USLUX и FSHOX.

Загрузка...

Показатели просадок

USLUXFSHOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.61%

-61.68%

-15.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.68%

-16.54%

+0.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.85%

-33.23%

-0.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.51%

-43.67%

+9.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.42%

-14.10%

+1.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.28%

-9.85%

-32.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.29%

5.38%

-1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности USLUX и FSHOX

Текущая волатильность для U.S. Global Investors Global Luxury Goods Fund (USLUX) составляет 7.13%, в то время как у Fidelity Select Construction & Housing Portfolio (FSHOX) волатильность равна 7.70%. Это указывает на то, что USLUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSHOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USLUXFSHOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.13%

7.70%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.42%

13.92%

-0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.14%

21.74%

+0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.58%

21.45%

-0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.48%

22.31%

-2.83%