PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USISX с AUXFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USISX с AUXFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Income Stock Fund (USISX) и Auxier Focus Fund (AUXFX).

USISX управляется Victory. Фонд был запущен 4 мая 1987 г.. AUXFX управляется Auxier Funds. Фонд был запущен 9 июл. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности USISX и AUXFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Income Stock Fund (USISX) и Auxier Focus Fund (AUXFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USISX и AUXFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USISX
USAA Income Stock Fund		4.24%13.44%13.52%12.10%-4.42%26.52%0.32%23.67%-5.51%16.66%
AUXFX
Auxier Focus Fund		1.73%15.23%11.31%9.76%-4.52%20.03%6.04%20.20%-4.13%17.75%

Доходность по периодам

С начала года, USISX показывает доходность 4.24%, что значительно выше, чем у AUXFX с доходностью 1.73%. За последние 10 лет акции USISX превзошли акции AUXFX по среднегодовой доходности: 10.54% против 9.60% соответственно.

USISX

1 день
1.39%
1 месяц
-3.84%
С начала года
4.24%
6 месяцев
6.70%
1 год
16.20%
3 года*
14.72%
5 лет*
10.48%
10 лет*
10.54%

AUXFX

1 день
1.45%
1 месяц
-3.79%
С начала года
1.73%
6 месяцев
3.90%
1 год
12.14%
3 года*
12.45%
5 лет*
8.60%
10 лет*
9.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Income Stock Fund

Auxier Focus Fund

Часто сравнивают с USISX:
USISX с VVIAXUSISX с SCHXUSISX с USSPXUSISX с USAAXUSISX с USAUXUSISX с ACTIXUSISX с GQHPX
Часто сравнивают с AUXFX:
AUXFX с FFTYAUXFX с QRVLXAUXFX с AVLVXAUXFX с VALAXAUXFX с FDETXAUXFX с VWNAXAUXFX с DRIPX

Сравнение комиссий USISX и AUXFX

USISX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии AUXFX в 0.92%.

AUXFX
Auxier Focus Fund
USISX
USAA Income Stock Fund

Доходность на риск

USISX vs. AUXFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USISX
Ранг доходности на риск USISX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USISX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USISX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USISX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USISX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USISX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
AUXFX
Ранг доходности на риск AUXFX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUXFX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUXFX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUXFX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUXFX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUXFX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USISX c AUXFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Income Stock Fund (USISX) и Auxier Focus Fund (AUXFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USISXAUXFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.00

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

1.45

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.21

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

1.62

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.86

6.96

-0.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USISX vs. AUXFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USISX на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AUXFX равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USISX и AUXFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USISXAUXFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.00

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.71

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.63

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.57

-0.05

Корреляция

Корреляция между USISX и AUXFX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USISX и AUXFX

Дивидендная доходность USISX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.67%, что больше доходности AUXFX в 2.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USISX
USAA Income Stock Fund		9.67%9.77%18.68%5.85%9.94%10.24%2.06%20.13%9.01%7.92%2.32%6.04%
AUXFX
Auxier Focus Fund		2.79%2.84%3.41%4.38%3.02%2.49%2.36%6.03%6.82%5.52%2.77%5.76%

Просадки

Сравнение просадок USISX и AUXFX

Максимальная просадка USISX за все время составила -58.46%, что больше максимальной просадки AUXFX в -39.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USISX и AUXFX.

Загрузка...

Показатели просадок

USISXAUXFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.46%

-39.82%

-18.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.59%

-8.19%

-3.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.19%

-15.73%

-8.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.00%

-33.69%

-2.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.94%

-3.90%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.84%

-4.44%

-3.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

1.90%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности USISX и AUXFX

Текущая волатильность для USAA Income Stock Fund (USISX) составляет 3.18%, в то время как у Auxier Focus Fund (AUXFX) волатильность равна 3.37%. Это указывает на то, что USISX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AUXFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USISXAUXFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.18%

3.37%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.73%

6.55%

+1.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.06%

12.14%

+2.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.96%

12.22%

+5.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.04%

15.20%

+2.84%