Сравнение USISX с TOWFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Income Stock Fund (USISX) и Towpath Focus Fund (TOWFX).
USISX управляется Victory. Фонд был запущен 4 мая 1987 г.. TOWFX управляется Oelschlager Investments. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности USISX и TOWFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USISX и TOWFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
USISX USAA Income Stock Fund | 4.24% | 13.44% | 13.52% | 12.10% | -4.42% | 26.52% | 0.32% |
TOWFX Towpath Focus Fund | 3.84% | 23.51% | 13.22% | 12.33% | -2.06% | 26.52% | 19.46% |
Доходность по периодам
С начала года, USISX показывает доходность 4.24%, что значительно выше, чем у TOWFX с доходностью 3.84%.
USISX
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- -3.84%
- С начала года
- 4.24%
- 6 месяцев
- 6.70%
- 1 год
- 16.20%
- 3 года*
- 14.72%
- 5 лет*
- 10.48%
- 10 лет*
- 10.54%
TOWFX
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -2.85%
- С начала года
- 3.84%
- 6 месяцев
- 10.74%
- 1 год
- 22.39%
- 3 года*
- 17.68%
- 5 лет*
- 11.80%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USISX и TOWFX
USISX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии TOWFX в 1.11%.
Доходность на риск
USISX vs. TOWFX — Ранг доходности на риск
USISX
TOWFX
Сравнение USISX c TOWFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Income Stock Fund (USISX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USISX | TOWFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 1.86 | -0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 2.57 | -1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.37 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 2.44 | -0.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.86 | 12.63 | -5.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USISX | TOWFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 1.86 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.01 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.02 | +0.51 |
Корреляция
Корреляция между USISX и TOWFX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USISX и TOWFX
Дивидендная доходность USISX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.67%, что больше доходности TOWFX в 1.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USISX USAA Income Stock Fund | 9.67% | 9.77% | 18.68% | 5.85% | 9.94% | 10.24% | 2.06% | 20.13% | 9.01% | 7.92% | 2.32% | 6.04% |
TOWFX Towpath Focus Fund | 1.76% | 1.82% | 1.49% | 2.81% | 2.05% | 5.69% | 5.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок USISX и TOWFX
Максимальная просадка USISX за все время составила -58.46%, что меньше максимальной просадки TOWFX в -96.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USISX и TOWFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USISX | TOWFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.46% | -96.18% | +37.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.59% | -9.39% | -2.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.19% | -96.18% | +71.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.94% | -94.87% | +90.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.84% | -21.08% | +13.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.49% | 1.81% | +0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности USISX и TOWFX
USAA Income Stock Fund (USISX) и Towpath Focus Fund (TOWFX) имеют волатильность 3.18% и 3.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USISX | TOWFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.18% | 3.22% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.73% | 6.79% | +0.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.06% | 12.04% | +3.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.96% | 1,084.26% | -1,066.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.04% | 971.22% | -953.18% |