Сравнение USISX с TILVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Income Stock Fund (USISX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX).
USISX управляется Victory. Фонд был запущен 4 мая 1987 г.. TILVX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности USISX и TILVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USISX и TILVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USISX USAA Income Stock Fund | 4.24% | 13.44% | 13.52% | 12.10% | -4.42% | 26.52% | 0.32% | 23.67% | -5.51% | 16.66% |
TILVX TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund | 2.07% | 15.81% | 14.26% | 11.49% | -7.57% | 25.05% | 2.90% | 26.48% | -8.38% | 10.93% |
Доходность по периодам
С начала года, USISX показывает доходность 4.24%, что значительно выше, чем у TILVX с доходностью 2.07%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции USISX имеют среднегодовую доходность 10.54%, а акции TILVX немного отстают с 10.22%.
USISX
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- -3.84%
- С начала года
- 4.24%
- 6 месяцев
- 6.70%
- 1 год
- 16.20%
- 3 года*
- 14.72%
- 5 лет*
- 10.48%
- 10 лет*
- 10.54%
TILVX
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- 2.07%
- 6 месяцев
- 5.80%
- 1 год
- 15.81%
- 3 года*
- 14.23%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- 10.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USISX и TILVX
USISX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии TILVX в 0.05%.
Доходность на риск
USISX vs. TILVX — Ранг доходности на риск
USISX
TILVX
Сравнение USISX c TILVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Income Stock Fund (USISX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USISX | TILVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 1.01 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 1.46 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.22 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 1.30 | +0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.86 | 6.11 | +0.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USISX | TILVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 1.01 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.62 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.58 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.45 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между USISX и TILVX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USISX и TILVX
Дивидендная доходность USISX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.67%, что больше доходности TILVX в 5.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USISX USAA Income Stock Fund | 9.67% | 9.77% | 18.68% | 5.85% | 9.94% | 10.24% | 2.06% | 20.13% | 9.01% | 7.92% | 2.32% | 6.04% |
TILVX TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund | 5.84% | 5.96% | 3.04% | 4.90% | 4.57% | 3.77% | 2.26% | 7.05% | 4.68% | 2.01% | 3.14% | 4.24% |
Просадки
Сравнение просадок USISX и TILVX
Максимальная просадка USISX за все время составила -58.46%, примерно равная максимальной просадке TILVX в -60.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USISX и TILVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USISX | TILVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.46% | -60.05% | +1.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.59% | -11.79% | +0.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.19% | -19.00% | -5.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.00% | -40.15% | +4.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.94% | -4.83% | +0.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.84% | -8.32% | +0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.49% | 2.51% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности USISX и TILVX
Текущая волатильность для USAA Income Stock Fund (USISX) составляет 3.18%, в то время как у TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что USISX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TILVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USISX | TILVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.18% | 4.38% | -1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.73% | 8.32% | -0.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.06% | 15.76% | -0.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.96% | 14.82% | +3.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.04% | 17.65% | +0.39% |