Сравнение USL с PBOG
USL (United States 12 Month Oil Fund LP) and PBOG (Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF) are both Oil & Gas funds - USL tracks the 12 Month Light Sweet Crude Oil while PBOG tracks the BITA Global Oil & Gas Select Index. Both are passively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USL charges 0.88%/yr vs 0.13%/yr for PBOG.
Доходность
Сравнение доходности USL и PBOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USL показывает доходность 63.07%, что значительно выше, чем у PBOG с доходностью 32.22%.
USL
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- 63.07%
- 6 месяцев
- 59.66%
- 1 год
- 57.86%
- 3 года*
- 18.42%
- 5 лет*
- 17.41%
- 10 лет*
- 10.91%
PBOG
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- -2.32%
- С начала года
- 32.22%
- 6 месяцев
- 29.70%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USL и PBOG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
USL United States 12 Month Oil Fund LP | 63.07% | -0.77% |
PBOG Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF | 32.22% | 1.62% |
Correlation
The correlation between USL and PBOG is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2025 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USL vs. PBOG — Ранг доходности на риск
USL
PBOG
Сравнение USL c PBOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States 12 Month Oil Fund LP (USL) и Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF (PBOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USL | PBOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.47 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.02 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USL | PBOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 3.31 | -3.30 |
Просадки
Сравнение просадок USL и PBOG
Максимальная просадка USL за все время составила -89.06%, что больше максимальной просадки PBOG в -11.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USL и PBOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USL | PBOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.06% | -11.45% | -77.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.76% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.33% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.82% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.16% | -6.81% | -31.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.46% | -3.10% | -58.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.27% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности USL и PBOG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USL | PBOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.53% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.33% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.54% | 23.67% | +4.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.08% | 23.67% | +6.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.35% | 23.67% | +8.68% |
Сравнение комиссий USL и PBOG
USL берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии PBOG в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USL и PBOG
USL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PBOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
PBOG Portfolio Building Block Integrated Oil & Gas and Exploration & Production Index ETF | 0.13% | 0.17% |
USL United States 12 Month Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
USL and PBOG have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PBOG is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBOG is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.88% for USL.
PBOG has the higher dividend yield at 0.13%, compared with 0.00% for USL.
USL tracks 12 Month Light Sweet Crude Oil, while PBOG tracks BITA Global Oil & Gas Select Index. They also come from different issuers: Concierge Technologies and Portfolio Building Blocks. Their fees differ too: 0.88% for USL and 0.13% for PBOG.
Подберите оптимальное распределение для USL и PBOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор