PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USL с FTEC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USL с FTEC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о United States 12 Month Oil Fund LP (USL) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC).

USL и FTEC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USL - это пассивный фонд от Concierge Technologies, который отслеживает доходность 12 Month Light Sweet Crude Oil. Фонд был запущен 6 дек. 2007 г.. FTEC - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности USL и FTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States 12 Month Oil Fund LP (USL) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USL и FTEC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USL
United States 12 Month Oil Fund LP		40.80%-12.37%8.30%-1.11%27.10%62.48%-25.23%28.01%-14.15%2.55%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		-6.12%22.11%29.40%53.30%-29.59%30.49%45.83%48.93%-0.39%36.83%

Доходность по периодам

С начала года, USL показывает доходность 40.80%, что значительно выше, чем у FTEC с доходностью -6.12%. За последние 10 лет акции USL уступали акциям FTEC по среднегодовой доходности: 11.52% против 21.28% соответственно.

USL

1 день
-2.68%
1 месяц
18.28%
С начала года
40.80%
6 месяцев
32.58%
1 год
22.85%
3 года*
11.62%
5 лет*
16.71%
10 лет*
11.52%

FTEC

1 день
1.28%
1 месяц
-3.61%
С начала года
-6.12%
6 месяцев
-5.70%
1 год
30.17%
3 года*
23.47%
5 лет*
15.05%
10 лет*
21.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

United States 12 Month Oil Fund LP

Fidelity MSCI Information Technology Index ETF

Часто сравнивают с USL:
USL с USOUSL с DBOUSL с BNOUSL с XLEUSL с FGDLUSL с XHBUSL с VDE
Часто сравнивают с FTEC:
FTEC с VGTFTEC с QQQMFTEC с QQQFTEC с XLKFTEC с FSPTXFTEC с FXAIXFTEC с SMH

Сравнение комиссий USL и FTEC

USL берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии FTEC в 0.08%.

USL
United States 12 Month Oil Fund LP
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF

Доходность на риск

USL vs. FTEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USL
Ранг доходности на риск USL: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USL: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USL: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USL: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USL: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USL: 2727
Ранг коэф-та Мартина
FTEC
Ранг доходности на риск FTEC: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTEC: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTEC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTEC: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTEC: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTEC: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USL c FTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States 12 Month Oil Fund LP (USL) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USLFTECDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.10

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

1.69

-0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.24

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.32

1.92

-0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.35

5.93

-3.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USL vs. FTEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USL на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTEC равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USL и FTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USLFTECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.10

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.60

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.87

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

0.86

-0.87

Корреляция

Корреляция между USL и FTEC составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USL и FTEC

USL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USL
United States 12 Month Oil Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		0.45%0.43%0.49%0.77%0.93%0.63%0.83%1.03%1.20%0.96%1.25%1.27%

Просадки

Сравнение просадок USL и FTEC

Максимальная просадка USL за все время составила -89.06%, что больше максимальной просадки FTEC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USL и FTEC.

Загрузка...

Показатели просадок

USLFTECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.06%

-34.95%

-54.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.26%

-16.26%

-1.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.82%

-34.95%

+1.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.02%

-34.95%

-31.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.60%

-11.53%

-35.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-61.65%

-5.61%

-56.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.71%

5.27%

+4.44%

Волатильность

Сравнение волатильности USL и FTEC

United States 12 Month Oil Fund LP (USL) имеет более высокую волатильность в 13.32% по сравнению с Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) с волатильностью 8.01%. Это указывает на то, что USL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USLFTECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.32%

8.01%

+5.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.53%

16.40%

+4.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.77%

27.53%

+1.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.76%

25.11%

+4.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.25%

24.57%

+7.68%